Nauki aktuarialne
Co to jest aktuarialna nauka?
Nauki aktuarialne to dyscyplina zajmująca się oceną ryzyk finansowych w dziedzinie ubezpieczeń i finansów za pomocą metod matematycznych i statystycznych. Nauki aktuarialne wykorzystują matematykę prawdopodobieństwa i statystyki do definiowania, analizowania i rozwiązywania finansowych konsekwencji niepewnych przyszłych wydarzeń. Tradycyjna nauka aktuarialna w dużej mierze obraca się wokół analizy śmiertelności i tworzenia tablic trwania życia oraz stosowania odsetek składanych.
Kluczowe wnioski
- Nauki aktuarialne dokonują oceny ryzyk finansowych w dziedzinie ubezpieczeń i finansów za pomocą metod matematycznych i statystycznych.
- Nauki aktuarialne wykorzystują analizę prawdopodobieństwa i statystyki do definiowania, analizowania i rozwiązywania finansowych skutków niepewnych przyszłych wydarzeń.
- Nauki aktuarialne pomagają firmom ubezpieczeniowym prognozować prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w celu określenia środków potrzebnych na wypłatę odszkodowań.
Zrozumienie nauk aktuarialnych
Nauki aktuarialne próbują oszacować ryzyko wystąpienia zdarzenia za pomocą analizy prawdopodobieństwa, aby określić jego wpływ finansowy. Nauki aktuarialne są zwykle wykorzystywane w branży ubezpieczeniowej przez aktuariuszy. Aktuariusze analizują modele matematyczne, aby przewidzieć lub przewidzieć zasadność zajścia zdarzenia, tak aby firma ubezpieczeniowa mogła przeznaczyć środki na wypłatę wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć ze zdarzenia. Na przykład badanie współczynników umieralności osób w pewnym wieku pomogłoby firmom ubezpieczeniowym zrozumieć prawdopodobieństwo lub ramy czasowe wypłaty polisy ubezpieczeniowej na życie.
Nauki aktuarialne stały się formalną dyscypliną matematyczną pod koniec XVII wieku wraz ze wzrostem zapotrzebowania na długoterminowe ubezpieczenie. Nauki aktuarialne obejmują kilka powiązanych ze sobą przedmiotów, w tym matematykę, teorię prawdopodobieństwa, statystykę, finanse, ekonomię i informatykę. Historycznie rzecz biorąc, nauki aktuarialne wykorzystywały modele deterministyczne do konstruowania tabel i składek. W ciągu ostatnich 30 lat nauka przeszła rewolucyjne zmiany w wyniku rozpowszechnienia się szybkich komputerów i połączenia stochastycznych modeli aktuarialnych z nowoczesną teorią finansową.
Wiele szkół wyższych i uniwersytetów oferuje stopnie naukowe z nauk aktuarialnych, które obejmują solidne podstawy matematyki, statystyki i ekonomii oraz wszystkich rodzajów inwestycji.
Zastosowania nauk aktuarialnych
Ubezpieczenia na życie i plany emerytalne to dwa główne zastosowania nauk aktuarialnych. Jednak nauki aktuarialne są również stosowane w badaniach organizacji finansowych do analizy ich zobowiązań i usprawnienia podejmowania decyzji finansowych. Aktuariusze wykorzystują tę specjalizację do oceny finansowych, ekonomicznych i innych biznesowych zastosowań przyszłych wydarzeń.
Ubezpieczenie
W tradycyjnych ubezpieczeniach na życie aktuarialna nauka koncentruje się na analizie umieralności, tworzeniu tablic trwania życia i stosowaniu odsetek składanych, czyli odsetek skumulowanych z poprzednich okresów powiększonych o odsetki od inwestycji głównej. W rezultacie nauki aktuarialne mogą pomóc w opracowaniu polityk dotyczących produktów finansowych, takich jak renty, które są inwestycjami przynoszącymi stały dochód. Nauki aktuarialne są również wykorzystywane do określania różnych wyników finansowych aktywów, które można zainwestować, będących w posiadaniu korporacji non-profit w wyniku dotacji.
W ubezpieczeniach zdrowotnych, w tym w planach wydawanych przez pracodawców i ubezpieczeniach społecznych, aktuarialstwo obejmuje analizę stawek
- Niepełnosprawność populacji lub ryzyko niepełnosprawności określonej grupy osób
- Zachorowalność lub częstotliwość i zakres, w jakim choroba występuje w populacji
- Śmiertelność lub śmiertelność, która mierzy liczbę zgonów w populacji wynikających z określonej choroby lub zdarzenia
- Płodność lub współczynnik dzietności, który mierzy liczbę urodzonych dzieci
Na przykład wskaźniki inwalidztwa są określane dla weteranów, którzy mogli zostać ranni podczas pełnienia służby. Do stopnia niepełnosprawności przypisuje się określone wartości procentowe w celu ustalenia wypłaty z ubezpieczenia rentowego.
Nauki aktuarialne są również stosowane w ubezpieczeniach majątkowych, wypadkowych, od odpowiedzialności cywilnej i ogólnych – przypadkach, w których ochrona ubezpieczeniowa jest zwykle zapewniana na okres odnawialny (np. Roczny). Ochrona ubezpieczeniowa może zostać anulowana na koniec okresu przez którąkolwiek ze stron.
Emerytury
W branży emerytalnej nauki aktuarialne porównują koszty alternatywnych strategii w odniesieniu do projektowania, finansowania, księgowości, administracji i utrzymywania lub przeprojektowywania programów emerytalnych. Program emerytalny to program określonych świadczeń, który jest rodzajem programu emerytalnego, w ramach którego składki pracodawcy są odkładane i wypłacane pracownikom po przejściu na emeryturę.
Oprocentowanie obligacji krótkoterminowych i długoterminowych ma duży wpływ na plany emerytalne i ich strategie inwestycyjne. Obligacje to instrumenty dłużne emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa, które zazwyczaj płacą okresową stopę procentową. Na przykład w środowisku o niskich stopach procentowych program emerytalny może mieć trudności z uzyskaniem dochodu z obligacji, w które zainwestował, co zwiększa prawdopodobieństwo, że w programie emerytalnym zabraknie pieniędzy.
Inne czynniki wpływające na rentowność planu emerytalnego obejmują ustalenia dotyczące świadczeń, rokowania zbiorowe, konkurencję pracodawcy i zmieniającą się demografię siły roboczej. Przepisy podatkowe i polityka Urzędu Skarbowego (IRS) dotyczące obliczania nadwyżek emerytalnych mają również wpływ na finanse programu emerytalnego. Ponadto warunki ekonomiczne i trendy na rynkach finansowych mogą wpływać na prawdopodobieństwo utrzymania sfinansowania programu emerytalnego.