Williams% R Definicja i zastosowania
Co to jest Williams% R?
Williams% R, znany również jako Williams Percent Range, jest rodzajem wskaźnika pędu, który porusza się między 0 a -100 i mierzy poziomy wykupienia i wyprzedania. Williams% R można wykorzystać do znalezienia punktów wejścia i wyjścia z rynku. Wskaźnik jest bardzo podobny do przedziałem od wysokiego do niskiego w określonym okresie, zwykle 14 dni lub okresów.
Kluczowe wnioski
- Williams% R porusza się między zerem a -100.
- Odczyt powyżej -20 jest wykupiony.
- Odczyt poniżej -80 jest wyprzedany.
- Odczyt wykupienia lub wyprzedania nie oznacza, że cena się odwróci. Wykupienie oznacza po prostu, że cena jest blisko szczytów z ostatniego zakresu, a wyprzedanie oznacza, że cena znajduje się na niższym końcu ostatniego zakresu.
- Może być używany do generowania sygnałów handlowych, gdy cena i wskaźnik wyjdą z terytorium wykupienia lub wyprzedania.
Wzór na% R Williamsa to:
Jak obliczyć% R Williamsa
Williams% R jest obliczany na podstawie ceny, zwykle w ciągu ostatnich 14 okresów.
- Zapisz maksimum i minimum dla każdego okresu w 14 okresach.
- W 14. okresie zanotuj aktualną cenę, najwyższą cenę i najniższą cenę. Teraz można wypełnić wszystkie zmienne formuły dla Williams% R.
- W 15. okresie zanotuj aktualną cenę, najwyższą cenę i najniższą cenę, ale tylko z ostatnich 14 okresów (nie z ostatnich 15). Oblicz nową wartość Williams% R.
- Po zakończeniu każdego okresu oblicz nowy% R Williamsa, używając tylko ostatnich 14 okresów danych.
Co mówi Ci Williams% R?
Wskaźnik informuje inwestora, gdzie aktualna cena jest w stosunku do najwyższego szczytu z ostatnich 14 okresów (lub dowolnej wybranej liczby okresów retrospekcji).
Kiedy wskaźnik mieści się w przedziale od -20 do zera, cena jest wykupiona lub zbliżona do szczytu z ostatniego przedziału cenowego. Kiedy wskaźnik wynosi od -80 do -100, cena jest wyprzedana lub daleka od szczytu z ostatniego zakresu.
Podczas trendu wzrostowego inwestorzy mogą obserwować, jak wskaźnik spadnie poniżej -80. Kiedy cena zaczyna rosnąć, a wskaźnik powraca powyżej -80, może to sygnalizować, że trend wzrostowy zaczyna się ponownie.
Tej samej koncepcji można użyć do znalezienia krótkich transakcji w trendzie spadkowym. Kiedy wskaźnik jest powyżej -20, obserwuj, jak cena zacznie spadać, a% R Williamsa cofnie się poniżej -20, aby zasygnalizować potencjalną kontynuację trendu spadkowego.
Handlowcy mogą również obserwować niepowodzenia związane z dynamiką. Podczas silnego trendu wzrostowego cena często osiąga -20 lub więcej. Jeśli wskaźnik spada, a następnie nie może wrócić powyżej -20 przed ponownym spadkiem, oznacza to, że wzrost cen jest zagrożony i może nastąpić większy spadek ceny.
Ta sama koncepcja dotyczy trendu spadkowego. Często osiągane są odczyty -80 lub niższe. Kiedy wskaźnik nie może już osiągnąć tych niskich poziomów przed przesunięciem się w górę, może to wskazywać, że cena pójdzie w górę.
Różnica między% R Williamsa a szybkim oscylatorem stochastycznym
Williams% R reprezentuje poziom zamknięcia rynku w porównaniu z najwyższym maksimum w okresie wstecznym. I odwrotnie, szybki oscylator stochastyczny, który porusza się między 0 a 100, ilustruje zamknięcie rynku w stosunku do najniższego dołka. % R Williamsa koryguje to, mnożąc przez -100. Williams% R i szybki oscylator stochastyczny są prawie dokładnie tym samym wskaźnikiem. Jedyną różnicą między nimi jest sposób skalowania wskaźników.
Ograniczenia używania Williams% R
Odczyty wykupienia i wyprzedania wskaźnika nie oznaczają, że nastąpi odwrócenie. Odczyty wykupienia faktycznie pomagają potwierdzić trend wzrostowy, ponieważ silny trend wzrostowy powinien regularnie widzieć ceny, które pchają lub przekraczają wcześniejsze szczyty (co oblicza wskaźnik).
Wskaźnik może być również zbyt czuły, co oznacza, że daje wiele fałszywych sygnałów. Na przykład wskaźnik może znajdować się na terytorium wyprzedaży i zaczyna rosnąć, ale cena tego nie robi. Dzieje się tak, ponieważ wskaźnik uwzględnia tylko ostatnie 14 okresów. W miarę upływu okresów aktualna cena w stosunku do szczytów i dołków w okresie podsumowania zmienia się, nawet jeśli cena tak naprawdę się nie zmieniła.