Zbuduj opłacalny model handlu w 7 łatwych krokach

Model handlowy to jasno zdefiniowana, oparta na regułach struktura krok po kroku do zarządzania działalnością handlową. W tym artykule przedstawiamy podstawową koncepcję modeli handlowych, wyjaśniamy ich zalety i udzielamy instrukcji, jak zbudować własny model handlowy.

Korzyści z budowania modelu handlowego

Korzystanie z modelu handlowego opartego na regułach oferuje wiele korzyści:

• Modele oparte są na zestawie sprawdzonych reguł. Pomaga to usunąć ludzkie emocje z procesu podejmowania decyzji.
• Modele można łatwo przetestować na podstawie danych historycznych, aby sprawdzić ich wartość przed podjęciem nurkowania z prawdziwymi pieniędzmi.
• Testowanie historyczne oparte na modelach umożliwia weryfikację powiązanych kosztów, dzięki czemu przedsiębiorca może bardziej realistycznie zobaczyć potencjał zysku. Teoretyczny zysk w wysokości 2 USD może wyglądać atrakcyjnie, ale opłata maklerska w wysokości 2,50 USD zmienia równanie.
• Modele można zautomatyzować w celu wysyłania alertów mobilnych, wyskakujących wiadomości i wykresów. Może to wyeliminować potrzebę ręcznego monitorowania i działań. Dzięki modelowi inwestor może łatwo śledzić 10 akcji dla 50-dniowej średniej kroczącej ( DMA ) przekraczającej 15-dniową średnią kroczącą. Bez takiej automatyzacji ręczne śledzenie nawet jednego zapasowego DMA może być trudne.

Jak zbudować własny model handlowy

Aby zbudować model handlu, nie potrzebujesz zaawansowanej wiedzy handlowej. Potrzebujesz jednak zrozumienia, w jaki sposób i dlaczego ceny się zmieniają (na przykład w wyniku wydarzeń na świecie), gdzie istnieją możliwości zysku i jak praktycznie wykorzystać okazje. Nowicjusze i średnio doświadczeni handlowcy mogą zacząć od zapoznania się z kilkoma wskaźnikami technicznymi. Zapewniają one znaczący wgląd w wzorce handlu. Zrozumienie wskaźników technicznych pomoże również traderom w konceptualizacji trendów i tworzeniu dostosowanych strategii i zmian w ich modelach. W tym artykule skupimy się na handlu w oparciu o wskaźniki techniczne.

Przykład strategii prostego modelu handlowego

Opierając się na zasadzie odwrócenia trendu, niektórzy traderzy działają w oparciu o założenie, że to, co spada, wróci do normy (i odwrotnie). Przyjmując jako strategię założenie odwrócenia trendu, zbudujemy model handlowy. W poniższych krokach przeprowadzimy serię kroków, aby stworzyć model handlu i przetestować, czy jest on opłacalny.

Schemat blokowy tworzenia modelu handlowego

1. Opracuj model handlowy

Na tym etapie przedsiębiorca bada historyczne ruchy giełdowe, aby zidentyfikować przewidywane trendy i stworzyć koncepcję. Koncepcja może być wynikiem szeroko zakrojonej analizy danych lub może być przeczuciem opartym na przypadkowych obserwacjach.

W tym artykule używamy odwrócenia trendu do budowania strategii. Początkowa koncepcja jest taka: jeśli cena akcji spadnie o x procent w porównaniu do ceny zamknięcia z poprzedniego dnia, należy spodziewać się odwrócenia trendu w ciągu najbliższych kilku dni.

Stąd spójrz na dane z przeszłości i zadawaj pytania, aby doprecyzować koncepcję: Czy koncepcja jest prawdziwa? Czy ta koncepcja będzie miała zastosowanie tylko do kilku wybranych akcji o dużej zmienności, czy też będzie pasować do wszystkich akcji? Jaki jest czas trwania oczekiwanego odwrócenia trendu (1 dzień, 1 tydzień lub 1 miesiąc)? Co należy ustawić jako dolny poziom, aby wejść do transakcji? Jaki jest docelowy poziom zysku?

Wstępna koncepcja zwykle zawiera wiele niewiadomych. Trader potrzebuje kilku decydujących punktów lub liczb, aby rozpocząć. Mogą one opierać się na pewnych założeniach. Na przykład: strategia ta może mieć zastosowanie do akcji o umiarkowanej zmienności o   wartości beta pomiędzy 2 a 3. Kupuj, jeśli akcje spadną o 3% i poczekaj 15 dni na odwrócenie trendu i spodziewaj się 4-procentowego zwrotu. Te liczby są oparte na założeniach i doświadczeniu tradera. Ponownie ważne jest podstawowe zrozumienie wskaźników technicznych.

2. Zidentyfikuj możliwości

Na tym etapie określ odpowiednie możliwości lub akcje do handlu. Wiąże się to z weryfikacją koncepcji z danymi historycznymi. W przykładowej koncepcji kupujemy po 3-procentowym spadku. Zacznij od wybrania do oceny akcji o dużej zmienności. Możesz pobrać historyczne dane dotyczące powszechnie będących w obrocie akcji z witryn giełdowych lub portali finansowych, takich jak Yahoo! Finanse. Korzystając z formuł arkusza kalkulacyjnego, oblicz zmianę procentową w stosunku do ceny zamknięcia z poprzedniego dnia, odfiltruj wyniki pasujące do kryteriów i obserwuj wzór dla kolejnych dni. Poniżej znajduje się przykładowy arkusz kalkulacyjny.

W tym przykładzie cena zamknięcia akcji spada poniżej 3 procent przez 2 dni (4 i 7 lutego). Dokładna obserwacja kolejnych dni pokaże, czy odwrócenie trendu jest widoczne, czy nie. Cena z 5 lutego gwałtownie wzrasta do 4,59 procent. Do 8 lutego zmiana jest poniżej oczekiwań na poziomie 1,96 procent.

Czy wyniki są rozstrzygające? Nie. Jedna obserwacja odpowiada oczekiwaniom koncepcji (zmiana 4 procent i więcej), a jedna nie.

Następnie musimy dokładniej sprawdzić naszą koncepcję pod kątem większej liczby punktów danych i większej liczby akcji. Przeprowadź test na wielu akcjach z cenami dziennymi przez co najmniej 5 lat. Obserwuj, które akcje dają pozytywne odwrócenie trendu w określonym czasie. Jeśli liczba wyników pozytywnych jest lepsza niż negatywnych, kontynuuj koncepcję. Jeśli nie, zmodyfikuj koncepcję i ponownie przetestuj lub odrzuć koncepcję całkowicie i wróć do kroku 1.

3. Opracuj model handlowy

Na tym etapie dopracowujemy model handlu i wprowadzamy niezbędne zmiany w oparciu o wyniki oceny koncepcji. Kontynuujemy weryfikację w dużych zbiorach danych i obserwujemy pod kątem większej liczby odchyleń. Czy wynik strategii poprawia się, jeśli weźmiemy pod uwagę określone dni tygodnia? Na przykład, czy cena akcji spadająca o 3 procent w piątek spowoduje skumulowany wzrost o 5 lub więcej procent w ciągu następnego tygodnia? Czy wynik poprawi się, jeśli weźmiemy akcje o dużej zmienności z wartościami beta powyżej 4?

Możemy zweryfikować te dostosowania, niezależnie od tego, czy oryginalna koncepcja przynosi pozytywne rezultaty. Możesz dalej odkrywać wiele wzorców. Na tym etapie możesz również użyć programowania komputerowego do identyfikacji dochodowych trendów, pozwalając algorytmom i programom komputerowym analizować dane. Ogólnie rzecz biorąc, celem jest poprawa pozytywnych wyników naszej strategii, prowadząca do większej rentowności.

Niektórzy inwestorzy utknęli na tym etapie, analizując duże zbiory danych w nieskończoność z niewielkimi różnicami parametrów. Nie ma idealnego modelu handlu. Pamiętaj, aby wyznaczyć granicę w testowaniu i podjąć decyzję.

4. Przeprowadź studium praktyczności

Nasz model wygląda teraz świetnie. Pokazuje dodatni zysk dla większości transakcji (na przykład 70 procent wygranych w wysokości 2 USD i 30 procent strat w wysokości 1 USD). Dochodzimy do wniosku, że na każde 10 transakcji możemy osiągnąć przyzwoity zysk w wysokości 7 * 2 – 3 * 1 $ = 11 $.

Ten etap wymaga studium praktycznego, które może opierać się na następujących punktach:

• Czy koszt pośrednictwa za transakcję pozostawia wystarczająco dużo miejsca na zysk?
• Być może będę musiał dokonać do 20 transakcji po 500 $ każda, aby osiągnąć zysk, ale mój dostępny kapitał to tylko 8000 $ Czy mój model handlu uwzględnia limity kapitału?
• Jak często mogę handlować? Czy model pokazuje zbyt częste transakcje powyżej mojego kapitału, czy też zbyt mało transakcji, które utrzymują zyski na bardzo niskim poziomie?
• Czy teoretyczny wynik jest zgodny z niezbędnymi regulacjami. Czy wymaga krótkiej sprzedaży lub handlu opcjami z długim terminem, który może zostać zakazany, czy też posiadania jednoczesnych pozycji kupna i sprzedaży, które również mogą być niedozwolone?

5. Przejdź na żywo lub porzuć i przejdź do nowego modelu

Biorąc pod uwagę wyniki powyższych testów, analiz i regulacji, podejmij decyzję. Rozpocznij grę, inwestując prawdziwe pieniądze za pomocą modelu handlowego lub porzuć model i zacznij ponownie od kroku 1.

Pamiętaj, że gdy zaczniesz żyć z prawdziwymi pieniędzmi, ważne jest, aby nadal śledzić, analizować i oceniać wynik, zwłaszcza na początku.

6. Bądź przygotowany na awarie i ponowne uruchomienie

Handel wymaga ciągłej uwagi i ulepszania strategii. Nawet jeśli Twój model handlowy konsekwentnie zarabia od lat, rozwój rynku może się zmienić w dowolnym momencie. Bądź przygotowany na niepowodzenia i straty. Bądź otwarty na dalsze dostosowania i ulepszenia. Przygotuj się na wyrzucenie modelu i przejście na nowy, jeśli stracisz pieniądze i nie możesz znaleźć więcej dostosowań.

7. Zapewnij zarządzanie ryzykiem poprzez tworzenie scenariuszy „co jeśli”

Może nie być możliwe włączenie zarządzania ryzykiem do wybranego modelu handlu w zależności od wybranych strategii, ale rozsądnie jest mieć plan awaryjny, jeśli wydaje się, że coś nie jest zgodne z oczekiwaniami. Co zrobić, jeśli kupisz akcje, które straciły 3 procent, ale nie wykazały zmiany trendu przez następny miesiąc? Czy powinieneś zrzucić te akcje z ograniczoną stratą, czy nadal utrzymywać tę pozycję? Co należy zrobić w przypadku działań korporacyjnych, takich jak kwestia praw?

Podsumowanie

Istnieją setki uznanych koncepcji handlowych, które rosną każdego dnia wraz z dostosowywaniem nowych traderów. Aby pomyślnie zbudować model handlowy, przedsiębiorca musi mieć dyscyplinę, wiedzę, wytrwałość i uczciwą ocenę ryzyka. Jednym z głównych wyzwań jest emocjonalne przywiązanie tradera do samodzielnie opracowanej strategii handlowej. Taka ślepa wiara w model może prowadzić do narastających strat. Handel oparty na modelach polega na oderwaniu emocjonalnym. Zrzuć model, jeśli zawodzi i opracuj nowy, nawet jeśli wiąże się to z ograniczoną stratą i opóźnieniem. Handel polega na rentowności, a niechęć do strat jest wbudowana w modele handlowe oparte na regułach.