Podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMA)
Co to jest podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMA)?
Podwójna wykładnicza średnia krocząca jest wskaźnikiem technicznym wprowadzonym przez Patricka Mulloya w jego artykule „Wygładzanie danych dzięki szybszym średnim ruchomym” w magazynie Technical Analysis of Stocks & Commodities ze stycznia 1994 roku. Celem jest zmniejszenie ilości szumów obecnych na wykresach cenowych używanych przez handlowców technicznych.
DEMA wykorzystuje dwie wykładnicze średnie kroczące (EMA), aby wyeliminować lag, ponieważ niektórzy handlowcy postrzegają lag jako problem. DEMA jest używana w podobny sposób jak tradycyjne średnie kroczące (MA). Średnia pomaga potwierdzić trendy wzrostowe, gdy cena jest powyżej średniej, i pomaga potwierdzić trendy spadkowe, gdy cena jest poniżej średniej. Kiedy cena przekracza średnią, może to sygnalizować zmianę trendu. Średnie kroczące służą również do wskazywania obszarów wsparcia lub oporu.
Kluczowe wnioski
- Podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMA) to taka, która szybciej reaguje na krótkoterminowe zmiany cen niż zwykła wykładnicza średnia krocząca (EMA).
- DEMA może być używany w taki sam sposób, jak inne MA, o ile przedsiębiorca rozumie, że wskaźnik zareaguje szybciej i będzie zawierał mniej informacji, ponieważ został wygładzony dwukrotnie. Może to wymagać pewnych zmian strategii.
- Mniejsze opóźnienie nie zawsze jest dobrą rzeczą, ponieważ opóźnienie pomaga odfiltrować szum. Wskaźnik z mniejszym opóźnieniem jest bardziej podatny na reagowanie na szum lub niewielkie nieistotne ruchy cen.
- Długoterminowe ramy czasowe DEMA, np. Ponad 100 okresów, będą reagować wolniej niż krótsze ramy czasowe DEMA, np. 20 okresów.
Wzór na podwójną wykładniczą średnią kroczącą jest następujący:
Jak obliczyć podwójną wykładniczą średnią kroczącą
- Wybierz dowolny okres ważności, na przykład pięć, 15 lub 100 okresów.
- Oblicz EMA dla tego okresu, to jest EMA (n).
- Zastosuj EMA z tym samym okresem ważności do EMA (n). Daje to wygładzoną EMA.
- Pomnóż dwukrotnie EMA (n) i odejmij wygładzoną EMA.
Co mówi podwójna wykładnicza średnia krocząca?
Chociaż wskaźnik nazywa się podwójną wykładniczą średnią kroczącą, równanie nie opiera się na zastosowaniu podwójnego wykładniczego współczynnika wygładzania. Zamiast tego równanie podwaja EMA, ale następnie anuluje opóźnienie, odejmując wygładzoną EMA. Ze względu na złożoność równania obliczenia DEMA wymagają więcej danych niż zwykłe obliczenia EMA. Jednak nowoczesne arkusze kalkulacyjne i pakiety wykresów technicznych z łatwością obliczają DEMA.
DEMA reagują szybciej niż tradycyjne MA, co oznacza, że są bardziej prawdopodobne, że będą używane przez day traderów i swingersów. Inwestorzy również mogą z nich korzystać, ale ponieważ wielu inwestorów długoterminowych woli być mniej aktywnymi w posiadanych aktywach, tradycyjne MA mogą działać lepiej.
DEMA są wykorzystywane w taki sam sposób, jak tradycyjne MA. DEMA mogą być również wykorzystywane do analizy siły trendu wzrostowego lub spadkowego cen. Handlowcy mogą obserwować, czy cena przekroczy DEMA lub DEMA, aby skrzyżować się ze sobą, jeśli używają wielu DEMA (z różnymi okresami ważności). DEMA może również zapewniać wsparcie lub opór.
Głównie inwestorzy obserwują cenę w stosunku do DEMA, aby ocenić kierunek i siłę trendu. Kiedy cena jest powyżej DEMA, a DEMA rośnie, pomaga to potwierdzić trend wzrostowy. Kiedy cena jest poniżej DEMA, a DEMA spada, pomaga to potwierdzić trend spadkowy.
W związku z powyższym, jeśli cena przesunie się powyżej DEMA od dołu, może to oznaczać koniec trendu spadkowego i wzrost ceny. Jeśli cena spadnie poniżej DEMA z góry, może to oznaczać koniec trendu wzrostowego i nadchodzące niższe ceny.
Handlowcy mogą również mieć dwa (lub więcej) DEMA z różnymi okresami wstecznymi na swoim wykresie. Sygnały handlowe mogą być generowane, gdy te linie się przecinają. Na przykład, przedsiębiorca może dokonać zakupu, gdy 20-okresowa DEMA przecina się z 50-okresową DEMA. Będą sprzedawać się, gdy okres 20 przekroczy okres poniżej 50. To jest uproszczony przykład, ale crossover DEMA to kolejna taktyka, z której mogą korzystać traderzy.
Wreszcie, handlowcy mogą używać DEMA do oznaczania potencjalnych obszarów wsparcia i oporu. Ponieważ DEMA reaguje szybko, może to nie zawsze być skuteczne. Jeśli traktujesz DEMA lub jakąkolwiek średnią ruchomą jako potencjalne wsparcie lub opór, ważne jest, aby upewnić się, że IZ rzeczywiście zapewniał wsparcie lub opór w przeszłości. Jeśli IZ nie pełniło tej funkcji w przeszłości, prawdopodobnie nie będzie tego robić w przyszłości.
Różnica między podwójną wykładniczą średnią kroczącą (DEMA) a potrójną wykładniczą średnią kroczącą (TEMA)
Jak sugerują nazwy, podwójna EMA obejmuje EMA EMA. Potrójne EMA (TEMA) jest jeszcze bardziej złożone obliczanie udziałem EMA z EMA z EMA. Celem jest nadal zmniejszenie opóźnienia, a potrójna EMA ma jeszcze mniejsze opóźnienie niż podwójna EMA.
Ograniczenia podwójnej wykładniczej średniej kroczącej
Średnie kroczące zwykle dobrze się sprawdzają na rynkach będących w trendzie, ale zapewniają niewielki wgląd w sytuację, gdy cena jest zmienna lub ograniczona. W takich okresach cena często będzie krzyżować się tam iz powrotem w poprzek MA lub DEMA. Jest mało prawdopodobne, aby krótkotrwałe ruchy cen przyniosły zyskowne sygnały handlowe.
Zmniejszenie lagów może być dobre w niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku rzeczywistego odwrócenia ceny. Zmniejszone opóźnienie powoduje szybsze wyjście przedsiębiorcy, zmniejszając jego straty. Jednak mniejsze opóźnienie może również skutkować overtradingiem. Dzieje się tak, gdy wskaźnik dostarcza zbyt wiele sygnałów. Na przykład wskaźnik mówi handlowcowi, aby sprzedał, gdy cena wykonuje tylko niewielki ruch przeciwko niemu. Trader sprzedaje tylko po to, aby obserwować, jak cena podąża w pierwotnym kierunku. Czasami lagi są dobre, a czasami nie. Zależy to od tego, czego przedsiębiorca chce od wskaźnika. To do tradera należy znalezienie równowagi i określenie, jak duże opóźnienie działa w jego przypadku.
DEMA najlepiej stosować w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak analiza price action, analiza fundamentalna i inne wskaźniki techniczne.