Dynamic Momentum Index

Co to jest Dynamic Momentum Index?

Dynamiczny indeks momentum jest wskaźnikiem technicznym używanym do określenia, czy dany składnik aktywów został wykupiony, czy wyprzedany. Wskaźnik ten, opracowany przez Tushara Chande i Stanleya Krolla, jest podobny do wskaźnika siły względnej (RSI). Główna różnica między nimi polega na tym, że RSI wykorzystuje stałą liczbę okresów (zwykle 14) w swoich obliczeniach, podczas gdy indeks dynamicznego tempa wykorzystuje różne okresy, gdy zmienia się zmienność, zwykle od pięciu do 30.

Wskaźnik może być używany do generowania sygnałów handlowych zgodnie z kierunkiem trendu, gdy rynek znajduje się w trendzie, lub będzie również dostarczał sygnałów kupna i sprzedaży podczas wahań rynku.

W tym artykule dynamiczny indeks momentum będzie czasami nazywany DMI dla zwięzłości, ale nie należy go mylić z kierunkowym indeksem ruchu (DMI).

Wzór na dynamiczny wskaźnik pędu

Jak obliczyć indeks dynamicznego pędu

Dynamiczny indeks momentum wykorzystuje formułę RSI, ale DMI używa różnych okresów wstecznej, od 5 do 30 dla każdego obliczenia RS, podczas gdy RSI jest zwykle stały na 14. Aby znaleźć okres ważności wymagany dla każdego obliczenia RS, kiedy obliczając DMI, wykonaj następujące czynności:

1. Oblicz odchylenie standardowe ostatnich pięciu cen zamknięcia.
2. Weź 10-okresową średnią ruchomą odchylenia standardowego obliczonego w kroku 1. To jest StdA.
3. Podzielić krok po kroku drugi, aby otrzymać Vi.
4. Oblicz TD dzieląc 14 przez Vi. Jako wyniku używaj tylko liczb całkowitych, ponieważ mają one reprezentować okresy i dlatego nie mogą być frakcjami ani liczbami dziesiętnymi.
5. TD jest ograniczone do od 5 do 30. Jeśli powyżej 30, użyj 30. Jeśli poniżej 5, użyj 5. TD określa, ile okresów jest używanych do obliczenia RS.
6. Oblicz dla RS używając liczby okresów podyktowanych przez TD.
7. Powtarzaj po zakończeniu każdego okresu.

Co mówi Ci indeks dynamicznego pędu?

Traderzy interpretują dynamiczny indeks momentum w taki sam sposób, jak RSI. Odczyty poniżej 30 są uważane za wyprzedane, a poziomy powyżej 70 są uważane za wykupione. Wskaźnik oscyluje między 0 a 100.

Liczba okresów wykorzystywanych w indeksie dynamiki dynamiki maleje wraz ze wzrostem zmienności bazowego papieru wartościowego, co sprawia, że ​​wskaźnik ten jest bardziej wrażliwy na zmieniające się ceny niż RSI. Jest to szczególnie przydatne, gdy cena aktywa szybko się zmienia, gdy zbliża się do kluczowych poziomów wsparcia lub oporu. Ponieważ wskaźnik jest bardziej czuły, inwestorzy mogą potencjalnie znaleźć wcześniejsze punkty wejścia i wyjścia niż w przypadku RSI.

Indeks dynamiczny pęd może pomóc przedsiębiorcy określenia, kiedy retracement zbliża się do wniosku, albo w trendów lub rynku rangebound.

Podczas wahań rynku inwestorzy obserwują, czy wskaźnik spadnie poniżej 30 i powróci powyżej niego, aby wywołać długi handel. Następnie sprzedawaliby, gdy wskaźnik przesunie się powyżej 70 lub zbliży się do szczytu zakresu. Mogliby wtedy dokonać krótkiej sprzedaży, gdy wskaźnik zejdzie poniżej 70, zakładając, że zakres jest nadal nienaruszony.

Podczas trendu wzrostowego inwestorzy mogą obserwować, czy wskaźnik spadnie poniżej 30 i wzrośnie z powrotem powyżej, aby uruchomić długi handel.

Podczas trendu spadkowego obserwuj, jak wskaźnik wzrośnie powyżej 70, a następnie spadnie poniżej niego, aby wywołać krótką transakcję.

30 i 70 to poziomy ogólne, które sprzedawca może zmienić. Na przykład przedsiębiorca może zamiast tego zdecydować się na użycie 20 i 80.

Przykład korzystania z indeksu dynamicznego rozpędu

Na poniższym wykresie zakreślony obszar przedstawia potencjalną konfigurację handlu w Illinois Tool Works Inc. z wykorzystaniem indeksu dynamicznego tempa i poziomego wsparcia cen. Gdy cena cofnęła się, aby przetestować poprzedni dołek na początku kwietnia, wskaźnik pokazał wyprzedany odczyt poniżej 30. Konfiguracja transakcji została potwierdzona, gdy cena nie zdołała zamknąć się poniżej poprzedniego minimum, a wskaźnik zaczął rosnąć powyżej 30.

Handlowcy mogą złożyć zlecenie stop-loss  albo poniżej poprzedniego swing dołka, albo poniżej ostatniego swing dołka, aby zapobiec stracie, jeśli handel poruszy się przeciwko nim. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak używać indeksu dynamicznego tempa do tworzenia strategii handlowej na rynku Forex? )

Różnica między wskaźnikiem dynamicznego pędu a oscylatorem stochastycznym

Oba te wskaźniki mierzą dynamikę, ale robią to na różne sposoby i tym samym będą generować różne wartości i sygnały handlowe. DMI automatycznie dostosowuje liczbę okresów wykorzystywanych do obliczeń na podstawie zmienności. Oscylator stochastyczny tego nie robi. Ma stały okres ważności. Oscylator stochastyczny ma również linię sygnałową, która generuje dodatkowe rodzaje sygnałów handlowych. Linia sygnału może być również dodana do indeksu dynamicznego pędu.

Ograniczenia stosowania indeksu dynamiki

Wykupienie niekoniecznie oznacza, że ​​nadszedł czas na sprzedaż, ani wyprzedanie niekoniecznie oznacza, że ​​nadszedł czas na zakup. Kiedy ceny spadają, aktywa mogą pozostać na obszarze wyprzedania przez długi czas. Wskaźnik może nawet wyjść z obszaru wyprzedanego, ale to nie znaczy, że cena znacznie wzrośnie. Podobnie, w przypadku trendu wzrostowego, cena może pozostać wykupiona przez długi czas, a kiedy wyjdzie z wykupionego terytorium, niekoniecznie oznacza to, że cena spadnie.

Wskaźnik patrzy na przeszłe zmiany cen. Nie ma z natury predykcyjnego charakteru.

Chociaż wskaźnik pozostaje mniejszy niż RSI, nadal istnieje pewne opóźnienie. Cena mogła już znacznie wzrosnąć, zanim pojawi się sygnał handlowy. Oznacza to, że sygnał może wydawać się dobry na wykresie, ale pojawił się zbyt późno, aby trader mógł uchwycić większość ruchu cenowego.

Zachęca się traderów do rozważenia, czy aktywa wahają się, czy znajdują się w trendzie, aby pomóc w filtrowaniu sygnałów handlowych. Zalecane są również inne formy analizy, takie jak akcja cenowa, analiza fundamentalna lub inne wskaźniki techniczne.