Data miejsca

Co to jest Spot Date?

Termin kasowy odnosi się do dnia, w którym transakcja kasowa jest zwykle rozliczana, tj. Kiedy przekazywane są środki zaangażowane w transakcję. Data spot jest obliczana na podstawie horyzontu, czyli daty zainicjowania transakcji. Na rynku Forex data spot dla większości par walutowych to zwykle dwa dni robocze po dacie złożenia zamówienia.

Co oznacza Spot Date

Data spot to dzień rozliczenia transakcji, a nie dzień, w którym transakcja jest wykonywana. Termin ten jest najczęściej spotykany w odniesieniu do transakcji na rynku Forex. Transakcje na akcjach lub opcjach mogą odnosić się do podobnych terminów, takich jak data transakcji (dzień, w którym zlecenie zostało zrealizowane) i data rozliczenia (punkt w czasie zwykle trzy dni handlowe później), ale terminy te nie są takie same i mają nieco inne znaczenie.

Wyjątkiem od zwykłej dwudniowej wytycznej spot-date jest para USD / CAD, która rozliczana jest w jeden dzień roboczy, ponieważ ta para walutowa jest przedmiotem powszechnego obrotu, a jej centra finansowe znajdują się w tej samej strefie czasowej. Ponadto rozliczenie nie musi nastąpić w dniu spotowym. Na przykład w krótkim terminie transakcja jest rozliczana przed zwykłą datą kasową.

Data spot jest również istotna zarówno w kontrakcie forward, jak i swapie walutowym. W przypadku kontraktu terminowego długość kontraktu terminowego będzie liczona od daty bieżącej. Na przykład jednomiesięczny kontrakt forward będzie rozliczany po miesiącu od daty spot, a nie od daty transakcji. Podobnie, pierwsza noga swapu walutowego będzie zwykle datą spot.

Data spot jest również datą, w której nie ma zmiany stopy dla różnic w stopach procentowych. Jeżeli data rozliczenia przypada po dacie spot, wówczas wymagane będzie obliczenie dyskonta lub premii stopy procentowej. Podobnie, jeśli konieczne jest rozliczenie kontraktu przed datą spot, dziś (TOD) lub jutro (TOM), kurs zostanie zmieniony w zależności od rentowności dwóch walut.

Wartości TOD i TOM stały się bardziej powszechne wraz z poprawą komunikacji i transakcji elektronicznych. (Zobacz także:  Kurs Forward a Kurs Spot: Jaka jest różnica? )

Przykład daty spot a data rozliczenia

Wyobraź sobie, że przedsiębiorca decyduje się na zawarcie transakcji forex przy użyciu jena japońskiego, aby kupić dolary nowozelandzkie. Oznaczałoby to otwarcie pozycji długiej w parze walutowej NZD / JPY. Inwestor wykonuje tę transakcję na pięć minut przed dzwonkiem zamknięcia na Giełdzie Nowojorskiej (NYSE), który przypadkiem odpowiada dzwonowi otwarcia Giełdy Nowozelandzkiej (NZX). Transakcja jest rejestrowana w czwartek, 15 listopada (lokalnie dla przedsiębiorcy).

Nie ma znaczenia, skąd pochodzi sprzedawca lub zlecenie handlowe, wszystkie strefy czasowe będą śledzić tę transakcję w ten sam sposób. Data Spot zostanie zarejestrowana jako data, która przypada 48 godzin później (nie licząc godzin weekendowych, kiedy rynek forex jest zamknięty.