Grid Trading

Co to jest handel sieciowy?

Handel sieciowy ma miejsce, gdy zlecenia są składane powyżej i poniżej ustalonej ceny, tworząc siatkę zleceń przy rosnących i malejących cenach. Handel sieciowy jest najczęściej kojarzony z rynkiem walutowym. Ogólnie technika ta stara się wykorzystać normalną zmienność cen aktywów poprzez składanie zleceń kupna i sprzedaży w pewnych regularnych odstępach czasu powyżej i poniżej z góry określonej ceny bazowej.

Na przykład, inwestor na rynku Forex może składać zlecenia kupna co 15 pipsów powyżej ustalonej ceny, jednocześnie składając zlecenia sprzedaży co 15 pipsów poniżej tej ceny. Wykorzystuje to zalety trendów. Mogą również składać zamówienia kupna poniżej ustalonej ceny i sprzedawać zamówienia powyżej. Wykorzystuje to wiele różnych warunków.

Zrozumienie handlu sieciowego

Zaletą handlu sieciowego jest to, że wymaga niewielkiego prognozowania kierunku rynku i można go łatwo zautomatyzować. Główną wadą jest jednak możliwość poniesienia dużych strat, jeśli limity Stop-Loss nie są przestrzegane, oraz złożoność związana z uruchamianiem i / lub zamykaniem wielu pozycji w dużej sieci.

Ideą handlu siatkowego zgodnie z trendem jest to, że jeśli cena porusza się w stałym kierunku, pozycja staje się większa, aby ją wykorzystać. Wraz ze wzrostem ceny wyzwalanych jest więcej zleceń kupna, co skutkuje większą pozycją. Im dalej cena idzie w tym kierunku, tym pozycja staje się większa i bardziej zyskowna.

Prowadzi to jednak do dylematu. Ostatecznie trader musi określić, kiedy zakończyć siatkę, wyjść z transakcji i zrealizować zyski. W przeciwnym razie cena może się odwrócić i te zyski znikną. Podczas gdy straty są kontrolowane przez zlecenia sprzedaży, również rozłożone w równych odstępach, do czasu osiągnięcia tych zleceń pozycja mogła zmienić się z dochodowej w stratę pieniędzy.

Z tego powodu handlowcy zazwyczaj ograniczają swoją siatkę do określonej liczby zamówień, na przykład pięciu. Na przykład składają pięć zleceń kupna powyżej ustalonej ceny. Jeśli cena przejdzie przez wszystkie zlecenia kupna, opuszczają transakcję z zyskiem. Można to zrobić od razu lub za pośrednictwem siatki sprzedaży rozpoczynającej poziom docelowy.

Jeśli akcja cenowa jest niestabilna, może wywołać zlecenia kupna powyżej ustalonej ceny i zlecenia sprzedaży poniżej ustalonej ceny, powodując stratę. W tym miejscu słabnie siatka zgodna z trendem. Ostatecznie strategia jest najbardziej opłacalna, jeśli cena zmierza w stałym kierunku. Cena oscylująca w tę iz powrotem zazwyczaj nie daje dobrych wyników.

Na rynkach oscylujących lub wahających się handel siatkowy pod kątem trendu jest zwykle bardziej skuteczny. Na przykład trader składa zlecenia kupna w regularnych odstępach czasu poniżej ustalonej ceny i składa zlecenia sprzedaży w regularnych odstępach czasu powyżej ustalonej ceny. Gdy cena spada, trader staje się długi. Wraz ze wzrostem ceny uruchamiane są zlecenia sprzedaży, aby zmniejszyć pozycję długą i potencjalnie stać się krótką. Trader zarabia tak długo, jak cena nadal oscyluje na boki, wyzwalając zarówno zlecenia, jak i zlecenia sprzedaży.

Problem z siatką przeciw trendowi polega na tym, że ryzyko nie jest kontrolowane. Trader może w końcu zgromadzić coraz większą stratę, jeśli cena będzie nadal poruszać się w jednym kierunku zamiast wahać się. Ostatecznie trader musi ustawić poziom stop loss, ponieważ nie może w nieskończoność utrzymywać przegranej (nie mówiąc już o zwiększeniu) pozycji.

Grid Trading Construction

Aby zbudować siatkę, należy wykonać kilka kroków.

• Wybierz interwał, na przykład 10 pipsów, 50 pipsów lub 100 pipsów.
• Określ cenę wywoławczą dla siatki.
• Określ, czy siatka będzie zgodna z trendem, czy pod trendem.

W siatce zgodnej z trendem załóżmy, że trader wybiera punkt początkowy 1,1550 i interwał 10 pipsów. Złóż zlecenia kupna po cenach 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 i 1,1600. Złóż zlecenia sprzedaży po cenach 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 i 1,1500. Ta strategia wymaga wyjścia, gdy sprawy idą dobrze, aby zablokować zyski.

Załóżmy, że trader decyduje się na użycie siatki przeciw trendowi. Wybierają również 1,1550 jako punkt początkowy i interwał 10 pipsów. Składają zlecenia kupna po cenach 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 i 1,1500. Składają zlecenia sprzedaży po cenach 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 i 1,1600. Ta strategia blokuje zyski, gdy uruchamiane są zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży, ale wymaga stop loss, jeśli cena porusza się w jednym kierunku.

Przykład handlu sieciowego na EURUSD

Załóżmy, że day trader widzi, że EURUSD waha się między 1,1400 a 1,1500. Cena jest obecnie blisko 1,1450, więc trader decyduje się na wykorzystanie interwału 10 pipsów wbrew trendowi, aby potencjalnie wykorzystać ten zakres.

Trader składa zlecenie sprzedaży po cenach 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 i 1,1510. Stop loss jest umieszczany na poziomie 1,1530. Zapewnia to ograniczenie ryzyka. Ryzyko wynosi 270 pipsów, jeśli zostaną uruchomione wszystkie zlecenia sprzedaży, nie zostaną uruchomione żadne zlecenia kupna w sieci i osiągnięty zostanie stop loss.

Składają również zlecenia kupna po cenach 1,1440, 1,1430, 1,1420, 1,1410, 1,1400 i 1,1390. Stawiają stop loss na 1,1370. Ryzyko wynosi 270 pipsów, jeśli zostaną uruchomione wszystkie zlecenia kupna, nie zostaną uruchomione żadne zlecenia sprzedaży w siatce i zostanie osiągnięty stop loss.

Trader ma nadzieję, że cena będzie rosła i spadała lub spadała i rosła w przedziale od 1,1510 do 1,1390. Chociaż mają również nadzieję, że cena nie wyjdzie zbyt daleko poza ten zakres, w przeciwnym razie będą zmuszeni wyjść ze stratą, aby kontrolować swoje ryzyko.