Zarabiaj pieniądze dzięki wzorowi ABC Fibonacciego

Zrozum, że większość problemów to dobry znak. Problemy wskazują na postęp, obracają się koła, zbliżasz się do swoich celów. Uważaj, gdy nie masz żadnych problemów. Więc naprawdę masz problem… Problemy są jak punkty orientacyjne postępu.

– Scott Alexander

Większość traderów słyszała o poziomach Fibonacciego. Wielu traderów próbowało ich używać, ale podobnie jak wiele wskaźników technicznych, które działają dobrze w teorii, poziomy Fibonacciego stanowią wyzwanie, gdy faktycznie próbujesz na nich zarabiać.

Ręczne tworzenie poziomów Fibonacciego stwarza dwa problemy. Pierwszy jest tworzony przez serię linii Fibonacciego, które można narysować w każdym znaczącym punkcie obrotu lub obrotu : po kilku zygzakach i zagięciach akcji, wynikowe punkty obrotu tworzą kakofonię poziomów, które mogą uczynić wykres nieczytelnym.

Drugi ujawnia, że trader intraday często wykorzystuje więcej niż jeden przedział czasowy – na przykład wykres jednominutowy, trzyminutowy, pięciominutowy, 10-minutowy i 30-minutowy – przy podejmowaniu decyzji handlowych. Inwestor na koniec dnia może również korzystać z ram czasowych 60- i 90-minutowych, a także danych dziennych i tygodniowych. Zanim którykolwiek z tych typów traderów wylosował poziomy Fibonacciego dla każdego punktu obrotu w każdym przedziale czasowym, obaj często mają na rękach prawdziwy bałagan.

Rozwiązanie Nexgen

John Novak postawił sobie za cel osobiste rozwiązanie tego problemu i sprawdzenie, jak efektywne mogą być poziomy Fib w handlu. Było to poważne wyzwanie, któremu on i partner biznesowy (i żona) Melinda zNexgen Software Systems starali sięsprostać. Ponad sześć lat i kilka różnych wersji programu później sfinalizowali rozwiązanie. To był program, który nazwali Akumulator Fibs T-3, który automatycznie zidentyfikował i wykreślił istotne poziomy Fibonacciego przy użyciu 40 różnych ram czasowych i głównych punktów obrotu z każdego z nich (patrz Rysunek 1). Te poziomy konfluencji pozwoliły inwestorom zobaczyć, gdzie akcje, przyszłość, towar lub waluta mają największe prawdopodobieństwo zatrzymania się lub odwrócenia na wykresach w ciągu dnia.

Wykres dostarczony przez TradeStation.com. Sygnał dostarczony przez Nexgen Software Systems.

Rysunek 1: Wykres w ciągu dnia S&P 500 e-minis (ES) przedstawiający poziomy konfluencji wygenerowane przez komputer T-3 Fibs Protrader. Im większa liczba linii pojawiających się na wykresie, tym bardziej znaczący jest poziom.

Po spędzeniu dosłownie tysięcy godzin na obserwowaniu ruchów kapitału, zwłaszcza na poziomach konfluencji, Novakowie zaczęli zauważać regularną konfigurację cen. John nazwał to wzorem ABC, który definiuje w prostych słowach: „Jest to zatrzymanie pierwszego wycofania po agresywnym ruchu na wzrost, który oznacza większy potencjał w kierunku większego ruchu”.

Wykres dostarczony przez TradeStation.com. Sygnał dostarczony przez Nexgen Software Systems.

Rysunek 2: Wzór ABC Sygnał długości obrotu. Strefy zbiegu nie są pokazane.

Na przykład na początku trendu wzrostowego kapitał mógłby agresywnie przesunąć się do skrajnego punktu obrotu (oznaczonego jako „Ext” na rysunku 2) poza swoim kanałem trendu. Tego typu działania często były sygnałem, że ukształtował się nowy krótkoterminowy trend. Po umieszczeniu skrajnego punktu obrotu poza pasmami trendu, cena cofała się nieco i wprowadzała oś obrotu, którą nazwał „A”. Często cena wznawia pierwotny trend wzrostowy, aby umieścić kolejny skrajny zwrot poza pasmami. Ponownie, kapitał cofnąłby się do kolejnego A przed wznowieniem trendu wzrostowego. Novak stworzył swoje własne modne zespoły, ale zespoły Keltner Channel również działają całkiem nieźle.

Kiedy punkt obrotu A wystąpił na lub w pobliżu zlewu Fibonacciego generowanego przez ich wskaźnik T-3 Fibs Protrader, było to dobre miejsce na konserwatywną długą transakcję z trendem (patrz Rysunek 2). Jeśli A wystąpiło na poziomie wsparcia pasma średniego trendu  (linia karmazynowa), było to dalsze potwierdzenie. Pozycja zostałaby zamknięta, gdyby albo inny skrajny pivot pojawił się poza pasmami trendu, inny pivot utworzył się wewnątrz pasm lub cena załamała się poprzez wsparcie, uruchamiając stop loss ustawiony tuż poniżej pasma trendu środkowego lub wspierając poziom konfluencji.

Tak długo, jak trend będzie się utrzymywał, konserwatywna pozycja długa będzie umieszczana za każdym razem, gdy powstanie A i / lub C, zwłaszcza jeśli wystąpią na poziomie konfluencji Fib lub w jego pobliżu. Na następnym poziomie obrotu lub konfluencji handel zostałby zamknięty, a trader czekałby, aż uformuje się następny skrajny pivot, aby rozpocząć nową sekwencję ABC. Stop loss w trendzie wzrostowym zostałby ustawiony na obrotach A i C, od 1% do 5% poniżej poziomu konfluencji wsparcia (w zależności od kapitału będącego przedmiotem obrotu i planu handlowego każdego konkretnego tradera). (Zobacz także: Dziesięć kroków do zbudowania zwycięskiego planu handlowego ).

Jeśli chcesz uzyskać pełną demonstrację, możesz zalogować się na stronie internetowej Nexgen i obejrzeć bezpłatne filmy instruktażowe ABC.

Rysunek 3: Kolejna kombinacja pokazująca A, B i C, a także niepowodzenie ABC, gdy kapitał nie osiągnął wyższego wysokiego pivotu, aby potwierdzić trend wzrostowy.

Istnieje wiele kombinacji i permutacji wzoru ABC. Inną konfigurację przedstawiono na Rysunku 3. W tym przypadku equity postawione na skraju, po którym następuje A, z którego mogłaby zostać wykonana konserwatywna pozycja długa (pierwsza zielona strzałka). Na B, long zostałby opuszczony, a następnie ponownie wprowadzony w C (druga zielona strzałka). W tym przykładzie kapitał nie osiągnął wyższego poziomu niż B, więc wzór zawiódł. Transakcja jest natychmiast zamykana po wystąpieniu awarii ABC.

Bardziej agresywni handlowcy mogą przyjmować transakcje przeciwne do trendów podyktowane ich doświadczeniem i wielkością rachunków handlowych. W powyższym przykładzie, krótka pozycja od osi B (czerwona strzałka) na poziomie konfluencji Fib byłaby uważana za przeciwdziałającą trendowi, a zatem za większe ryzyko.

Relatywnie łatwo jest dostrzec wzorzec handlu, ale wyzwaniem jest próba pełnej automatyzacji procesu. Nexgen podjął się tego zadania. Konieczne było nie tylko zaprogramowanie ABC i ekstremów, ale także zintegrowanie sygnału potwierdzającego trend. W ten sposób istniała niewielka szansa, że ​​przedsiębiorca nieumyślnie wejdzie w trend przeciwny, a tym samym będzie bardziej ryzykowny. Aby wykonać to zadanie, zielony pionowy słupek pojawił się pod paskiem ceny po potwierdzeniu nowego trendu wzrostowego, a zielony słupek nad słupkiem ceny, gdy trend spadkowy został potwierdzony. Aby sygnał był wyraźniejszy, na wykresie oznaczono transakcje trendu i trendu przeciwnego (patrz Rysunek 4).

Wykres dostarczony przez TradeStation.com i sygnały od Nexgen Software Systems.

Rysunek 4: Wykres przedstawiający sygnały Nexgen, linie konfluencji, MACD, cykle i główne sygnały trendu.

„Jedną z rzeczy, o których większość traderów nie zdaje sobie sprawy, jest to, że będziesz miał okazję nie tylko handlować całym wzorem ABC, ale przez większość czasu będziesz tak samo lub bardziej zyskowny, gdy handlujesz wszystkimi kombinacjami punktu obrotu A, Pivot B i C pivot zgodnie z ogólnym trendem ”- mówi Novak.

Nr 1 na Rys. 4 przedstawia poprzednią awarię wzoru ABC. Ci, którzy weszli w kontr-trend C short na prawo, opuściliby transakcję w tym momencie pod numerem 1. Nowe skrajne formy i wygenerowany potencjalny sygnał handlowy o długości A (nr 2) w pobliżu zbiegu (pozioma biała linia). Ta transakcja zamknęłaby się na trzecim miejscu w następnym punkcie zwrotnym B. Agresywni traderzy, którzy skorzystali z tej kontr-trendowej transakcji i nie zostali zatrzymani ani nie wyszli, cieszyliby się bardzo zyskowną transakcją do następnego skrajnego punktu, który rozpoczął kolejną sekwencję ABC. Kolejna transakcja przeciw trendowi C również byłaby bardzo zyskowna (nr 4).

Novak może nie być pierwszą osobą, która zauważyła, że ​​handel formułą ABC może być opłacalny. Inni omawiali ten rodzaj strategii handlowej w literaturze. To, co czyni Novaka prawdziwym pionierem handlu, to fakt, że zintegrował ten wzór z kanałami trendów i zautomatyzowanymi strefami konfluencji Fibonacciego, aby uczynić je znacznie bardziej niezawodnymi, a tym samym sygnałami handlowymi o niższym ryzyku.

Skomputeryzowany KISS

Handel nie musi być skomplikowany. W rzeczywistości wszyscy najlepsi traderzy nauczyli się, jak KISS – zachować prostotę i prostotę – zanim naprawdę odniosą sukces w grze handlowej.

Ale kto powiedział, że inwestorzy nie mogą używać skutecznych (aczkolwiek skomplikowanych) formuł, jeśli ich komputery wykonują za nich większość pracy za kulisami? Nawet jeśli istnieją tysiące, a nawet setki tysięcy obliczeń występujących przy każdym nowym ruchu cenowym, sygnały są tak łatwe jak ABC dla tradera z odpowiednimi narzędziami i wiedzą.