Proste średnie kroczące wyróżniają trendy

Średnie kroczące (MA) to jedne z najpopularniejszych i najczęściej używanych wskaźników technicznych. Średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, a po naniesieniu na wykres jest potężnym wizualnym narzędziem do wykrywania trendów. Często można usłyszeć o trzech typach średnich kroczących: prostej, wykładniczej i liniowej. Najlepszym miejscem do rozpoczęcia jest zrozumienie najbardziej podstawowego: prostej średniej ruchomej (SMA). Przyjrzyjmy się temu wskaźnikowi i temu, jak może on pomóc traderom podążać za trendami prowadzącymi do większych zysków.

Linie trendów

Nie ma pełnego zrozumienia średnich kroczących bez zrozumienia trendów. Trend to po prostu cena, która nadal porusza się w określonym kierunku. Istnieją tylko trzy rzeczywiste trendy, które mogą podążać papiery wartościowe:

• Tendencja wzrostowa, czy uparty tendencja oznacza, że cena jest wyższa ruchomych.
• Downtrend lub niedźwiedzi trend oznacza cenę porusza niższe.
• A trendzie bocznym, gdzie cena porusza się na boki.

Ważne jest, aby pamiętać o trendach, ponieważ ceny rzadko poruszają się w linii prostej. Dlatego linie średniej ruchomej są używane, aby pomóc traderowi łatwiej zidentyfikować kierunek trendu.

Średnia ruchoma konstrukcja

Definicja podręcznik średniej ruchomej jest średnia cena za bezpieczeństwo, stosując określony czas. Jako przykład weźmy bardzo popularną 50-dniową średnią ruchomą. 50-dniową średnią ruchomą oblicza się, biorąc ceny zamknięcia z ostatnich 50 dni dowolnego papieru wartościowego i dodając je do siebie. Wynik obliczenia dodawania jest następnie dzielony przez liczbę okresów, w tym przypadku 50. Aby kontynuować codzienne obliczanie średniej ruchomej, zamień najstarszą liczbę na najnowszą cenę zamknięcia i wykonaj te same obliczenia.

Bez względu na to, jak długa lub krótka jest średnia krocząca, którą chcesz wykreślić, podstawowe obliczenia pozostają takie same. Zmiana będzie dotyczyła liczby stosowanych przez Ciebie cen zamknięcia. Na przykład 200-dniowa średnia krocząca to cena zamknięcia z 200 dni zsumowana, a następnie podzielona przez 200. Zobaczysz wszystkie rodzaje średnich kroczących, od dwudniowych do 250-dniowych średnich kroczących.

Ważne jest, aby pamiętać, że aby obliczyć średnią ruchomą, musisz mieć określoną liczbę cen zamknięcia. Jeśli zabezpieczenie jest nowe lub ma zaledwie miesiąc, nie będziesz w stanie obliczyć 50-dniowej średniej kroczącej, ponieważ nie będziesz mieć wystarczającej liczby punktów danych.

Należy również zauważyć, że zdecydowaliśmy się na użycie cen zamknięcia w obliczeniach, ale średnie ruchome można obliczyć na podstawie cen miesięcznych, cen tygodniowych, cen otwarcia, a nawet cen w ciągu dnia.

Powyższy czat jest przykładem prostej średniej ruchomej na wykresie giełdowym Google Inc. (Nasdaq: GOOG ). Niebieska linia przedstawia 50-dniową średnią kroczącą. Na powyższym przykładzie widać, że trend spadał od końca 2007 r. Cena akcji Google spadła poniżej 50-dniowej średniej kroczącej w styczniu 2008 r. I dalej spadała.

Kiedy cena przekroczy średnią ruchomą, można to wykorzystać jako prosty sygnał handlowy. Ruch poniżej średniej ruchomej (jak pokazano powyżej) sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują akcję cenową i że aktywa prawdopodobnie spadną. I odwrotnie, krzyżyk powyżej średniej ruchomej sugeruje, że byki mają kontrolę i że cena może przygotowywać się do ruchu w górę.

Inne sposoby wykorzystania średnich kroczących

Średnie kroczące są używane przez wielu traderów nie tylko do identyfikacji aktualnego trendu, ale także jako strategia wejścia i wyjścia. Jedna z najprostszych strategii polega na przecięciu dwóch lub więcej średnich kroczących. Podstawowy sygnał pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia przecina powyżej lub poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Dwie lub więcej średnich kroczących pozwala zobaczyć długoterminowy trend w porównaniu z krótkoterminową średnią kroczącą; jest to również łatwa metoda określenia, czy trend nabiera siły, czy też ma się odwrócić.

Powyższy czat wykorzystuje dwie średnie kroczące, jedną długoterminową (50-dniową, niebieską linią) i drugą krótszą (15-dniową, pomarańczową linią). To jest ten sam wykres Google pokazany na pierwszym wykresie, ale z dodatkiem dwóch średnich kroczących, aby zilustrować różnicę między dwoma długościami.

Zauważysz, że 50-dniowa średnia ruchoma wolniej dostosowuje się do zmian cen, ponieważ wykorzystuje więcej punktów danych w swoich obliczeniach. Z drugiej strony 15-dniowa średnia ruchoma szybko reaguje na zmiany cen, ponieważ każda wartość ma większą wagę w obliczeniach ze względu na stosunkowo krótki horyzont czasowy. W takim przypadku, stosując strategię krzyżową, należy obserwować, jak średnia 15-dniowa przekroczy 50-dniową średnią kroczącą jako wejście na krótką pozycję.

Powyższy wykres przedstawia trzymiesięczny wykres ropy naftowej Stanów Zjednoczonych (AMEX: USO) z dwiema prostymi średnimi kroczącymi. Pomarańczowa linia to krótsza, 15-dniowa średnia ruchoma, podczas gdy niebieska linia przedstawia dłuższą, 50-dniową średnią kroczącą. Większość traderów użyje krzyża krótkoterminowej średniej ruchomej powyżej długoterminowej średniej ruchomej, aby zainicjować długą pozycję i zidentyfikować początek zwyżkowego trendu.

Wsparcie i opór

Podpora i opór, czyli stropy i podłogi, odnoszą się do tego samego w analizie technicznej.

• Wsparcie jest ustalane, gdy cena wykazuje tendencję spadkową. Jest punkt, w którym presja sprzedaży spada, a kupujący są skłonni wkroczyć. Innymi słowy, ustala się minimalną cenę.
• Opór ma miejsce, gdy cena ma tendencję wzrostową. Przychodzi moment, w którym siła nabywcza spada, a sprzedawcy wkraczają. To ustaliłoby pułap.

W obu przypadkach średnia ruchoma może sygnalizować wczesny poziom wsparcia lub oporu. Na przykład, jeśli papier wartościowy dryfuje w dół w ustalonym trendzie wzrostowym, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby akcje znalazły wsparcie na długoterminowej 200-dniowej średniej ruchomej. Z drugiej strony, jeśli cena wykazuje tendencję spadkową, wielu traderów będzie obserwować, jak akcje odbiją się od oporu głównych średnich kroczących (50-dniowe, 100-dniowe, 200-dniowe SMA).

Podsumowanie

Średnie kroczące to potężne narzędzia. Prosta średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, co pozwala na dość szybkie i łatwe zastosowanie. Największą siłą średniej ruchomej jest jej zdolność do pomocy traderowi w zidentyfikowaniu aktualnego trendu lub wykryciu możliwego odwrócenia trendu. Średnie kroczące mogą również określać poziom wsparcia lub oporu dla papieru wartościowego lub działać jako prosty sygnał wejścia lub wyjścia. To, jak zdecydujesz się używać średnich kroczących, zależy wyłącznie od Ciebie.