5-minutowa strategia handlowa

Niektórzy inwestorzy walutowi są niezwykle cierpliwi i uwielbiają czekać na idealną konfigurację, podczas gdy inni muszą szybko zobaczyć ruch, w przeciwnym razie porzucą swoje pozycje. Te niecierpliwe dusze doskonale sprawdzają się jako traderzy z rozmachem, ponieważ czekają, aż rynek będzie miał wystarczająco dużo siły, aby popchnąć walutę w pożądanym kierunku i na barana z rozmachem w nadziei na ruch przedłużenia.

Jednak gdy ruch wykaże oznaki utraty siły, niecierpliwy handlarz rozpędu będzie również pierwszym, który skoczy statek. Dlatego prawdziwa strategia rozpędu musi mieć solidne zasady wyjścia, aby chronić zyski, a jednocześnie być w stanie obsłużyć jak najwięcej ruchu przedłużającego. Strategia 5-minutowego Momo właśnie to robi.

Co to jest Momo?

5-minutowe Momo szuka rozpędu lub wybuchu „momo” na bardzo krótkoterminowych (5-minutowych) wykresach. Po pierwsze, inwestorzy stosują dwa wskaźniki techniczne, które są dostępne w wielu pakietach oprogramowania do tworzenia wykresów i platformach: 20-okresowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) i dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD). EMA jest wybierana zamiast prostej średniej kroczącej, ponieważ przywiązuje większą wagę do ostatnich ruchów, co jest potrzebne do szybkich transakcji.

Podczas gdy średnia ruchoma jest używana do określenia trendu, histogram MACD, który pomaga nam zmierzyć pęd, jest używany jako drugi wskaźnik. Ustawienia histogramu MACD są wartościami domyślnymi używanymi w większości platform do tworzenia wykresów: EMA = 12, druga EMA = 26, linia sygnału EMA = 9, wszystkie przy użyciu cen zamknięcia.

Ta strategia czeka na transakcję odwrócenia, ale wykorzystuje konfigurację tylko wtedy, gdy momentum wspiera odwrócenie na tyle, aby stworzyć większą serię przedłużenia. Pozycja jest zamykana w dwóch oddzielnych segmentach; pierwsza połowa pomaga nam utrzymać zyski i zapewnia, że ​​nigdy nie zamienimy zwycięzcy w przegranego, a druga połowa pozwala nam próbować złapać to, co może stać się bardzo dużym ruchem bez żadnego ryzyka, ponieważ stop został już przesunięty na rentowność. Oto jak to działa:

Zasady długiej transakcji

1. Sprawdź, czy handel parami walutowymi poniżej 20-okresowej EMA i MACD znajduje się na ujemnym terytorium.
2. Poczekaj, aż cena przekroczy 20-okresową EMA, a następnie upewnij się, że MACD jest w trakcie przechodzenia od ujemnego do dodatniego lub przekroczył terytorium dodatnie w ciągu ostatnich 25 minut (pięć słupków lub mniej na wykresie 5-minutowym ).
3. Zajmij pozycję długą o 10 pipsów powyżej 20-okresowej EMA.
4. W przypadku agresywnej transakcji zatrzymaj się na niskim wahaniu na 5-minutowym wykresie. Dla konserwatywnej transakcji postaw stop 20 pipsów poniżej 20-okresowej EMA.
5. Sprzedaj połowę pozycji przy wejściu plus kwotę ryzyka; przesunąć stop w drugiej połowie, aby uzyskać rentowność.
6. Prześledź przystanek przez rentowność lub 20-okresową EMA minus 15 pipsów, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Zasady krótkiej transakcji

1. Poszukaj pary walutowej, która będzie handlować powyżej 20-okresowej EMA, a MACD będzie dodatnia.
2. Poczekaj, aż cena spadnie poniżej 20-okresowej EMA; upewnij się, że MACD jest w trakcie przechodzenia od dodatniego do ujemnego terytorium lub przekroczył terytorium ujemne nie dłużej niż pięć słupków temu.
3. Idź krótko o 10 pipsów poniżej 20-okresowej EMA.
4. W przypadku agresywnej transakcji zatrzymaj się na szczycie huśtawki na 5-minutowym wykresie. Dla konserwatywnej transakcji umieść stop 20 pipsów powyżej 20-okresowej EMA
5. Odkup połowę pozycji po cenie wejścia pomniejszonej o kwotę ryzyka i przesuń stop w drugiej połowie do progu rentowności.
6. Śledź przystanek za pomocą progu rentowności lub 20-okresowej EMA plus 15 pipsów, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Długie transakcje

Nasz pierwszy przykład powyżej to EUR / USD z 16 marca 2006 r., Kiedy widzimy ruch ceny powyżej 20-okresowej EMA, gdy histogram MACD przecina linię zerową. Chociaż było kilka przypadków, w których cena próbowała przesunąć się powyżej 20-okresowej EMA między 13:30 a 14:00 ET, transakcja nie została uruchomiona w tym czasie, ponieważ histogram MACD znajdował się poniżej linii zerowej.

Czekaliśmy, aż histogram MACD przekroczy linię zerową, a kiedy to się stało, transakcja została uruchomiona po 1,2044. Wchodzimy po 1,2046 + 10 pipsów = 1,2056 z zatrzymaniem na 1,2046 – 20 pipsów = 1,2026. Nasz pierwszy cel to 1,2056 + 30 pipsów = 1,2084. Został uruchomiony około dwie i pół godziny później. Wychodzimy z połowy pozycji i śledzimy pozostałą połowę przez 20-okresową EMA minus 15 pipsów. Druga połowa została ostatecznie zamknięta na poziomie 1,2157 o godzinie 21:35 ET, co daje całkowity zysk z transakcji w wysokości 65,5 pipsów.

Następny przykład (powyżej) to USD / JPY w dniu 21 marca 2006 r., Kiedy widzimy ruch cenowy powyżej 20-okresowej EMA. Podobnie jak w poprzednim przykładzie EUR / USD, było również kilka przypadków, w których cena przekroczyła 20-okresową EMA tuż przed naszym punktem wejścia, ale nie podjęliśmy transakcji, ponieważ histogram MACD znajdował się poniżej linii zerowej.

MACD odwrócił się jako pierwszy, więc czekaliśmy, aż cena przekroczy EMA o 10 pipsów, a kiedy to się stało, weszliśmy na transakcję przy 116,67 (EMA wynosiła 116,57).

W tym przypadku matematyka jest nieco bardziej skomplikowana. Stop jest na 20-EMA minus 20 pipsów lub 116,57 – 20 pipsów = 116,37. Pierwszy cel to wejście plus kwota ryzyka, czyli 116,67 + (116,67- 116,37) = 116,97. Uruchamia się pięć minut później. Wychodzimy z połowy pozycji i śledzimy pozostałą połowę przez 20-okresową EMA minus 15 pipsów. Druga połowa jest ostatecznie zamykana o godzinie 117,07 o godzinie 18:00 ET, co daje łączny średni zysk z transakcji w wysokości 35 pipsów. Chociaż zysk nie był tak atrakcyjny jak przy pierwszej transakcji, wykres pokazuje czysty i płynny ruch, który wskazuje, że akcja cenowa była zgodna z naszymi zasadami.

Krótkie transakcje

Krótko mówiąc, naszym pierwszym przykładem jest kurs NZD / USD z 20 marca 2006 r. (Pokazany poniżej). Widzimy przecięcie cen poniżej 20-okresowej EMA, ale histogram MACD jest nadal dodatni, więc czekamy, aż spadnie poniżej linii zerowej 25 minut później. Nasza transakcja jest wtedy uruchamiana po kursie 0,6294. Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie USD / JPY, matematyka w tym przypadku jest nieco skomplikowana, ponieważ przecięcie średniej ruchomej nie nastąpiło w tym samym czasie, gdy MACD przesunął się poniżej linii zerowej, jak to miało miejsce w naszym pierwszym przykładzie EUR / USD. W rezultacie wchodzimy na 0,6294.

Naszym przystankiem jest 20-EMA plus 20 pipsów. W tym czasie 20-EMA znajdowało się na poziomie 0,6301, co daje nam wejście na poziomie 0,6291, a nasz stop na 0,6301 + 20 pipsów = 0,6321. Naszym pierwszym celem jest cena wejścia pomniejszona o kwotę ryzyka lub 0,6291 – (0,6321- 0,6291) = 0,6261. Cel zostaje trafiony dwie godziny później, a postój w drugiej połowie zostaje przesunięty na rentowność. Następnie przechodzimy do drugiej połowy pozycji przez 20-okresową EMA plus 15 pipsów. Druga połowa jest następnie zamykana na poziomie 0,6262, co daje całkowity zysk z handlu w wysokości 29,5 pipsów.

Powyższy przykład jest oparty na możliwości, która pojawiła się 10 marca 2006 roku w GBP / USD. Na poniższym wykresie cena przecina się poniżej 20-okresowej EMA i czekamy 10 minut, aż histogram MACD znajdzie się na ujemnym terytorium, uruchamiając w ten sposób nasze zlecenie wejścia na poziomie 1,7375. W oparciu o powyższe zasady, gdy tylko handel zostanie uruchomiony, zatrzymujemy się na 20-EMA plus 20 pipsów lub 1,7385 + 20 = 1,7405. Naszym pierwszym celem jest cena wejścia pomniejszona o kwotę ryzyka, czyli 1,7375 – (1,7405 – 1,7375) = 1,7345. Uruchamia się wkrótce potem.

Następnie przechodzimy do drugiej połowy pozycji przez 20-okresową EMA plus 15 pipsów. Druga połowa pozycji jest ostatecznie zamykana na poziomie 1,7268, co daje całkowity zysk z transakcji w wysokości 68,5 pipsów. Przypadkowo transakcja została również zamknięta dokładnie w momencie, gdy histogram MACD znalazł się na dodatnim terytorium.

Awaria Momo Trade

Jak widać, 5-minutowy Momo Trade to niezwykle potężna strategia uchwycenia ruchów odwracających opartych na pędzie. Jednak nie zawsze to działa i ważne jest, aby zbadać przykład, gdzie zawodzi i zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.

Ostatnim przykładem 5-minutowej transakcji Momo jest EUR / CHF w dniu 21 marca 2006 r. Jak widać powyżej, cena przecina 20-okresową EMA i czekamy przez 20 minut, aż histogram MACD przejdzie na ujemne terytorium, umieszczając nasze zlecenie wejścia na 1.5711. Stawiamy nasz przystanek na 20-EMA plus 20 pipsów lub 1,5721 + 20 = 1,5741. Naszym pierwszym celem jest cena wejścia pomniejszona o kwotę ryzyka lub 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. Cena spada do niskiego poziomu 1,5696, co nie jest wystarczająco niskie, aby osiągnąć nasz wyzwalacz. Następnie przechodzi do odwrócenia kursu, ostatecznie uderzając w nasz stop, powodując całkowitą stratę w handlu w wysokości 30 pipsów.