Wskaźnik DMI (ADX) Wildera
Co to jest wskaźnik DMI (ADX) Wildera?
DMI Wildera (ADX) składa się z trzech wskaźników, które mierzą siłę i kierunek trendu. Na wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) składają się trzy linie: ADX (czarna linia), DI + (zielona linia) i DI- (czerwona linia). Linia Average Directional Index (ADX) pokazuje siłę trendu. Im wyższa wartość ADX, tym silniejszy trend. Kolor linii można zmienić, ale w większości programów domyślne kolory to czarny, zielony i czerwony.
Wskaźnik kierunku plus (DI +) i wskaźnik kierunku minus (DI-) pokazują aktualny kierunek cen. Kiedy DI + jest powyżej DI, bieżący wzrost ceny rośnie. Kiedy DI- jest powyżej DI +, bieżący wzrost ceny spada.
Kluczowe wnioski
- DMI to zbiór wskaźników, w tym + DI, -DI i ADX.
- Zarówno + DI, jak i -DI mierzą ruchy cen w górę iw dół, a przecięcia tych linii mogą być używane jako sygnały handlowe.
- ADX mierzy siłę trendu, w górę lub w dół; odczyt powyżej 25 wskazuje na silny trend.
Wzór na DMI Wildera (ADX) to
Jak obliczyć DMI Wildera (ADX)
Wskaźnik składa się z wielu elementów. Oto jak obliczane są składniki.
- Oblicz + DM, -DM i True Range (TR) dla każdego okresu. Używanie 14 okresów jest powszechne
- Użyj + DM, gdy prąd wysoki – poprzedni wysoki> poprzedni niski – niski prąd. Użyj -DM, gdy poprzedni niski – Aktualny niski> Aktualny wysoki – poprzedni wysoki.
- TR jest wyższą z następujących wartości: Bieżący wysoki – niski prąd, Wysoki prąd – poprzednie zamknięcie lub Bieżący niski – poprzednie zamknięcie.
- Wygładź średnie z 14 okresów + DM, -DM i TR. Wzór TR znajduje się poniżej. Wstaw wartości -DM i + DM, aby obliczyć wygładzone średnie.
- Pierwsze 14TR = Suma pierwszych 14 odczytów TR.
- Następna wartość 14TR = pierwsze 14TR – (wcześniejsze 14TR / 14) + bieżące TR
- Podzielić wygładzoną wartość + DM przez wygładzoną wartość TR, aby otrzymać + DI. Pomnóż przez 100.
- Podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać get-DI. Pomnóż przez 100.
- Wskaźnik ruchu kierunkowego (DX) wynosi + DI minus -DI podzielone przez sumę + DI i -DI (wszystkie wartości bezwzględne). Pomnóż przez 100.
- Aby uzyskać ADX, kontynuuj obliczanie wartości DX przez co najmniej 14 okresów. Następnie wygładź wyniki, aby uzyskać ADX
- Pierwszy ADX = suma 14 okresów DX / 14
- Późniejsze wartości, ADX = ((wcześniej ADX x 13) + bieżący DX) / 14
Co mówi Ci DMI Wildera (ADX)?
DMI Wildera, opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 r., Pokazuje siłę trendu, zarówno w górę, jak iw dół. Według Wildera trend występuje, gdy ADX jest powyżej 25. Wartości DMI mieszczą się w zakresie od zera do 100.
Jeśli DI + jest powyżej DI, odczyt ADX równy 25 lub wyższy wskazuje na silny trend wzrostowy. Jeśli DI- jest powyżej DI +, odczyt ADX równy 25 lub wyższy wskazuje na silny trend spadkowy.
ADX może pozostać powyżej 25, nawet gdy trend się odwróci. Ponieważ ADX jest bezkierunkowy, oznacza to, że odwrócenie jest tak silne, jak poprzedni trend. Handlowcy mogą uznać, że odczyty inne niż 25 są lepiej dostosowane do wskazania silnego trendu na niektórych rynkach.
Na przykład inwestor może stwierdzić, że odczyt ADX wynoszący 20 stanowi wcześniejszą wskazówkę, że cena papieru wartościowego wykazuje tendencję. Konserwatywni handlowcy mogą chcieć poczekać na odczyty 30 lub więcej, zanim zastosują strategie zgodne z trendem.
Handel z DMI Wildera
Oprócz ogólnych wskazówek omówionych powyżej, istnieje wiele sposobów wykorzystania DMI do handlu.
DI Crossovers
Inwestorzy mogliby wejść w długą pozycję, gdy linia DI + przecina linię DI- i ustawić zlecenie stop-loss poniżej minimum z bieżącego dnia lub poniżej niedawnego wahań dołka. Kiedy DI-line przecina linię DI +, traderzy mogą umieścić krótką pozycję ze stopem powyżej szczytu bieżącego dnia lub powyżej niedawnego szczytu huśtawki. Handlowcy mogliby użyć trailing stop, jeśli handel porusza się na ich korzyść, aby pomóc zablokować zyski.
Niezależnie od tego, czy trader zajmie pozycję długą, czy krótką, ADX powinien przekroczyć 25, gdy nastąpi skrzyżowanie, aby potwierdzić siłę trendu. Gdy ADX jest poniżej 20, handlowcy mogą stosować strategie handlowe, które wykorzystują warunki ograniczonego zakresu lub wahania.
DI Skurcze i ekspansje
Linie DI + i DI- oddalają się od siebie, gdy zmienność cen wzrasta i zbiegają się ku sobie, gdy zmienność spada. Inwestorzy krótkoterminowi mogą wchodzić w transakcje, gdy dwie linie oddalą się, aby skorzystać ze zwiększającej się zmienności. Inwestorzy swingujący mogą gromadzić się w pozycji, gdy linie stykają się w oczekiwaniu na wybicie.
Handlowcy powinni używać DMI Wildera w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi i akcją cenową, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykonania zyskownych transakcji.
Przykład użycia wskaźnika Wilder DMI (ADX)
Poniższy wykres przedstawia Shopify Inc. (SKLEP) z okresami trendów i mniejszymi okresami trendów. Wielokrotne krzyżowanie DI i + DI – potencjalne sygnały handlowe – ale nie zawsze występuje silny trend (ADX powyżej 25), gdy występują te zwroty.
Jeśli + DI jest już powyżej -DI, kiedy ADX przekroczy 25 (lub 20, 30), może to spowodować długi handel. Są one oznaczone strzałkami w górę.
Jeśli -DI jest powyżej + DI, kiedy ADX wzrośnie powyżej 25, może to spowodować krótką transakcję. Są one oznaczone strzałkami w dół.
Okresy skurczu są również zaznaczane, gdy linie + DI i -DI zostaną zgniecione. Są to skurcze zmienności, po których często następują okresy większego, trendowego ruchu, w którym linie ponownie się rozdzielają. Wyłamania się z tych skurczów (niebieskie pola) mogą stanowić okazję do handlu.
Wskaźnik jest podatny na tworzenie wielu fałszywych sygnałów, co oznacza, że cena nie zmienia się w tym samym kierunku, w jakim dyktuje zwrotnica, dlatego najlepiej jest stosować go w połączeniu z innymi formami analizy lub z dodatkowymi filtrami zastosowanymi do generowane sygnały.
DMI Wildera kontra Aroon
Oba wskaźniki mają sygnały zwrotnicy, ale są one obliczane na różne sposoby i mierzą różne rzeczy. DMI mierzy ruch w górę iw dół, łagodząc wahania cen. Wskaźnik Aroon mierzy czas lub okresy, które upłynęły od maksimum lub minimum w okresie wstecznym.
Ograniczenia korzystania z DMI Wildera (ADX)
Wskaźnik analizuje dane z przeszłości. Może nie mieć wartości predykcyjnej w prognozowaniu przyszłych ruchów cen. Wskaźnik pozostaje w tyle i dlatego będzie miał tendencję do wskazywania zmian trendu po tym, jak cena już zmieniła kurs. Może to spowodować, że niektóre sygnały handlowe pojawią się zbyt późno, aby były użyteczne. Może się to również zdarzyć przy odczycie ADX. Odczyt 20, 25 lub 30 nie oznacza, że trend się utrzyma. Po takim odczytaniu wiele trendów wygasa. Wskaźnik nie może przewidzieć, że trend będzie się utrzymywał, tylko że ostatnio trend bezpieczeństwa.
Jeśli używasz wskaźnika do sygnałów, będą bicze. Whipsaws pojawiają się, gdy wskaźniki krzyżują się w tę iz powrotem, powodując wiele sygnałów handlowych, które powodują straty w transakcjach.