Sieci neuronowe: prognozowanie zysków
Sieci neuronowe są najnowocześniejszymi w informatyce. Zasadniczo są to algorytmy, które można wytrenować , które próbują naśladować pewne aspekty ludzkiego mózgu. Daje im to umiejętność samokształcenia, umiejętność sformalizowania informacji niesklasyfikowanych oraz – co najważniejsze – umiejętność tworzenia prognoz na podstawie dostępnych informacji historycznych.
Sieci neuronowe są coraz częściej wykorzystywane w różnych zastosowaniach biznesowych, w tym w prognozowaniu i badaniach marketingowych. W niektórych obszarach, takich jak wykrywanie oszustw czy ocena ryzyka, są niekwestionowanymi liderami. Głównymi dziedzinami, w których sieci neuronowe znalazły zastosowanie, są operacje finansowe, planowanie przedsiębiorstwa, handel, analityka biznesowa i konserwacja produktów.
Sieci neuronowe mogą być z zyskiem stosowane przez wszelkiego rodzaju handlowców, więc jeśli jesteś traderem i nie zostałeś jeszcze wprowadzony do sieci neuronowych, przeprowadzimy Cię przez tę metodę analizy technicznej i pokażemy, jak ją zastosować Twój styl handlu.
Kluczowe wnioski
- Wzrost wydajności o 10% jest prawdopodobnie największym, jakiego trader może kiedykolwiek oczekiwać od sieci neuronowej.
- Sieć neuronowa nie jest przeznaczona do wymyślania zwycięskich pomysłów handlowych. Ma na celu dostarczenie najbardziej wiarygodnych i dokładnych informacji na temat skuteczności Twojego pomysłu lub koncepcji handlowej.
- Użytkownicy powinni spróbować poprawić ogólną jakość modelu, modyfikując używany zestaw danych i dostosowując różne parametry.
- Wcześniej czy później każdy model staje się przestarzały, a inwestorzy muszą przekwalifikować swój model przy użyciu nowych danych lub po prostu całkowicie wycofać model.
Wspólne nieporozumienia
Większość ludzi nigdy nie słyszała o sieciach neuronowych, a jeśli nie są handlowcami, prawdopodobnie nie będą musieli wiedzieć, czym one są. Zaskakujące jest jednak to, że znaczna liczba tych, którzy mogliby czerpać ogromne korzyści z technologii sieci neuronowych, nigdy o niej nie słyszała, bierze ją za wzniosły pomysł naukowy, który jest poza ich zasięgiem, lub traktuje to jak zręczny chwyt marketingowy, który nie ma nic do zaoferowania.
Są też tacy, którzy pokładają wszystkie swoje nadzieje w sieciach neuronowych, traktując je po pozytywnych doświadczeniach i traktując je jako srebrne rozwiązanie każdego problemu. Jednak, podobnie jak każda strategia handlowa, sieci neuronowe nie są szybkimi naprawami, które pozwolą ci wzbogacić się, klikając przycisk lub dwa. W rzeczywistości prawidłowe zrozumienie sieci neuronowych i ich celu ma kluczowe znaczenie dla ich pomyślnego zastosowania. Jeśli chodzi o handel, sieci neuronowe są nową, unikalną metodą analizy technicznej, przeznaczoną dla tych, którzy mają myślące podejście do swojej działalności i są gotowi poświęcić trochę czasu i wysiłku, aby ta metoda działała dla nich. Co najważniejsze, prawidłowo zastosowane sieci neuronowe mogą regularnie przynosić zyski.
Użyj sieci neuronowych, aby odkryć możliwości
Głównym błędnym przekonaniem jest to, że sieci neuronowe mogą stanowić narzędzie prognostyczne, które może oferować porady dotyczące postępowania w określonej sytuacji rynkowej. Sieci neuronowe nie prognozują. Zamiast tego analizują dane cenowe i odkrywają możliwości.
Korzystając z sieci neuronowej możesz podjąć decyzję handlową na podstawie dokładnie zbadanych danych, co niekoniecznie ma miejsce w przypadku korzystania z tradycyjnych metod analizy technicznej. Dla poważnego, myślącego tradera sieci neuronowe są narzędziem nowej generacji o dużym potencjale, które może wykryć subtelne nieliniowe współzależności i wzorce, których inne metody analizy technicznej nie są w stanie odkryć.
Najlepsze sieci
Podobnie jak każdy inny wspaniały produkt lub technologia, sieci neuronowe zaczęły przyciągać osoby poszukujące dobrze zapowiadającego się rynku. Potoki reklam o oprogramowaniu nowej generacji zalały rynek – reklamy wychwalające najpotężniejszy ze wszystkich algorytmów sieci neuronowych, jakie kiedykolwiek stworzono. Nawet w tych rzadkich przypadkach, gdy twierdzenia reklamowe przypominają prawdę, pamiętaj, że 10% wzrost wydajności to prawdopodobnie najwyższy poziom, jaki kiedykolwiek uzyskasz dzięki sieci neuronowej.
Innymi słowy, nie daje cudownych zwrotów i niezależnie od tego, jak dobrze działa w danej sytuacji, będą pewne zbiory danych i klasy zadań, dla których stosowane wcześniej algorytmy pozostaną nadrzędne. Pamiętaj: to nie algorytm załatwia sprawę. Dobrze przygotowane informacje wejściowe dotyczące docelowego wskaźnika są najważniejszym elementem Twojego sukcesu z sieciami neuronowymi.
Czy szybsza konwergencja jest lepsza?
Wielu z tych, którzy już korzystają z sieci neuronowych, błędnie uważa, że im szybciej ich sieć zapewnia wyniki, tym lepiej. Jest to jednak złudzenie. O dobrej sieci nie decyduje szybkość, z jaką generuje wyniki, a użytkownicy muszą nauczyć się znaleźć najlepszą równowagę między prędkością, z jaką sieć się pociąga, a jakością wyników, jakie wytwarza.
Prawidłowe zastosowanie sieci neuronowych
Wielu traderów niewłaściwie stosuje sieci neuronowe, ponieważ pokładają zbyt duże zaufanie w oprogramowaniu, którego używają, bez dostarczenia dobrych instrukcji, jak z niego prawidłowo korzystać. Aby właściwie korzystać z sieci neuronowej, a tym samym zyskownie, przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na wszystkie etapy cyklu przygotowania sieci. To trader, a nie jego sieć, jest odpowiedzialny za wymyślenie pomysłu, sformalizowanie tego pomysłu, przetestowanie go i ulepszenie, a na koniec wybór odpowiedniego momentu na pozbycie się go, gdy nie jest już przydatny. Rozważmy bardziej szczegółowo etapy tego kluczowego procesu:
Znalezienie i sformalizowanie pomysłu handlowego
Trader powinien w pełni zrozumieć, że jego sieć neuronowa nie jest przeznaczona do wymyślania zwycięskich pomysłów i koncepcji handlowych. Ma na celu dostarczenie najbardziej wiarygodnych i dokładnych informacji na temat skuteczności Twojego pomysłu lub koncepcji handlowej. Dlatego powinieneś wymyślić oryginalny pomysł na handel i jasno określić cel tego pomysłu oraz to, co chcesz osiągnąć, stosując go. To najważniejszy etap w cyklu przygotowania sieci.
Poprawa parametrów Twojego modelu
Następnie należy spróbować poprawić ogólną jakość modelu, modyfikując używany zestaw danych i dostosowując różne parametry.
Pozbywanie się modelu, gdy staje się przestarzały
Każdy model oparty na sieci neuronowej ma żywotność i nie może być używany w nieskończoność. Długość życia modelu zależy od sytuacji rynkowej i od tego, jak długo odzwierciedlone w nim współzależności rynkowe pozostają aktualne. Jednak prędzej czy później każdy model staje się przestarzały. W takim przypadku można ponownie przeszkolić model przy użyciu zupełnie nowych danych (tj. Zastąpić wszystkie używane dane), dodać nowe dane do istniejącego zestawu danych i ponownie wytrenować model lub po prostu całkowicie wycofać model.
Wielu traderów popełnia błąd, podążając najprostszą ścieżką. W dużym stopniu polegają na podejściu, w którym ich oprogramowanie zapewnia najbardziej przyjazną dla użytkownika i zautomatyzowaną funkcjonalność. To najprostsze podejście polega na prognozowaniu ceny kilka słupków do przodu i oparciu systemu transakcyjnego na tej prognozie. Inni handlowcy prognozują zmianę ceny lub procent zmiany ceny. Takie podejście rzadko daje lepsze rezultaty niż bezpośrednie prognozowanie ceny. Oba te uproszczone podejścia nie pozwalają na odkrycie większości ważnych długoterminowych współzależności i ich opłacalne wykorzystanie, w wyniku czego model szybko staje się przestarzały, gdy zmieniają się globalne siły napędowe.
Optymalne podejście do korzystania z sieci neuronowych
Inwestor odnoszący sukcesy skupi się i poświęci sporo czasu na wybieranie zarządzających elementów wejściowych dla swojej sieci neuronowej i dostosowywanie ich parametrów. Będą oni spędzać od (co najmniej) kilku tygodni – a czasem nawet do kilku miesięcy – na wdrażaniu sieci. Odnoszący sukcesy trader dostosuje również swoją sieć do zmieniających się warunków przez cały okres jej życia. Ponieważ każda sieć neuronowa może obejmować tylko stosunkowo niewielki aspekt rynku, sieci neuronowe powinny być również używane w komitecie.
Używaj tylu sieci neuronowych, ile potrzeba – możliwość korzystania z kilku na raz to kolejna zaleta tej strategii. W ten sposób każda z tych wielu sieci może być odpowiedzialna za jakiś konkretny aspekt rynku, dając Ci znaczną przewagę na całej planszy. Zaleca się jednak, aby liczba używanych sieci mieściła się w przedziale od pięciu do dziesięciu. Wreszcie sieci neuronowe należy połączyć z jednym z podejść klasycznych. Umożliwi to lepsze wykorzystanie wyników osiągniętych zgodnie z Twoimi preferencjami handlowymi.
Podsumowanie
Prawdziwy sukces z sieciami neuronowymi odniesiesz tylko wtedy, gdy przestaniesz szukać najlepszej sieci. W końcu kluczem do sukcesu w sieciach neuronowych nie jest sama sieć, ale strategia handlowa. Dlatego, aby znaleźć opłacalną strategię, która będzie dla Ciebie odpowiednia, musisz opracować mocny pomysł, jak stworzyć komitet sieci neuronowych i używać ich w połączeniu z klasycznymi filtrami i zasadami zarządzania pieniędzmi.