Średnia krocząca, ważona średnia krocząca i wykładnicza średnia krocząca

Średnie kroczące są ulubionymi narzędziami aktywnych traderów do pomiaru tempa. Podstawową różnicą między prostą średnią ruchomą, ważoną średnią ruchomą i wykładniczą średnią ruchomą jest formuła używana do tworzenia średniej.

Prosta średnia krocząca

Prosta średnia ruchoma (SMA) było rozpowszechnione przed pojawieniem się komputerów, ponieważ jest łatwy do obliczenia. Dzisiejsza moc obliczeniowa sprawiła, że ​​inne rodzaje średnich kroczących i wskaźników technicznych są łatwiejsze do zmierzenia. Średnia ruchoma jest obliczana na podstawie średnich cen zamknięcia dla określonego okresu. Średnia ruchoma zazwyczaj wykorzystuje dzienne ceny zamknięcia, ale można ją również obliczyć dla innych przedziałów czasowych. Można również wykorzystać inne dane cenowe, takie jak cena otwarcia lub mediana ceny. Pod koniec nowego okresu cenowego dane te są dodawane do kalkulacji, podczas gdy najstarsze dane cenowe w serii są eliminowane.

W przypadku prostej średniej ruchomej formuła jest sumą punktów danych w danym okresie podzieloną przez liczbę okresów. Na przykład ceny zamknięcia Apple Inc (AAPL ) od 20 do 26 czerwca 2014 r. Kształtowały się następująco:

Średnia krocząca z pięciu okresów na podstawie powyższych cen zostanie obliczona przy użyciu następującego wzoru:

lub:

90.90+90.36+90.28+90.83+90.915=90.656\ begin {aligned} & \ frac {90.90 + 90,36 + 90,28 + 90,83 + 90,91} {5} = 90,656 \\ \ end {aligned}Wcześniejsze5

Z powyższego równania wynika, że średnia cena w wymienionym okresie wynosiła 90,66 USD. Stosowanie średnich kroczących jest skuteczną metodą eliminowania silnych wahań cen. Kluczowym ograniczeniem jest to, że punkty danych ze starszych danych nie są ważone inaczej niż punkty danych w pobliżu początku zbioru danych. W tym przypadku do gry wchodzą ważone średnie kroczące.

1:34

Ważona średnia krocząca

Ważone średnie kroczące przypisują większą wagę do większej liczby aktualnych punktów danych, ponieważ są one bardziej istotne niż punkty danych z odległej przeszłości. Suma ważenia powinna wynosić 1 (lub 100 procent). W przypadku prostej średniej ruchomej wagi są równomiernie rozłożone, dlatego nie zostały one pokazane w powyższej tabeli.

Na przykład:

Średnią ważoną oblicza się mnożąc podaną cenę związanych z nią ważenia i łącznej wartości. Wzór na WMA jest następujący:

Mianownik WMA to suma liczby okresów cenowych jako liczba trójkątna. W przykładzie z powyższej tabeli ważona pięciodniowa średnia krocząca wyniosłaby 90,62 USD:

(90.90