Opanuj handel kontraktami futures ze wskaźnikami trendów
W całym handlu prawdopodobnie najszybszym sposobem na zarobienie dużych pieniędzy jest uchwycenie trendu na rynku kontraktów terminowych i jazda na nim. To podejście ma dwa katalizatory. Po pierwsze, handel kontraktami terminowymi obejmuje dźwignię finansową, co oznacza, że przy zawieraniu transakcji wpłacasz tylko niewielką część wartości kontraktu. Po drugie, gdy rynek szybuje lub słabnie, można szybko zarobić dużo pieniędzy. Oczywiście to dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że sprawy mogą również pójść w innym kierunku, więc silna kontrola ryzyka jest podstawowym elementem udanego handlu kontraktami futures. Ten kawałek nie będzie wchodził w szczegóły kontroli ryzyka i zarządzania pieniędzmi. Raczej będzie to argument za identyfikacją i handlem zgodnie z głównym trendem na danym rynku.
Na początku
Dawno temu, mniej więcej w czasie, gdy powstawały komputery osobiste, systemy podążające za trendami, które były „zawsze obecne” – tj. Utrzymywały albo długą, albo krótką pozycję przez cały czas – były dość popularne i mogły być przydatne. Wtedy rynek mógł zyskać dobry trend, zanim wielu ludzi zrozumie, co się dzieje. Obecnie informacje rynkowe są tak łatwo dostępne i rozpowszechniane tak szybko, że uproszczone śledzenie trendów niekoniecznie jest realną alternatywą jako samodzielne podejście do handlu.
Podobnie, liczne bicze i długie odcinki akcji cenowej bez trendu sprawiają, że czyste podejście podążania za trendem „zawsze” jest mniej niż optymalne z perspektywy stopy zwrotu. A potem zawsze pojawia się emocjonalne „zużycie”, które towarzyszy wielu przegranym transakcjom piłą biczową, czekając na kilka naprawdę dużych zwycięskich transakcji, które wygenerują większość ogólnych zysków. W rezultacie bardzo niewielu traderów nadal polega na metodach podążania za trendami.
Mimo to, jak się okazuje, stosowanie metod podążania za trendami przynosi duże korzyści, zwłaszcza gdy są one używane głównie jako filtr. Zastosowanie metody podążania za trendem jako filtru może pozwolić inwestorowi na skupienie swojego kapitału na obszarach, które mają największe prawdopodobieństwo maksymalizacji zwrotów.
Odróżnianie filtru trendu od sygnału handlowego
Celem każdego wskaźnika podążającego za trendem jest po prostu możliwość obiektywnego określenia aktualnego trendu jako trendu wzrostowego lub spadkowego, lub w niektórych przypadkach być może bez trendu. Tak naprawdę nie ma prognozy wbudowanej w żaden z podanych wskaźników podążania za trendem. Podana metoda nie mówi nam, że jutro trend będzie w górę (lub w dół), a jedynie, że jest on obecnie w górę (lub w dół). Dlatego inwestorzy muszą nadal być świadomi potencjału dla pił biczowych.
Patrząc w ten sposób, oznaczanie danego papieru wartościowego jako będącego w trendzie wzrostowym lub spadkowym różni się od wygenerowania określonego sygnału „kupuj” lub „sprzedawaj”. W związku z tym sam fakt, że trader określa trend jako „wzrostowy”, niekoniecznie oznacza, że powinien utrzymywać pozycję długą. To nie oznacza jednak, że powinien nie być posiadający pozycję krótką. Innymi słowy, podstawową funkcją filtra podążającego za trendem może nie być mówienie ci, co masz robić, ale mówienie ci, czego nie robić.
Filtry podążające za trendami w akcji
Spójrzmy na jeden przykład prostego filtra podążającego za trendem na rynkach kontraktów terminowych. Oznaczymy trend jako „wzrostowy”, jeśli zostaną spełnione następujące dwa warunki:
- 10-dniowa średnia krocząca jest większa niż 30-dniowa średnia krocząca; i
- Ostatnie zamknięcie jest powyżej 200-dniowej średniej kroczącej.
Jeśli oba warunki są spełnione, trader w tym przykładzie rozważyłby tylko zajęcie długiej pozycji i całkowicie zrezygnowałby z handlu z krótkiej strony.
Z drugiej strony oznaczymy trend jako „spadkowy”, jeśli zostaną spełnione następujące dwa warunki:
- 10-dniowa średnia krocząca jest poniżej 30-dniowej średniej kroczącej; i
- Ostatnie zamknięcie jest poniżej 200-dniowej średniej kroczącej.
Jeśli oba warunki są spełnione, trader w tym przykładzie rozważyłby tylko zawarcie krótkiej pozycji i całkowicie zrezygnowałby z handlu z pozycji długiej.
Rysunek 1 przedstawia przykład rynku używającego tego filtru. Prezentowany wykres jest w rzeczywistości funduszem notowanym na giełdzie, który emuluje rynek kontraktów terminowych. Ten typ ETF może działać jako dobry wskaźnik zastępczy dla danego rynku kontraktów terminowych, ponieważ nie ma wygaśnięcia kontraktów, jak ma to miejsce na rynkach kontraktów terminowych.
Ryc.1
Źródło: ProfitSource by HUBB
Pierwsze wskazanie filtru zaznaczone na rysunku 1 zauważa, że 10-dniowa średnia ruchoma jest powyżej 30-dniowej średniej ruchomej, a także, że cena zamknięcia jest powyżej 200-dniowej średniej ruchomej. W tym momencie trend jest określany jako „wzrostowy” i do odwołania trader może rozważyć zajęcie długiej pozycji, ale absolutnie nie powinien rozważać wejścia na krótką pozycję, ponieważ oznaczałoby to „walkę z trendem”.
Drugie wskazanie („Brak trendu; brak pozycji”) po prostu wskazuje na brak obiektywnego pierwotnego trendu. W tym momencie trader chciałby stanąć z boku, dopóki nie zostanie ustalony nowy trend.
Kolejny nowy trend jest ponownie ustalany na zwyżkę kilka tygodni później i utrzymuje się przez mniej więcej pięć miesięcy, zanim pojawi się kolejne wskazanie „braku trendu”. Przez cały ten czas trader skupiałby się wyłącznie na długiej stronie rynku. Ponieważ wszystkie spadki cen w tym czasie były stosunkowo płytkie i krótkotrwałe, inwestorzy, którzy w tym czasie próbowali grać na krótkiej stronie rynku, najprawdopodobniej zakończyliby się serią stratnych transakcji. Trader, który skupił się wyłącznie na długiej stronie rynku w oparciu o prosty filtr podążający za trendem, nie tylko cieszył się największym prawdopodobieństwem zarabiania pieniędzy dzięki skupieniu się na głównym trendzie, ale także unikał emocjonalnego i finansowego drenażu związanego z przegranym trendem. transakcje.
Podsumowanie
„Reguły” użyte w naszym przykładzie nie mają obejmować całego systemu transakcyjnego. Jedynym celem tych reguł jest utrzymanie koncentracji tradera na kierunku cen, który obecnie wykazuje największą siłę. Innymi słowy, filtrowanie trendów to tylko jeden element układanki handlowej – aczkolwiek bardzo przydatny. Trader korzystający z filtra takiego jak ten w naszym przykładzie nadal musi uwzględniać określone zasady kupna i sprzedaży, musi określić, ile kontraktów kupić lub sprzedać krótko, musi określić, gdzie umieścić przystanki itp.
Niemniej jednak, ostatecznie, trader, który może skupić swój kapitał i uwagę na silnie trendujących sytuacjach, znacznie zwiększył swoje szanse na zyski na rynkach kontraktów terminowych w dłuższej perspektywie.