Potrójna wykładnicza średnia krocząca (TEMA)

Co to jest potrójna wykładnicza średnia krocząca – TEMA?

Potrójna wykładnicza średnia ruchoma została zaprojektowana w celu wygładzenia wahań cen, ułatwiając w ten sposób identyfikację trendów bez opóźnień związanych z tradycyjnymi średnimi ruchomymi (MA). Robi to, biorąc wielokrotne wykładnicze średnie kroczące (EMA) oryginalnej EMA i odejmując część opóźnienia.

TEMA jest używany jak inne MA. Może pomóc zidentyfikować kierunek trendu, zasygnalizować potencjalne krótkoterminowe zmiany trendu lub cofnięcia oraz zapewnić wsparcie lub opór. TEMA można porównać z podwójną wykładniczą średnią ruchomą (DEMA).

Wzór i obliczenia dla TEMA

1. Wybierz okres ważności. Oto, ile okresów zostanie uwzględnionych w pierwszej EMA. Przy mniejszej liczbie okresów, np. 10, EMA będzie uważnie śledzić ceny i wskazywać krótkoterminowe trendy. Przy dłuższym okresie ważności, takim jak 100, EMA nie będzie tak dokładnie śledzić ceny i podkreśli długoterminowy trend.
2. Oblicz EMA dla okresu ważności. To jest EMA1.
3. Oblicz EMA EMA1, korzystając z tego samego okresu ważności. Na przykład, jeśli używasz 15 okresów dla EMA1, użyj 15 również w tym kroku. To jest EMA2.
4. Oblicz EMA dla EMA2, używając tego samego okresu ważności co poprzednio.
5. Podłącz EMA1, EMA2 i EMA3 do wzoru TEMA, aby obliczyć potrójną wykładniczą średnią ruchomą.

Co mówi Ci TEMA?

TEMA reaguje na zmiany cen szybciej niż tradycyjny MA lub EMA. Dzieje się tak, ponieważ część opóźnienia została odjęta w obliczeniach.

TEMA może być używana w taki sam sposób, jak inne typy średnich kroczących. Głównie kierunek, w którym TEMA jest nachylona, ​​wskazuje krótkoterminowy (uśredniony) kierunek ceny. Kiedy linia jest nachylona, ​​oznacza to, że cena rośnie. Kiedy jest nachylony w dół, cena spada. We wskaźniku nadal występuje niewielkie opóźnienie, więc gdy ceny zmieniają się szybko, wskaźnik może nie zmienić natychmiastowego kąta. Ponadto im dłuższy okres ważności, tym wolniej TEMA będzie zmieniać swój kąt, gdy cena zmieni kierunek.

TEMA i kierunek trendu

Lokalizacja TEMA w stosunku do ceny również dostarcza wskazówek co do kierunku trendu. Ogólnie rzecz biorąc, gdy cena jest powyżej TEMA, pomaga to potwierdzić, że cena rośnie w tym okresie ważności. Gdy cena jest poniżej TEMA, pomaga to potwierdzić, że cena spada w tym okresie ważności. To powiedziawszy, należy wybrać okres retrospektywny, aby tak było przez większość czasu. Dlatego to od tradera zależy wybór odpowiedniego okresu wstecznego dla aktywów, którymi handluje, jeśli zamierza używać TEMA do pomocy w identyfikacji trendów.

Jeśli TEMA może pomóc zidentyfikować kierunek trendu, może również pomóc zidentyfikować zmiany trendu, gdy cena przesuwa się przez potrójną wykładniczą średnią ruchomą. Jeśli cena jest powyżej średniej, a następnie spada poniżej, może to oznaczać odwrócenie trendu wzrostowego lub przynajmniej wejście w fazę wycofania. Jeśli cena jest poniżej średniej, a następnie przesuwa się powyżej niej, oznacza to, że cena rośnie. Takie sygnały krzyżowania mogą być wykorzystywane jako pomoc przy podejmowaniu decyzji o wejściu lub wyjściu z pozycji.

TEMA dla wsparcia i oporu

TEMA może również zapewniać wsparcie lub opór dla ceny. Na przykład, gdy cena ogólnie rośnie, przy korektach może spaść do TEMA, a wtedy może się wydawać, że cena odbije się od niej i będzie dalej rosnąć. Ten ruch zależy od odpowiedniego okresu spojrzenia wstecz dla zasobu. Jeśli w tym celu używałeś TEMA, to powinno już dawać wsparcie i opór. Jeśli wskaźnik nie zapewniał wsparcia lub oporu w przeszłości, prawdopodobnie w przyszłości nie będzie.

Wreszcie, niektórzy handlowcy używają TEMA, zwykle z krótkim okresem wstecznym, jako alternatywy dla samej ceny. Pojedyncza linia odfiltrowuje większość szumów na tradycyjnych wykresach świecowych lub słupkowych. Pod tym względem działałby również wykres liniowy.

TEMA a podwójna wykładnicza średnia krocząca

Oba te wskaźniki mają na celu zmniejszenie opóźnienia nieodłącznie związanego ze wskaźnikami opartymi na średniej. TEMA redukuje opóźnienie bardziej niż podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA). Formuła DEMA jest inna, co oznacza, że ​​zapewni traderowi nieco inne informacje i sygnały. Oblicza się go, mnożąc EMA ceny przez dwa, a następnie odejmując EMA pierwotnej EMA.

Ograniczenia korzystania z TEMA

Chociaż TEMA zmniejsza lag, nadal dziedziczy niektóre z tradycyjnych problemów innych średnich kroczących. Głównie MA są przydatne przede wszystkim na rynkach będących w trendzie, kiedy cena stale porusza się w jednym lub drugim kierunku. W niespokojnych czasach, gdy cena waha się w tę iz powrotem, MA lub TEMA mogą dawać niewielki wgląd i generować  fałszywe sygnały, ponieważ zwrotnice mogą nie skutkować trwałym ruchem, o ile cena pozostaje w przedziale.

Zmniejszenie opóźnienia może przynieść korzyści niektórym handlowcom, ale nie innym. Niektórzy handlowcy wolą, aby ich wskaźniki były opóźnione, ponieważ nie chcą, aby ich wskaźnik reagował na każdą zmianę ceny. Ponieważ TEMA szybciej reaguje na zmiany cen, będzie śledzić cenę dokładniej niż na przykład zwykła średnia ruchoma (SMA). Ale oznacza to również, że cena może przekroczyć TEMA przy ruchu mniejszym niż to, co jest wymagane do przekroczenia SMA. Inwestorzy zazwyczaj nie chcą aktywnie handlować, więc nie chcą zostać wytrąceni z pozycji, chyba że nastąpi znacząca zmiana trendu.

Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od innego. To, którego użyć, sprowadza się do osobistych preferencji i tego, co działa najlepiej w strategii, której używa ktoś.

TEMA najlepiej stosować w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak   analiza price action, inne wskaźniki techniczne i analiza fundamentalna.

Prawdziwy światowy przykład TEMA

Oto przykład potrójnej wykładniczej średniej ruchomej zastosowanej do wykresu SPDR S&P 500 ETF ( SPY ).

Potrójna wykładnicza średnia ruchoma wygładza akcję cenową. Kąt TEMA pomaga zidentyfikować ogólny kierunek trendu nawet podczas codziennych szumów niewielkich wahań cen.