Indeks Spaceru Losowego
Co to jest indeks losowego spaceru?
Wskaźnik spaceru losowego (RWI) jest wskaźnikiem technicznym, który porównuje ruchy cen papieru wartościowego z ruchami losowymi w celu określenia, czy znajduje się on w statystycznie istotnym trendzie. Może być używany do generowania sygnałów handlowych w oparciu o siłę bazowego trendu cenowego.
Kluczowe wnioski
- Indeks spaceru losowego ma dwie linie, RWI High i RWI Low, które mierzą siłę trendu wzrostowego i spadkowego.
- Kiedy RWI High jest powyżej RWI Low, oznacza to, że jest większa siła w górę niż w dół i odwrotnie.
- Kiedy RWI High lub RWI Low jest powyżej jedności, oznacza to silny, nielosowy trend. Odczyty poniżej jednego średniego ruchu mogą być przypadkowe, ponieważ nie ma wystarczającej siły, aby wskazać inaczej.
Zrozumienie wskaźnika spaceru losowego
Indeks spaceru losowego został stworzony przez Michaela Poulosa w celu określenia, czy bieżąca akcja cenowa papieru wartościowego wykazuje „ spacer losowy ”, czy jest wynikiem statystycznie istotnego trendu, wyższego lub niższego.
Spacer losowy odnosi się do ruchów na rynku lub w zakresie bezpieczeństwa, które mieszczą się w sferze statystycznych poziomów „szumu” i nie są zgodne z potwierdzonym lub możliwym do zdefiniowania trendem. Wskaźnik techniczny został pierwotnie opublikowany w magazynie Technical Analysis of Stocks and Commodities w artykule z lat 90. zatytułowanym „Of Trends And Random Walks”.
Badania trendów rynkowych i spacerów losowych sięgają dziesięcioleci, co zostało podkreślone w publikacji RA Stevensona pt. „Commodity Futures: Trends or Random Walks?” w wydaniu The Journal Of Finance z marca 1970 roku.
Obliczanie wskaźnika chodu losowego
William Feller, matematyk specjalizujący się w teorii prawdopodobieństwa, udowodnił, że granice losowości, znane również jako odległości przemieszczenia, można obliczyć, biorąc stopę kwadratową liczby zdarzeń binarnych, które odnoszą się do dwustronnych wyników z równym prawdopodobieństwem ( jak rzut monetą). Mówiąc logicznie, każdy ruch poza tymi granicami sugeruje, że ruch nie jest z natury przypadkowy. RWI stosuje te zasady matematyczne podczas pomiaru trendu wzrostowego i spadkowego, aby określić, czy jest to przypadkowe, czy statystycznie znaczące.
Ponieważ wskaźnik mierzy zarówno siłę trendu wzrostowego, jak i spadkowego, wskaźnik ma dwie linie i wymaga oddzielnych obliczeń dla obu.
Obliczenie dla wysokich okresów lub RWI High to:
Innymi słowy, jeśli obliczasz wysoką wartość RWI z ostatnich pięciu dni, weź najwyższą wartość z dnia dzisiejszego minus minimum z poprzedniego okresu i oblicz wartość wysoką RWI. Następnie oblicz, używając dzisiejszego maksimum minus minimum sprzed dwóch dni. Zrób to każdego dnia, cofając się o pięć sesji handlowych.
Twój RWI High value to najwyższa wartość z ostatnich pięciu dni lub dla dowolnej liczby wybranych okresów (n).
RWI Low oblicza się w następujący sposób:
RWI Low=Highn-LowATR