Wskaźnik siły względnej a oscylator stochastyczny
Względny wskaźnik siły (RSI) i oscylator stochastyczny to oscylatory dynamiki ceny, które są używane do prognozowania trendów rynkowych. Pomimo podobnych celów, te dwa wskaźniki mają bardzo różne podstawy teoretyczne i metody. Oscylator stochastyczny opiera się na założeniu, że ceny zamknięcia powinny zamykać się w tym samym kierunku, co obecny trend. RSI śledzi poziomy wykupienia i wyprzedania, mierząc prędkość ruchów cen. Więcej analityków używa RSI zamiast oscylatora stochastycznego, ale oba są dobrze znanymi i renomowanymi wskaźnikami technicznymi.
Wskaźnik siły względnej
J. Welles Wilder Jr. opracował wskaźnik względnej siły, porównując ostatnie zyski na rynku z ostatnimi stratami. W ten sposóbRSI jest wskaźnikiem dynamiki, który mierzy wielkość ostatnich zmian cen w celu ocenywarunkówwykupienia lub wyprzedania ceny akcji lub innego aktywa.
Kluczowe wnioski
- RSI i stochastics są zarówno oscylatorami pędu, ale z zauważalnymi różnicami między tymi dwoma wskaźnikami.
- Stworzony przez J. Wellesa Wildera, RSI mierzy ostatnie zyski w stosunku do ostatnich strat.
- Oscylatory stochastyczne lub stochastics opierają się na założeniu, że ceny zamknięcia powinny potwierdzać trend.
- Zarówno RSI, jak i stochastics są używane jako wskaźniki wykupienia / wyprzedania, a wysokie odczyty sugerują wykupienie rynku, a niskie odczyty wskazują na warunki wyprzedania.
RSI jest zwykle wyświetlany jako oscylator (wykres liniowy, który porusza się między dwoma skrajnościami) u dołu wykresu i może mieć odczyt od 0 do 100. Punkt środkowy linii to 50. Gdy RSI przesuwa się powyżej 70, aktywa bazowe jest uważany za wykupiony. I odwrotnie, aktywa są uważane za wyprzedane, gdy RSI wynosi poniżej 30. Traderzy używają również RSI do identyfikacji obszarów wsparcia i oporu, rozbieżności spot dla możliwych odwrócenia oraz do potwierdzenia sygnałów z innych wskaźników.
Oscylatory stochastyczne
George Lane stworzył oscylatory stochastyczne, które porównują cenę zamknięcia papieru wartościowego z zakresem jego cen w pewnym okresie. Lane uważał, że ceny mają tendencję do zamykania się blisko swoich maksimów na rynkach zwyżkujących i bliskich najniższych na rynkach zwyżkujących. Podobnie jak RSI, wartości stochastyczne są wykreślane w zakresie od 0 do 100. Warunki wykupienia występują, gdy oscylator jest powyżej 80, a aktywo jest uważane za wyprzedane, gdy wartości są poniżej 20.
Wykresy oscylatora stochastycznego zazwyczaj składają się z dwóch linii: jednej odzwierciedlającej rzeczywistą wartość oscylatora dla każdej sesji, a drugiej odzwierciedlającej jego trzydniową prostą średnią ruchomą. Ponieważ uważa się, że cena podąża za pędem, przecięcie tych dwóch linii jest uważane za sygnał, że może nastąpić odwrócenie, ponieważ wskazuje na duże przesunięcie pędu z dnia na dzień.
Rozbieżności między oscylatorem stochastycznym a trendem cenowym są również postrzegane jako ważny sygnał odwrócenia. Na przykład, gdy trend niedźwiedzi osiąga nowy niższy dołek, ale oscylator drukuje wyższy dołek, może to być wskaźnik, że niedźwiedzie wyczerpują swój pęd i nadchodzi bycza zmiana. Podobnie, rozbieżności między RSI a ceną są również uważane za znaczące.
Podsumowanie
Podczas gdy wskaźnik siły względnej został zaprojektowany do pomiaru szybkości ruchów cen, formuła oscylatora stochastycznego działa najlepiej, gdy rynek handluje w stałych zakresach. Ogólnie rzecz biorąc, RSI jest bardziej przydatne na rynkach trendów, a stochastyki są bardziej przydatne na rynkach bocznych lub niestabilnych.