Model czarnej skrzynki

Co to jest model czarnej skrzynki?

Model czarnej skrzynki, a dokładniej model finansowy z czarną skrzynką, to ogólny termin używany do opisania programu komputerowego zaprojektowanego do przekształcania różnych danych w przydatne strategie inwestycyjne.

W nauce, informatyce i inżynierii czarna skrzynka to urządzenie, system lub obiekt, które można postrzegać w kategoriach danych wejściowych i wyjściowych, bez żadnej wiedzy o jej wewnętrznym działaniu. Jego implementacja jest nieprzezroczysta lub „czarna”. Prawie wszystko można nazwać czarną skrzynką: tranzystor, algorytm, a nawet ludzki mózg.

Przeciwieństwem czarnej skrzynki jest system, w którym wewnętrzne komponenty lub logika są dostępne do wglądu, który jest najczęściej określany jako biała skrzynka (którą można również nazwać „przezroczystą skrzynką” lub „szklaną skrzynką”).

Wyjaśnienie modelu czarnej skrzynki

Na rynkach finansowych rozwój metod czarnych skrzynek wiąże się z szeregiem problemów związanych z zarządzaniem ryzykiem. Przede wszystkim przyczyniają się do tego dodatkowe strategie handlu czarnymi skrzynkami systematycznego ryzyka. Inwestorzy stosujący metody czarnej skrzynki ukrywają swoje prawdziwe ryzyko pod pozorem zastrzeżonej technologii, pozostawiając regulatorów i inwestorów bez prawdziwego obrazu operacji, który jest potrzebny do dokładnej oceny ryzyka.

Model czarnej skrzynki nie jest sam w sobie ryzykowny, ale rodzi interesujące kwestie związane z zarządzaniem lub etyką. Na przykład, czy zalety metod czarnej skrzynki równoważą dodatkowe wady? Różne strony będą naturalnie miały inne podejście.

Model czarnej skrzynki na przestrzeni lat

Z biegiem lat używanie modeli z czarną skrzynką szło i wychodziło z mody, zwykle w zależności od tego, czy rynki rosną, czy spadają. Podczas niestabilnych aktualizacji strategie czarnej skrzynki wyróżnia się ze względu na ich destrukcyjny charakter. Takich jak Czarny Poniedziałek i epizod ubezpieczeń portfelowych z 1987 r. Implozja Long-Term Capital Management w 1998 r. A ostatnio „błyskawiczny krach” w sierpniu 2015 r.

Postępy w zakresie mocy obliczeniowej, aplikacje big data, a teraz sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dodatkowo pogłębiają tajemnicę modeli czarnej skrzynki przy użyciu wyrafinowanych metod ilościowych. Fundusze hedgingowe i niektórzy z największych na świecie zarządzających inwestycjami rutynowo używają obecnie modelu czarnej lub podobnej do czarnej skrzynki do zarządzania swoimi skomplikowanymi strategiami inwestycyjnymi.