Co to jest funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF)?
Co to jest funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF)?
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) to wyrażenie statystyczne, które definiuje rozkład prawdopodobieństwa (prawdopodobieństwo wyniku) dla dyskretnej zmiennej losowej (np. Akcji lub funduszu ETF) w przeciwieństwie do ciągłej zmiennej losowej.
Różnica między dyskretną zmienną losową polega na tym, że można określić dokładną wartość zmiennej. Na przykład wartość zmiennej, np. Cena akcji, wykracza jedynie o dwa miejsca po przecinku (np. 52,55), podczas gdy zmienna ciągła może mieć nieskończoną liczbę wartości (np. 52,5572389658…).
Gdy plik PDF jest przedstawiony graficznie, obszar pod krzywą będzie wskazywać przedział, w jakim będzie się znajdować zmienna. Całkowity obszar w tym przedziale wykresu równa się prawdopodobieństwu wystąpienia dyskretnej zmiennej losowej. Dokładniej, ponieważ bezwzględne prawdopodobieństwo, że ciągła zmienna losowa przyjmuje dowolną określoną wartość, wynosi zero ze względu na nieskończony zestaw możliwych dostępnych wartości, wartość pliku PDF można wykorzystać do określenia prawdopodobieństwa, że zmienna losowa mieści się w określonym zakresie wartości.
Kluczowe wnioski
- Funkcje gęstości prawdopodobieństwa są miarą statystyczną używaną do oceny prawdopodobnego wyniku wartości dyskretnej (np. Ceny akcji lub ETF).
- Pliki PDF są kreślone na wykresie zwykle przypominającym krzywą dzwonową, z prawdopodobieństwem wystąpienia wyników poniżej krzywej.
- Zmienna dyskretna może być dokładnie zmierzona, podczas gdy zmienna ciągła może mieć nieskończone wartości.
- Pliki PDF mogą służyć do oceny potencjalnego ryzyka / zysku związanego z danym papierem wartościowym lub funduszem w portfelu.
Podstawy funkcji gęstości prawdopodobieństwa (pliki PDF)
Pliki PDF służą do oceny ryzyka związanego z określonym zabezpieczeniem, takim jak indywidualna akcja lub fundusz ETF. Zazwyczaj są one przedstawiane na wykresie, z normalną krzywą dzwonową wskazującą na neutralne ryzyko rynkowe i dzwonkiem na każdym końcu wskazującym na większe lub mniejsze ryzyko / zysk. Dzwonek po prawej stronie krzywej sugeruje większą nagrodę, ale z mniejszym prawdopodobieństwem, podczas gdy dzwonek po lewej stronie oznacza mniejsze ryzyko i niższą nagrodę.
Inwestorzy powinni używać plików PDF jako jednego z wielu narzędzi do obliczania ogólnego ryzyka / zysku w swoich portfelach.
Przykład funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF)
Jak wskazano wcześniej, pliki PDF to wizualne narzędzie przedstawione na wykresie opartym na danych historycznych. Neutralny plik PDF to najpopularniejsza wizualizacja, w której ryzyko jest równe nagrodzie w całym spektrum.
Ktoś chętny do podjęcia ograniczonego ryzyka będzie oczekiwał jedynie ograniczonego zwrotu i spadnie po lewej stronie krzywej dzwonowej poniżej. Inwestor chętny do podjęcia większego ryzyka, szukając wyższych zysków, znalazłby się po prawej stronie krzywej dzwonowej. Większość z nas, szukając średnich zwrotów i średniego ryzyka, znalazłaby się pośrodku krzywej dzwonowej.