Bazylea I

Kluczowe wnioski

• Bazylea I, a następnie Bazylea II i III ustanowiły dla banków ramy ograniczania ryzyka zgodnie z przepisami prawa.
• Bazylea I jest uważana za zbyt uproszczoną, ale była pierwszym z trzech „porozumień bazylejskich”.
• Banki są klasyfikowane zgodnie z ich ryzykiem i są zobowiązane do utrzymywania kapitału awaryjnego w oparciu o tę klasyfikację.
• Zgodnie z Bazyleą I banki są zobowiązane do utrzymywania pod ręką kapitału w wysokości co najmniej 8% określonego profilu ryzyka.

Bazylea Byłem pierwszym porozumieniem BCBS. Został wyemitowany w 1988 r. I skupiał się głównie na ryzyku kredytowym poprzez stworzenie bankowego systemu klasyfikacji aktywów.

Przepisy BCBS nie mają mocy prawnej. Członkowie są odpowiedzialni za ich wdrożenie w swoich krajach. Bazylea I pierwotnie wezwała do wprowadzenia minimalnego współczynnika kapitałowego kapitału do aktywów ważonych ryzykiem w wysokości 8% do końca 1992 r. We wrześniu 1993 r. BCBS wydał oświadczenie potwierdzające, że banki krajów G10 prowadzące znaczącą międzynarodową działalność bankową spotykają się minimalne wymagania określone w Bazylei I.

Według BCBS ramy minimalnego współczynnika kapitałowego zostały wprowadzone w krajach członkowskich i praktycznie we wszystkich innych krajach, w których działają banki międzynarodowe.

Korzyści z Bazylei I.

Chociaż niektórzy będą twierdzić, że porozumienia bazylejskie utrudniają działalność banków, Bazylea I została stworzona, aby ograniczać ryzyko zarówno dla konsumenta, jak i dla instytucji. Bazylea II, wprowadzona kilka lat później, zmniejszyła wymagania stawiane bankom. Zostało to skrytykowane przez opinię publiczną, ale ponieważ Bazylea II nie zastąpiła Bazylei I, wiele banków zaczęło działać w oparciu o pierwotne ramy Bazylea I, uzupełnione aneksami Bazylea III.

Bazylea I obniżyła profile ryzyka większości banków, co z kolei spowodowało powrót inwestycji do banków, którym słusznie nie ufano po upadku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku w 2008 r. Społeczeństwo potrzebowało – być może nawet bardziej niż ochrona oferowana przez Bazyleę – zaufania bankom ponownie z ich majątkiem. Bazylea Byłam siłą napędową tak bardzo potrzebnego napływu kapitału do banków.

Być może największym wkładem Bazylei I było to, że przyczyniła się do ciągłego dostosowywania przepisów bankowych i najlepszych praktyk, torując drogę dla dodatkowych środków, które chronią banki, konsumentów i ich gospodarki.

Wymagania dla Bazylei I.

System klasyfikacji Bazylea I grupuje aktywa banku w pięć kategorii ryzyka, podzielonych na procent: 0%, 10%, 20%, 50% i 100%. Aktywa banku klasyfikuje się w zależności od charakteru dłużnika.

Kategoria ryzyka 0% składa się z gotówki, zadłużenia banku centralnego i rządu oraz dowolnego długu publicznego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD ). W zależności od dłużnika dług sektora publicznego można zaliczyć do kategorii 0%, 10%, 20% lub 50%.

Zadłużenie banków rozwojowych, zadłużenie banków OECD, papiery wartościowe OECD, zadłużenie banków spoza OECD (poniżej jednego roku zapadalności), zadłużenie sektora publicznego spoza OECD oraz środki pieniężne w windykacji należą do kategorii 20%. Kategoria 50% to hipoteki mieszkaniowe, a kategorię 100% to zadłużenie sektora prywatnego, zadłużenie banków spoza OECD (zapadalność powyżej roku), nieruchomości, maszyny i wyposażenie oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane w innych bankach.

Bank musi utrzymywać kapitał ( Tier 1 i Tier 2 ) na poziomie co najmniej 8% swoich aktywów ważonych ryzykiem. Zapewnia to bankom posiadanie określonej kwoty kapitału na wywiązanie się ze zobowiązań. Na przykład, jeśli bank ma aktywa ważone ryzykiem w wysokości 100 milionów USD, musi utrzymywać kapitał w wysokości co najmniej 8 milionów USD. Kapitał Tier I stanowiący najbardziej płynne i podstawowe źródło finansowania banku oraz kapitał Tier II obejmujący mniej płynne hybrydowe instrumenty kapitałowe, rezerwy na straty kredytowe i z aktualizacji wyceny oraz rezerwy nieujawnione.