Skumulowany wskaźnik wahań i oscylator McClellana
Indeks wahań akumulacji (ASI) jest odmianą indeksu wahań Wellesa Wildera. Przedstawia bieżącą sumę wartości indeksu wahań każdego słupka. Indeks wahań to wartość od 0 do 100 dla słupka górnego i od 0 do -100 dla słupka dolnego. Huśtawka Indeks obliczany jest przy użyciu bieżącego bar jest otwarty, wysoki, niski i blisko, jak również otwarte poprzedni bar i blisko. Indeks wahań jest popularnym narzędziem na rynku kontraktów terminowych. (Aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami futures, zobacz Czy jesteś gotowy do handlu kontraktami futures? )
SAMOUCZEK: Odkrywanie oscylatorów i wskaźników
Skumulowany indeks wahań służy do uzyskania lepszego długoterminowego obrazu niż w przypadku zwykłego indeksu swingu, który wykorzystuje dane tylko z dwóch słupków. Jeśli długoterminowy trend jest wzrostowy, skumulowany indeks wahań jest wartością dodatnią. I odwrotnie, jeśli długoterminowy trend spada, skumulowany indeks wahań ma wartość ujemną. Jeśli długoterminowy trend jest boczny (bez trendu), skumulowany indeks wahań waha się między wartościami dodatnimi i ujemnymi. Ten wskaźnik służy do analizy kontraktów terminowych, ale można go również zastosować do akcji.
ASI poda technikowi liczbowe wahania cen, które są określone ilościowo, i pokaże krótkoterminowe zmiany trendów. Metastock wyjaśnia to najlepiej:
„ Przełamanie jest wskazywane, gdy akumulacyjny indeks wahań przekroczy swoją wartość w dniu, w którym został osiągnięty poprzedni znaczący wysoki punkt swing. niski punkt zwrotny został wykonany. „
Możesz potwierdzić przebicie linii trendu, porównując linie trendu na ASI z liniami trendu na wykresie cen. Fałszywe wybicie jest wskazywane, gdy penetrowana jest linia trendu narysowana na wykresie ceny, ale podobna linia trendu narysowana na skumulowanym indeksie wahań nie jest. (Aby dowiedzieć się więcej o liniach trendu, zobacz Przydatność linii trendu )
Wykres utworzony za pomocą Tradestation
Ten wykres Apple z 2002 r. (Nasdaq: sygnału kupna, jednak każdego dnia sprzedawcy tych akcji znajdują nabywców.
Ten wskaźnik może być czasami używany do potwierdzenia wiary w zmianę trendu.
McClellan oscylatora McClellan oscylatora, opracowany przez Sherman Marian McClellan w latach 1960, oblicza różnicę między dwoma wykładniczymi średnie ruchome za pomocą postępu i zmniejsza się w tym samym czasie dnia.
To może być najważniejsza część do zrozumienia: dwie średnie kroczące są zawsze wykładniczymi średnimi ruchomymi (EMA) z19 i 39okresami i reprezentują odpowiednio 10 i 5% wartości trendu. Profesjonalne programy do tworzenia wykresów, takie jak Tradestation i inne, używają 19- i 39-dniowych okresów EMA jako domyślnych okresów, ale wielu grafików eksperymentuje z innymi okresami, próbując dostroić swoje badania. Jeśli użyjesz modelu 19/39, McClellan jest dobrym wskaźnikiem krótkoterminowym, przewidującym pozytywne i negatywne zmiany w statystykach postępu / spadku w celu lepszego wyczucia czasu na rynku. (Aby dowiedzieć się, jak obliczyć metrykę, która poprawia prostą wariancję, zobacz Eksploracja wykładniczo ważonej średniej kroczącej )
Oscylator McClellan wykorzystuje średnie i różnice w oparciu o te dane do pomiaru szerokości rynku. Aby dokładnie wykreślić oscylator McClellan, wykres musi zawierać zarówno problemy postępujące, jak i malejące, a dane wejściowe muszą określać poprawną liczbę danych dla każdego z nich. Ponieważ oscylator McClellan wykorzystuje wykładnicze średnie, wartość liczbowa oscylatora McClellana będzie zależeć od danych dostępnych na wykresie. Jeśli indeks giełdowy rośnie, ale więcej problemów spada niż rośnie, oznacza to, że wzrost jest wąski i znaczna część giełdy nie bierze udziału. (Aby zapoznać się z dwoma mniej znanymi okresami, zobacz Discovering The Absolute Breadth Index and The Ulcer Index.)
Podobnie do dywergencji zbieżności średniej ruchomej, oscylator McClellana jest wskaźnikiem pędu. Kiedy krótkoterminowa średnia porusza się powyżej długoterminowej średniej, odnotowuje się wartość dodatnią. Podobnie jak w przypadku większości oscylatorów, oscylator McClellan wykazuje problem z wykupieniem, gdy wskaźnik mierzy w dodatnim zakresie od 70 do 100 i pokazuje problem z wyprzedaniem w zakresie ujemnym 70 do 100. Sygnały kupna są wskazywane, gdy oscylator przechodzi z poziomów wyprzedaży do poziomów dodatnich, i odwrotnie, sygnały sprzedaży są wskazywane przez spadki z obszaru wykupienia do ujemnego. Rosnąca linia trendu dołków i szczytów byłaby pozytywnym znakiem dla przedsiębiorcy, podczas gdy spadające szczyty i dna przyciągałyby sprzedawców. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule Proste średnie kroczące wyróżniają trendy )
Wykres utworzony za pomocą Tradestation
Na wykresie Exxon Mobil z 2002 roku (NYSE: sygnał sprzedaży dla emisji.
Wniosek Te wskaźniki służą jako wskaźniki potwierdzające dla tych z nas, którzy muszą regularnie dwukrotnie sprawdzać nasze ustalenia.
Pamiętaj, że to Twoje pieniądze – zainwestuj je mądrze.