Linia wyzwalania

Co to jest linia wyzwalania?

Linia wyzwalająca to średnia ruchoma wykreślona na wskaźniku dywergencji średniej ruchomej zbieżności (MACD), który jest używany do generowania sygnałów kupna i sprzedaży dla papieru wartościowego. Linia wyzwalania lub linia sygnału jest dziewięciokresową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) linii wskaźnika MACD. Chociaż dziewięciookresowa EMA jest domyślnym ustawieniem linii wyzwalającej, inwestorzy mogą dostosować długość EMA, aby dopasować ją do swojej strategii handlowej.

Jak obliczana jest linia wyzwalania?

Linia wyzwalania to średnia ruchoma obliczeń MACD (lub innego wskaźnika).

Obliczyć EMA ostatnich „n” wartości wskaźnika, aby utworzyć linię wyzwalającą. Dziewięć to powszechnie stosowana wartość „n”.

Co mówi Ci linia wyzwalania?

Linia spustowa zapewnia techniczny wgląd w to, kiedy iść długo, a kiedy krótko. Handlowcy szukają wejść i wyjść, gdy linia MACD przekracza linię wyzwalającą.

Gdy MACD przecina linię wyzwalania, można to wykorzystać jako sygnał kupna. I odwrotnie, gdy MACD spadnie poniżej linii wyzwalania, może to zostać wykorzystane jako sygnał sprzedaży lub krótki.

Takie sygnały handlowe zwykle nie są używane oddzielnie, ale raczej inny filtr jest stosowany do sygnałów handlowych, takich jak kierunek ogólnego trendu. Na przykład, jeśli cena przekracza wysokie wahania szczytów i wyższe spadki wahań – trend wzrostowy – wówczas sygnały kupna mogą zostać wykorzystane do wejścia w transakcję. Sygnały sprzedaży zostałyby wykorzystane do zamknięcia transakcji.

Ponieważ MACD może kilkakrotnie przekroczyć próg, zanim wykona istotny ruch, uzyskanie wysokiej jakości sygnałów handlowych jest w rzeczywistości trudniejsze niż w teorii. Sygnały mogą przynosić zyski, gdy cena papieru wartościowego znajduje się w silnym trendzie, ale gdy cena nie wykazuje silnego trendu, należy je traktować z ostrożnością.

Jedną z zalet wskaźników i linii wyzwalającej jest to, że mogą podejmować decyzje handlowe w sposób trader może pozostać w transakcji, dopóki MACD nie przekroczy linii wyzwalającej. Wchodzenie i wychodzenie z rynku na podstawie sygnałów generowanych przez linię wyzwalania powstrzymuje traderów przed ponownym zgadywaniem siebie i podejmowaniem uznaniowych decyzji.

Jak wskazano, zalecane są jednak inne filtry, ponieważ przyjmowanie wszystkich sygnałów transakcyjnych linii wyzwalającej MACD może skutkować znacznymi prowizjami i stratami.

Przykłady korzystania z linii wyzwalania

Poniższy wykres przedstawia silny trend wzrostowy w Apple Inc. ( AAPL ). Bazując na ogólnym trendzie wzrostowym, sygnały kupna mogą zostać użyte do otwarcia długich pozycji, podczas gdy sygnały sprzedaży zamkną pozycję.

W okresie 13 miesięcy linia wyzwalająca MACD sygnalizowała wiele możliwości długich transakcji. Kilka z nich było opłacalnych.

Wskaźnik nie będzie działał tak dobrze w każdych warunkach. Dlatego, gdy tylko jest to możliwe, szukaj silnych trendów, a następnie użyj linii wyzwalającej dla sygnałów handlowych.

Różnica między linią wyzwalania (MACD) a linią sygnału (stochastyczna)

Terminy te są często używane zamiennie. Linie wyzwalania lub linie sygnałowe są średnimi ruchomymi wskaźnika bazowego. Oscylator stochastyczny ma linię sygnału podobny do linii wyzwalania MACD. Stochastyczna linia sygnału (D) jest trzyokresową średnią ruchomą stochastycznej (K).

Ograniczenia korzystania z linii wyzwalania

Na niestabilnych rynkach linia wyzwalania może często przecinać MACD i generować wiele sygnałów kupna i sprzedaży. Aby uniknąć utraty pozycji, inwestorzy powinni potwierdzić krzyżowanie linii spustu z innymi wskaźnikami technicznymi lub analizą trendu.

MACD jest opóźnionym wskaźnikiem. Dodanie do niej średniej ruchomej może spowodować większe opóźnienie między momentem, w którym cena faktycznie osiąga najniższy lub najwyższy poziom, a wskaźnik ma zwrotnicę. Czasami sygnały kupna są generowane, gdy cena już znacznie wzrosła, lub sygnały sprzedaży są generowane, gdy cena już znacznie spadła.