Pasma kanału średniego zasięgu Stollera – Definicja i zastosowania pasm STARC
Co to są zespoły STARC?
Powszechnie nazywane pasmami STARC, pasma kanału średniego zasięgu Stoller’a opracowane przez Manning Stoller to dwa pasma, które są stosowane powyżej i poniżej prostej średniej ruchomej (SMA) ceny aktywów. Górne pasmo jest tworzone przez dodanie wartości średniego rzeczywistego zakresu (ATR) lub jego wielokrotności. Dolne pasmo jest tworzone przez odjęcie wartości ATR od SMA.
Kanał stworzony przez zespoły może dostarczyć handlowcom pomysłów, kiedy kupować lub sprzedawać. Podczas ogólnego trendu wzrostowego korzystne jest na przykład kupowanie w pobliżu dolnego pasma i sprzedawanie w pobliżu górnego pasma. Zespoły STARC mogą zapewnić wgląd zarówno na rynki o rosnącej popularności, jak i o trendach.
Kluczowe wnioski
- Podczas trendu wzrostowego, gdy ceny osiągają ogólnie wyższe szczyty i wyższe dołki, korzystne może być kupowanie w pobliżu dolnego pasma (pasmo STARC-) i sprzedawanie w pobliżu wyższego pasma (pasmo STARC +).
- Podczas trendu spadkowego korzystne może być skrócenie w pobliżu górnego pasma i pokrycie w pobliżu dolnego pasma.
- Przekroczenie pasm może sygnalizować zmianę trendu. Na przykład podczas trendu wzrostowego, jeśli cena gwałtownie spada w dolnym paśmie, może to sygnalizować koniec trendu wzrostowego.
- Gdy akcja cenowa jest niestabilna lub waha się, obowiązują te same ogólne wytyczne: preferuj kupowanie w pobliżu dolnego pasma, sprzedaż w pobliżu górnego pasma, a znaczące naruszenia któregokolwiek z pasm mogą oznaczać, że zakres się skończył.
- Długość SMA jest wybierana przez przedsiębiorcę i zwykle wynosi od 5 do 10 okresów.
- Trader może również wybrać, jak daleko powyżej SMA znajdują się górne i dolne pasma, w oparciu o wielokrotność ATR. Umieszczanie pasm na +/- dwa ATR jest powszechne.
Wzór na pasma kanału średniego zasięgu Stollera (STARC) to:
Jak obliczyć pasma STARC
- Wybierz długość SMA. Pięć do 10 okresów jest typowych dla wstęg STARC.
- Wybierz wielokrotność ATR. Powszechne jest dwukrotne ATR, chociaż można to dostosować w razie potrzeby.
- Oblicz SMA.
- Oblicz ATR, a następnie pomnóż go przez wybraną wielokrotność.
- Dodaj wielokrotność ATR x do SMA, aby uzyskać STARC Band +.
- Odejmij wielokrotność ATR x od SMA, aby uzyskać STARC Band.
- Oblicz nowe wartości po zakończeniu każdego okresu.
Co mówią zespoły STARC?
Pasma STARC to rodzaj kanału obwiedni, który zapewnia potencjalne poziomy wsparcia i oporu.
Pasma STARC są zgodne z podstawową metodologią papieru wartościowego, a dolne pasmo przedstawia poziom ceny wsparcia papieru wartościowego.
Podstawową strategią handlową jest sprzedaż, gdy cena papieru wartościowego zbliża się do pasma oporu i kupowanie, gdy cena papieru wartościowego jest blisko pasma wsparcia. Preferuj tę strategię, gdy cena znajduje się w ogólnym trendzie wzrostowym lub gdy waha się. Kiedy cena znajduje się w ogólnym trendzie spadkowym, preferuj zwarcie w pobliżu górnego pasma oporu i pokrycie w pobliżu dolnego pasma wsparcia.
Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że cena może poruszać się wzdłuż pasma przez dłuższy czas. Może to oznaczać, że transakcja, która w danym momencie wygląda dobrze, może okazać się dość słaba, ponieważ cena nadal zmienia się wzdłuż pasma. Na przykład, wyobraź sobie sprzedaż długiej pozycji, gdy cena osiągnie górną granicę, tylko po to, aby obserwować, jak cena i górne pasmo nadal rosną przez jakiś czas.
Handlowcy mogą używać różnych mnożników średniego rzeczywistego zakresu, aby wpływać na szerokość pasm. Im większa wielokrotność, tym szersze pasma. Im mniejsza wielokrotność, tym węższe pasma. Inwestorzy długoterminowi mogą preferować szersze pasma, podczas gdy inwestorzy krótkoterminowi mogą preferować wąskie pasma, aby potencjalnie złapać więcej okazji handlowych.
Różnica między wstęgami STARC a wstęgami Bollingera®
Wstęgi STARC i wstęgi Bollingera ® są podobne w tym, że tworzą pasma wokół prostej średniej ruchomej. Pasma STARC dodają i odejmują wielokrotność ATR, aby utworzyć prążki. Wstęgi Bollingera® dodają i odejmują wielokrotność odchylenia standardowego, aby utworzyć pasma górne i dolne. Interpretacja pasm jest podobna, ale obliczenia są inne. Dlatego te dwa wskaźniki będą wyglądać nieco inaczej na wykresie.
Ograniczenia korzystania z pasm STARC
Chociaż pasma STARC mogą być używane do sygnalizowania potencjalnych możliwości handlowych w pobliżu pasm, głównym problemem jest to, że pasma są zawsze w ruchu. Kupowanie w pobliżu dolnego pasma może wyglądać dobrze, ale jeśli dolne pasmo i cena nadal spadają, to dostarczony sygnał był słaby. Będzie się to zdarzać często, ponieważ cena osiągnie pasmo, ale wtedy zespół będzie się poruszał w tym kierunku.
Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, wykorzystaj stop loss podczas zawierania transakcji w pobliżu pasm, ponieważ pomoże to kontrolować ryzyko, jeśli cena będzie się zmieniać w stosunku do pozycji. Ponadto, zamiast czerpać zyski, gdy cena osiągnie pewien zakres, rozważ zamiast tego wąski trailing stop loss. Dzięki temu cena może nadal poruszać się wzdłuż pasma, co zwiększa zysk. Jeśli cena się odwróci, zysk jest nadal zablokowany.