Jak oblicza się wzór wykładniczej średniej kroczącej (EMA)?
Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) jest wskaźnikiem, że wykres techniczny utworów cena inwestycji (jak stada lub towaru) w czasie. EMA to rodzaj ważonej średniej ruchomej (WMA), która nadaje większą wagę lub znaczenie ostatnim danym cenowym. Podobnie jak prosta średnia krocząca, wykładnicza średnia krocząca jest używana do obserwowania trendów cenowych w czasie, a obserwowanie kilku EMA w tym samym czasie jest łatwe do wykonania za pomocą wstęg średniej ruchomej.
Obliczanie SMA i EMA
Wykładnicza średnia ruchoma ma na celu udoskonalenie idei prostej średniej ruchomej (SMA) poprzez nadanie większej wagi najnowszym danym cenowym, które są uważane za bardziej istotne niż starsze dane. Ponieważ nowe dane mają większą wagę, EMA szybciej reaguje na zmiany cen niż SMA.
Kluczowe wnioski
- Wykładnicze średnie kroczące mają na celu obserwację trendów cenowych w określonych ramach czasowych, takich jak 50 lub 200 dni.
- W porównaniu z prostymi średnimi kroczącymi, EMA przywiązują większą wagę do najnowszych (bardziej odpowiednich) danych.
- Obliczanie wykładniczej średniej ruchomej wymaga zastosowania mnożnika do SMA.
- Ruchome średnie wstążki pozwalają handlowcom zobaczyć wiele EMA w tym samym czasie.
Wzór na obliczenie EMA polega na zastosowaniu mnożnika i rozpoczęciu od SMA. Obliczenia składają się z trzech kroków (chociaż aplikacje wykresów wykonują obliczenia za Ciebie):
- Oblicz SMA
- Oblicz mnożnik do ważenia EMA
- Oblicz aktualną EMA
Obliczenie prostej średniej ruchomej jest takie samo jak obliczenie średniej lub średniej. Oznacza to, że SMA dla dowolnej liczby okresów jest po prostu sumą cen zamknięcia dla tej liczby okresów podzieloną przez tę samą liczbę. Na przykład 10-dniowa SMA to po prostu suma cen zamknięcia z ostatnich 10 dni podzielona przez 10.
Wzór matematyczny wygląda następująco:
Wzór na obliczenie mnożnika wagi wygląda następująco:
Weighted multiplier=2÷(selected time period+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%\ begin {aligned} \ text {Ważony mnożnik} & = 2 \ div (\ text {wybrany okres} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0,1818 \\ & = 18,18 \ % \\ \ end {aligned}Mnożnik ważonyWcześniejsze=2÷(wybrany okres+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%Wcześniejsze
(W obu przypadkach zakładamy 10-dniową SMA).
Tak więc, jeśli chodzi o obliczenie EMA akcji:
Waga przypisana najnowszej cenie jest większa dla EMA z krótszym okresem niż dla EMA z dłuższym okresem. Na przykład mnożnik 18,18% jest stosowany do najnowszych danych cenowych dla 10-dniowej EMA, tak jak to zrobiliśmy powyżej, podczas gdy w przypadku 20-dniowej EMA stosuje się tylko mnożnik 9,52%. Istnieją również niewielkie wahania EMA osiągnięte przy użyciu ceny otwarcia, ceny najwyższej, najniższej lub mediany zamiast ceny zamknięcia.
Korzystanie z EMA: średnie kroczące wstążki
Handlowcy czasami oglądają wstęgi średniej ruchomej, które wykreślają dużą liczbę średnich kroczących na wykresie cen, a nie tylko jedną średnią ruchomą. Choć pozornie skomplikowane ze względu na ogromną liczbę współbieżnych linii, wstążki są łatwe do zauważenia w aplikacjach do tworzenia wykresów i oferują prosty sposób wizualizacji dynamicznych zależności między trendami w krótkim, średnim i długim okresie.
Traderzy i analitycy opierają się na średnich kroczących i wstęgach w celu określenia punktów zwrotnych, kontynuacji, warunków wykupienia / wyprzedania, określenia obszarów wsparcia i oporu oraz pomiaru siły trendów cenowych.
Zdefiniowane przez ich charakterystyczny trójwymiarowy kształt, który wydaje się płynąć i skręcać w poprzek wykresu cenowego, wstążki średniej ruchomej są łatwe do zinterpretowania. Wskaźniki wyzwalają sygnały kupna i sprzedaży, gdy wszystkie linie średniej ruchomej zbiegają się w jednym punkcie. Traderzy starają się kupować w sytuacjach, gdy krótkoterminowe średnie kroczące przecinają się powyżej długoterminowych średnich kroczących od dołu i szukają sprzedaży, gdy krótsze średnie kroczące krzyżują się poniżej z góry.
Jak utworzyć ruchomą średnią wstążkę
Aby skonstruować wstążkę średniej ruchomej, po prostu narysuj dużą liczbę średnich ruchomych o różnych długościach okresów na wykresie cenowym w tym samym czasie. Typowe parametry obejmują osiem lub więcej średnich kroczących i interwały w zakresie od dwudniowej średniej kroczącej do 200- lub 400-dniowej średniej kroczącej.
Aby ułatwić analizę, zachowaj spójność typu średniej ruchomej na całej wstążce – na przykład używaj tylko wykładniczych średnich kroczących lub tylko prostych średnich kroczących.
Kiedy wstążka zwija się – wszystkie średnie kroczące zbiegają się w jeden zamknięty punkt na wykresie – siła trendu prawdopodobnie słabnie i prawdopodobnie wskazuje na odwrócenie. Odwrotnie jest, gdy średnie kroczące wachlują i oddalają się od siebie, co sugeruje, że ceny wahają się, a trend jest silny lub umacnia się.
Trendy spadkowe często charakteryzują się krótszymi średnimi kroczącymi przecinającymi się poniżej dłuższych średnich kroczących. Z drugiej strony, trendy wzrostowe pokazują krótsze średnie kroczące przekraczające dłuższe średnie kroczące. W tych okolicznościach krótkoterminowe średnie kroczące pełnią rolę wskaźników wyprzedzających, które potwierdzają się jako trend w kierunku średnich długoterminowych.
Podsumowanie
Preferowana liczba i rodzaj średnich kroczących może się znacznie różnić między handlowcami, w oparciu o strategie inwestycyjne i bazowy papier wartościowy lub indeks. Ale EMA są szczególnie popularne, ponieważ przywiązują większą wagę do ostatnich cen, pozostając mniej w tyle niż inne średnie. Niektóre typowe przykłady wstążki średniej ruchomej obejmują osiem oddzielnych linii EMA o długości od kilku dni do wielu miesięcy.