Zasada czterech tygodni zwiększa zwycięskie transakcje

Systemy transakcyjne są zwykle postrzegane jako złożone programy komputerowe wymagające ogromnych ilości danych do obliczenia najlepszych parametrów wejścia i wyjścia. Ale w handlu często najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze. W rzeczywistości jeden z najbardziej znanych systemów transakcyjnych nie wymaga nawet komputera. Czytaj dalej, gdy przyjrzymy się tygodniowemu systemowi reguł i pokażemy, jak ten prosty system może pomóc Ci zarobić na handlu.

Podążanie za trendem to dobrze znana koncepcja leżąca u podstaw wielu odnoszących sukcesy systemów transakcyjnych. Prawdopodobnie pierwszym takim systemem była reguła tygodnia opracowana przez Richarda Donchiana. Wyniki testów dla tego systemu zostały opublikowane już w 1970 roku i stwierdzono, że jest to najbardziej dochodowy znany wówczas system.

Donchian był nazywany „ojcem nowoczesnych metod handlu towarami ” i był pierwszym, który zarządzał funduszem towarowym, który był dostępny dla ogółu społeczeństwa. Uważa się, że ideę systemów podążających za trendami rozwinął w latach pięćdziesiątych.

Strategia

Reguła tygodnia, w swojej najprostszej formie, kupuje, gdy ceny osiągną nowy czterotygodniowy szczyt, a sprzedaje się, gdy ceny osiągną nowy czterotygodniowy minim. Nowy czterotygodniowy szczyt oznacza, że ​​ceny przekroczyły najwyższy poziom, jaki osiągnęły w ciągu ostatnich czterech tygodni. Podobnie, nowy czterotygodniowy dołek oznacza, że ​​ceny są niższe niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich czterech tygodni. Ten system jest zawsze na rynku, długi lub krótki. Znany po prostu jako reguła czterech tygodni (4WR), jest to dokładny system zaprojektowany i używany przez Donchiana.

Ta strategia będzie konsekwentnie po właściwej stronie wszystkich dużych ruchów na rynku. Jednak strategia ma również niski procent zwycięskich transakcji. Problem polega na tym, że większość rynków wykazuje tendencje w około jednej trzeciej przypadków. Na niektórych rynkach 4WR może mieć rację w mniej niż 40% przypadków. Inne transakcje to zwykle niewielkie straty, które pojawiają się, gdy rynek konsoliduje się z niestabilną akcją cenową.

Korzystanie z reguły czterech tygodni

Jako przykład 4WR, możemy spojrzeć na Google (zanim podzielił się on na różne klasy akcji w 2014 r.) Na Rysunku 1. To pokazuje typową wygrywającą długą transakcję. Kiedy osiągnięto nowy czterotygodniowy szczyt, kupiono GOOG; został sprzedany około 10 tygodni później, kiedy osiągnął nowy czterotygodniowy minim. Handel przyniósł imponujący 18% wzrost. Problem z tą transakcją polega na tym, że w pewnym momencie wzrósł o ponad 30% i zwrócił prawie połowę zysków, zanim dał sygnał sprzedaży.

4WR może działać równie dobrze na krótszym boku. Na rysunku 2 widzimy zwycięską transakcję w Goldman Sachs. Ta transakcja przyniosła również wygraną w wysokości ponad 18%. Ale wyprzedził aż o 25% i został zamknięty po oddaniu znacznej części zysków.

Udoskonalanie strategii

Jednym ze sposobów rozwiązania problemu zbyt długiego pozostawania w handlu jest zmiana zasad wyjścia. Zamiast podążać za oryginalnym 4WR, aby wyjść z pozycji, inwestorzy mogą wyjść, gdy średnia ruchoma zostanie złamana. Na przykład zastosowanie 10-dniowej średniej ruchomej jako kryteriów wyjścia z transakcji GOOG pokazanej na rysunku 1 spowodowałoby zwiększenie zysków z tej transakcji o około 25%. Wybrano 10-dniową średnią ruchomą, ponieważ stanowi ona połowę sygnału wejściowego (cztery tygodnie to 20 dni handlowych), ale można zastosować dowolny okres krótszy niż sygnał wejściowy.

Filtrowanie trendów

Innym zastosowaniem 4WR jest filtr trendów na całym rynku. Dla wielu inwestorów może być wyzwaniem określenie, czy rynek jest zwyżkowy, czy niedźwiedzi w perspektywie krótkoterminowej. Zastosowanie 4WR pozwala traderom na obiektywne zdefiniowanie trendu. Jeśli najnowszym sygnałem na rynku w tym systemie jest kupno, trader może być pewien, że rynek znajduje się w trendzie wzrostowym. Trendy spadkowe można zdefiniować jako momenty, w których ostatni sygnał 4WR był sprzedażą; innymi słowy, rynek osiągnął ostatnio nowy czterotygodniowy minim, niż nowy czterotygodniowy szczyt. Używając 4WR jako filtra, przedsiębiorca szukałby 4WR na sygnale kupna przed wejściem na nowe długie pozycje. Pozycje krótkie byłyby wprowadzane tylko wtedy, gdy na rynku byłby sygnał sprzedaży 4WR.

Znajdowanie trendów długoterminowych

Ten wszechstronny system można również zastosować do identyfikacji długoterminowego trendu. Można to zrobić, stosując teorię Dow, szeroko stosowany barometr kondycji rynku. Analitycy szukają akcji w Dow Jones Transportation Average, aby potwierdzić kierunek Dow Jones Industrial Average. Kiedy obie średnie osiągają nowe szczyty, znajdujemy się w potwierdzonej hossie. Nowe minima obu średnich sygnalizują potwierdzoną bessę. Rozbieżności między średnimi skłaniają większość analityków do ostrzegania co do trendu.

Jednym z problemów związanych ze stosowaniem teorii Dow jest to, że reguły są subiektywne, w zależności od tego, jak analityk definiuje nowe maksimum lub nowe minimum. Dwóch doświadczonych praktyków może spojrzeć na te same wykresy i nie zgodzić się z sygnałami. Zastosowanie 4WR zapobiega takiej możliwości. Zamiast subiektywnie określać nowe maksimum lub minimum, 4WR określa z wyprzedzeniem, kiedy sygnał jest generowany i wszyscy analitycy korzystający z 4WR dojdą do tego samego wniosku.

Podsumowanie

4WR jest świetnym dodatkiem do zestawu narzędzi każdego tradera. Wszyscy inwestorzy powinni rozważyć dostosowanie 4WR do swoich stylów handlowych. Pamiętaj, że w ciągu czterech tygodni nie ma nic magicznego. Handlowcy mogą zdecydować się na użycie sygnałów opartych na krótszych lub dłuższych ramach czasowych. Sygnały wejścia i wyjścia mogą być asymetryczne, na przykład wchodzące na sygnały 4WR, ale wychodzące z dwutygodniowych nowych minimów. Jak wspomniano, średnie kroczące mogą być również używane do generowania sygnałów wyjścia. 4WR można łączyć ze wskaźnikami, takimi jak względny wskaźnik siły lub dywergencja zbieżności średniej ruchomej, jako filtr dla tych sygnałów. Możliwe zastosowania 4WR są ograniczone tylko wyobraźnią tradera, więc poeksperymentuj trochę i dowiedz się, który system daje najlepsze wyniki dla Ciebie.