Prawdopodobna maksymalna strata (PML)
Jaka jest prawdopodobna maksymalna strata (PML)?
Prawdopodobna maksymalna strata (PML) to maksymalna strata, jaką ubezpieczyciel mógłby ponieść w związku z polisą. Prawdopodobna maksymalna strata (PML) jest najczęściej kojarzona z polisami ubezpieczeniowymi majątku, takimi jak ubezpieczenie od ognia lub powodzi.
Prawdopodobna maksymalna strata (PML) stanowi najgorszy scenariusz dla ubezpieczyciela i pomaga określić składki, które ubezpieczający będzie musiał zapłacić za swoją polisę ubezpieczeniową.
Kluczowe wnioski
- Prawdopodobna maksymalna strata (PML) to maksymalna strata, jaką ubezpieczyciel powinien stracić na polisie ubezpieczeniowej.
- Ubezpieczyciele używają różnych modeli i danych do określenia ryzyka związanego z ubezpieczeniem polisy, które obejmuje prawdopodobną maksymalną stratę (PML).
- Każda firma ubezpieczeniowa inaczej definiuje i oblicza prawdopodobną maksymalną stratę (PML).
- Przy obliczaniu prawdopodobnej maksymalnej straty (PML) brane są pod uwagę następujące czynniki: wartość majątku, czynniki ryzyka oraz czynniki ograniczające ryzyko.
- Im więcej jest czynników ograniczających ryzyko, tym niższa jest prawdopodobna maksymalna strata (PML).
Zrozumienie prawdopodobnej maksymalnej straty (PML)
Zakłady ubezpieczeń wykorzystują szeroki wachlarz zbiorów danych, w tym prawdopodobną maksymalną stratę (PML), przy określaniu ryzyka związanego z wystawieniem nowej polisy ubezpieczeniowej, co również pomaga w ustalaniu składki. Ubezpieczyciele analizują przeszłe szkody pod kątem podobnych zagrożeń, profili ryzyka demograficznego i geograficznego oraz informacji z całej branży, aby ustalić składkę.
Ubezpieczyciel zakłada, że część polis, które obejmuje, przyniesie straty, ale większość polis nie. Firma ubezpieczeniowa musi zawsze upewnić się, że ma wystarczające środki na wypłatę roszczeń z tytułu polis, a prawdopodobna maksymalna strata jest jednym z wielu wskaźników, które pomagają określić kwotę wymaganych funduszy.
Firmy ubezpieczeniowe różnią się co do tego, co oznacza prawdopodobna maksymalna strata. Istnieją co najmniej trzy różne podejścia do PML:
- PML to maksymalny procent ryzyka, który może podlegać stracie w danym momencie.
- PML to maksymalna kwota szkody, jaką ubezpieczyciel mógłby ponieść na danym obszarze, zanim stałby się niewypłacalny.
- PML to całkowita strata, jakiej ubezpieczyciel spodziewałby się ponieść w związku z określoną polisą.
Komercyjni ubezpieczyciele ubezpieczeniowi używają obliczeń prawdopodobnych maksymalnych strat, aby oszacować najwyższe maksymalne roszczenie, jakie firma najprawdopodobniej złoży, w porównaniu do tego, jakie może złożyć, za szkody wynikające z katastrofalnego zdarzenia. Ubezpieczyciele używają skomplikowanych wzorów statystycznych i wykresów dystrybucji częstotliwości do szacowania PML i wykorzystują te informacje jako punkt wyjścia do negocjowania korzystnych komercyjnych stawek ubezpieczenia.
Jak obliczyć prawdopodobną maksymalną stratę (PML)
Obliczanie PML obejmuje kilka kroków:
- Określ wartość nieruchomości w dolarach, aby obliczyć potencjalną stratę finansową w wyniku katastroficznego zdarzenia, gdyby cała nieruchomość została zniszczona.
- Określ czynniki ryzyka, które mogą spowodować zdarzenie, które doprowadziłoby do uszkodzenia lub utraty mienia. Może to obejmować lokalizację nieruchomości; na przykład nieruchomości na brzegu oceanu są bardziej podatne na powodzie. Może również obejmować materiały budowlane; budynki wykonane z drewna są bardziej podatne na ogień.
- Weź pod uwagę czynniki ograniczające ryzyko, które mogą zapobiec uszkodzeniu lub utracie, takie jak bliskość remizy, alarmy i tryskacze.
- Konieczne będzie przeprowadzenie analizy ryzyka w celu określenia skali, w jakiej czynniki ograniczające ryzyko zmniejszą prawdopodobieństwo zdarzenia, które doprowadziłoby do uszkodzenia lub utraty mienia.
- Ostatni krok polega na pomnożeniu wartości nieruchomości przez procent oczekiwanej straty, czyli różnicę między oczekiwaną stratą a czynnikami ograniczającymi ryzyko. Na przykład, jeśli dom znajduje się na lądzie, a jego wartość wynosi 300 000 USD, a dom został postawiony na palach, aby uniknąć powodzi jako czynnika ograniczającego ryzyko, co zmniejsza oczekiwaną stratę o 30%, wówczas obliczenie prawdopodobnej maksymalnej straty byłoby 300 000 $ * (100% -30%) = 210 000 $.
Powyższy przykład jest wersją uproszczoną i im więcej czynników ograniczających ryzyko ma nieruchomość, tym bardziej prawdopodobna maksymalna strata zostanie zmniejszona. Większość nieruchomości jest narażonych na uszkodzenia na różne sposoby, a zatem zapewnienie ochrony przed wszystkimi zmiennymi przyniesie korzyści nie tylko firmie ubezpieczeniowej w wysokości, jaką będzie musiał pokryć w przypadku katastrofy, ale także zmniejszy składki ubezpieczającego. będzie musiał zapłacić.