Strategie handlu zniesieniami Fibonacciego
Leonardo Pisano, nazywanyFibonacci, był włoskim matematykiem urodzonym w Pizie w roku 1170. Jego ojciec Guglielmo Bonaccio pracował na punkcie handlowym w Bugii, obecnie zwanym Béjaïa, śródziemnomorskim porcie w północno-wschodniej Algierii. Jako młody człowiek Fibonacci studiował matematykę w Bugii, a podczas swoich długich podróży poznał zalety systemu cyfr hindusko-arabskich.
Kluczowe wnioski
- W ciągu liczb Fibonacciego, po 0 i 1, każda liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb.
- W kontekście handlu liczby używane w zniesieniach Fibonacciego nie są liczbami w ciągu Fibonacciego; zamiast tego pochodzą z matematycznych zależności między liczbami w sekwencji.
- Poziomy zniesienia Fibonacciego są przedstawiane przez wzięcie wysokich i niskich punktów na wykresie i zaznaczenie kluczowych współczynników Fibonacciego poziomo w celu utworzenia siatki; te poziome linie służą do identyfikacji możliwych punktów odwrócenia ceny.
Złoty podział
W 1202 roku, po powrocie do Włoch, Fibonacci udokumentował to, czego się dowiedział w „Liber Abaci ” („Księdze liczydła” ). W „Liber Abaci ” Fibonacci opisał serię liczb, którą teraz nazwano jego imieniem. W ciągu liczb Fibonacciego, po 0 i 1, każda liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb. Stąd sekwencja jest następująca: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 i tak dalej, aż do nieskończoności. Każda liczba jest około 1,618 razy większa niż poprzednia liczba.
Ta wartość: 1,618 nazywana jest Phi lub „ złotym stosunkiem ”. Złoty podział w tajemniczy sposób pojawia się często w świecie przyrody, architekturze, sztukach pięknych i biologii. Na przykład stosunek ten zaobserwowano w Partenonie, na obrazie Leonarda da Vinci Mona Lisa, słonecznikach, płatkach róż, muszlach mięczaków, gałęziach drzew, twarzach ludzi, starożytnych greckich wazach, a nawet w galaktykach spiralnych w przestrzeni kosmicznej.
0.618
Odwrotnością złotego współczynnika (1,618) jest 0,618, który jest również szeroko stosowany w handlu Fibonacciego.
Poziomy Fibonacciego stosowane na rynkach finansowych
W kontekście handlu liczby używane w zniesieniach Fibonacciego nie są liczbami w ciągu Fibonacciego; zamiast tego pochodzą z matematycznych zależności między liczbami w sekwencji. Podstawą „złotego” współczynnika Fibonacciego wynoszącego 61,8% jest podzielenie liczby w szeregu Fibonacciego przez liczbę następującą po niej.
Na przykład 89/144 = 0,6180. Współczynnik 38,2% pochodzi z podzielenia liczby w szeregu Fibonacciego przez liczbę dwa miejsca po prawej stronie. Na przykład: 89/233 = 0,3819. Współczynnik 23,6% pochodzi z podzielenia liczby w szeregu Fibonacciego przez liczbę trzy miejsca po prawej stronie. Na przykład: 89/377 = 0,2360.
Poziomy zniesienia Fibonacciegosą przedstawiane przez wzięcie wysokich i niskich punktów na wykresie i zaznaczenie w poziomie kluczowych współczynników Fibonacciego 23,6%, 38,2% i 61,8% w celu utworzenia siatki. Te poziome linie służą do identyfikacji możliwychpunktów odwrócenia ceny.
Poziom zniesienia 50% jest zwykle zawarty w siatce poziomów Fibonacciego, które można narysować za pomocą oprogramowania do tworzenia wykresów. Chociaż 50% poziom zniesienia nie jest oparty na liczbie Fibonacciego, jest powszechnie postrzegany jako ważny potencjalny poziom odwrócenia, szczególnie rozpoznany w teorii Dow, a także w pracach WD Ganna.
Poziomy zniesienia Fibonacciego jako strategia handlowa
handlu trendami. W tym scenariuszu traderzy obserwują zniesienie zachodzące w trendzie i próbują dokonywać wpisów o niskim ryzyku w kierunku początkowego trendu przy użyciu poziomów Fibonacciego. Handlowcy stosujący tę strategię przewidują, że cena ma duże prawdopodobieństwo odbicia się od poziomów Fibonacciego z powrotem w kierunku początkowego trendu.
Na przykład na poniższym wykresie dziennym EUR / USD widzimy, że poważny trend spadkowy rozpoczął się w maju 2014 r. (Punkt A). Następnie cena osiągnęła dno w czerwcu (punkt B) i powróciła w górę do około 38,2% poziomu zniesienia Fibonacciego w ruchu spadkowym (punkt C).
W tym przypadku poziom 38,2% byłby doskonałym miejscem na zajęcie krótkiej pozycji w celu skapitalizowania kontynuacji trendu spadkowego, który rozpoczął się w maju. Nie ma wątpliwości, że wielu traderów obserwowało również poziom zniesienia 50% i poziom zniesienia 61,8%, ale w tym przypadku rynek nie był wystarczająco byczy, aby osiągnąć te punkty. Zamiast tego kurs EUR / USD spadł, wznawiając ruch spadkowy i pokonując wcześniejszy dołek w dość płynnym ruchu.
Prawdopodobieństwo odwrócenia rośnie, jeśli występuje zbieżność sygnałów technicznych, gdy cena osiągnie poziom Fibonacciego. Inne popularne wskaźniki techniczne, które są używane w połączeniu z poziomami Fibonacciego, obejmują formacje świecowe, linie trendu, wolumen, oscylatory momentum i średnie kroczące. Większa liczba potwierdzających wskaźników w grze oznacza silniejszy sygnał odwrócenia.
Zniesienia Fibonacciego są stosowane w przypadku różnych instrumentów finansowych, w tym akcji, towarów i walut obcych. Są również używane w wielu ramach czasowych. Jednak, podobnie jak w przypadku innych wskaźników technicznych, wartość predykcyjna jest proporcjonalna do zastosowanych ram czasowych, przy czym większą wagę przywiązuje się do dłuższych ram czasowych. Na przykład 38,2% zniesienie na wykresie tygodniowym jest znacznie ważniejszym poziomem technicznym niż 38,2% zniesienie na wykresie pięciominutowym.
Korzystanie z rozszerzeń Fibonacciego
Podczas gdy poziomy zniesienia Fibonacciego mogą być wykorzystywane do prognozowania potencjalnych obszarów rozszerzenia Fibonacciego mogą uzupełniać tę strategię, dając handlowcom cele zysku oparte na Fibonacciego. Rozszerzenia Fibonacciego składają się z poziomów wykreślonych poza standardowy poziom 100% i mogą być używane przez handlowców do projektowania obszarów, które zapewniają dobre potencjalne wyjścia dla ich transakcji w kierunku trendu. Główne poziomy rozszerzenia Fibonacciego to 161,8%, 261,8% i 423,6%.
Spójrzmy na przykład tutaj, używając tego samego dziennego wykresu EUR / USD:
Patrząc na poziom rozszerzenia Fibonacciego narysowany na powyższym wykresie EUR / USD, widzimy, że potencjalna cena docelowa dla tradera posiadającego krótką pozycję z 38% zniesienia opisanego wcześniej leży poniżej na poziomie 161,8%, na 1,3195.
Podsumowanie
Poziomy zniesienia Fibonacciego często wskazują punkty zwrotne z niesamowitą dokładnością. Jednak są trudniejsze w handlu, niż wyglądają z perspektywy czasu. Poziomy te najlepiej stosować jako narzędzie w ramach szerszej strategii. Idealnie byłoby, gdyby strategia ta szukała zbieżności kilku wskaźników w celu zidentyfikowania potencjalnych obszarów odwrócenia oferujących wejścia handlowe o niskim ryzyku i wysokim potencjale zysku.
Jednak narzędzia handlowe Fibonacciego mają zwykle te same problemy, co inne uniwersalne strategie handlowe, takie jak teoria Elliotta Wave. To powiedziawszy, wielu traderów odnosi sukcesy, stosując współczynniki Fibonacciego i zniesienia, aby umieszczać transakcje w długoterminowych trendach cenowych.
Zniesienie Fibonacciego może stać się jeszcze silniejsze, gdy zostanie użyte w połączeniu z innymi wskaźnikami lub sygnałami technicznymi. Kurs analizy technicznej Akademii Investopedia obejmuje te wskaźniki, a także sposoby przekształcania wzorców w plany handlowe, które można wykorzystać.