Handel bez hałasu rynkowego
Usuwanie szumów jest jednym z najważniejszych aspektów aktywnego handlu. Stosując techniki usuwania szumów, inwestorzy mogą uniknąć fałszywych sygnałów i uzyskać jaśniejszy obraz ogólnego trendu. Tutaj przyjrzymy się różnym technikom usuwania szumu rynkowego i pokażemy, jak można je wdrożyć, aby pomóc Ci osiągnąć zysk.
Co to jest szum rynkowy?
Szum rynkowy to po prostu wszystkie dane cenowe, które zniekształcają obraz podstawowego trendu. Obejmuje to głównie drobne korekty i zmienność w ciągu dnia. Aby w pełni zrozumieć tę koncepcję, spójrzmy na dwa wykresy – jeden z szumem i jeden z usuniętym szumem.
Przed usunięciem hałasu:
Po usunięciu szumu:
Zauważ, że na powyższym wykresie nie ma już obszarów, w których trend nie jest dobrze widoczny, podczas gdy na pierwszym wykresie często trudno jest określić, czy trend zmienia się w niektóre dni. Technika zastosowana na tym wykresie to uśrednianie – to znaczy, że bieżąca świeca uwzględnia średnią poprzednich świec w celu stworzenia gładszego trendu. Taki jest cel redukcji szumów: wyjaśnienie kierunku i siły trendu.
Przyjrzyjmy się, jak możemy określić te dwa czynniki i połączyć je, aby stworzyć wiarygodne wykresy, które są łatwiejsze do odczytania.
Usunięcie szumu w celu uzyskania jaśniejszej perspektywy na podstawowy trend może być ważnym krokiem w realizacji zyskownego handlu. Aby dowiedzieć się więcej o rozwijaniu strategii handlowej, zapoznaj się z kursem analizy technicznej w Akademii Investopedia, który obejmuje materiały wideo i interaktywne przykłady, które pomogą Ci stać się bardziej efektywnym traderem.
Izolowanie kierunku trendu
Najlepiej wyodrębnić kierunek trendu przy użyciu wyspecjalizowanych wykresów zaprojektowanych w celu wyeliminowania drobnych korekt i odchyleń oraz pokazania tylko większych trendów. Niektóre wykresy (takie jak powyższy wykres usuwania szumów) po prostu uśredniają ceny, aby stworzyć płynniejszy wykres, podczas gdy inne całkowicie odtwarzają wykres, biorąc pod uwagę tylko ruchy wpływające na trend.
Wykresy Renko
Jednym z przykładów wykresów, które wykorzystują tylko ruchy wpływające na trend, jest wykres Renko, nazwany na cześć japońskiego terminu renga (cegła). Wykresy Renko izolują trendy, biorąc pod uwagę cenę, ale ignorując czas.
Tworzone są w prostym, trzystopniowym procesie:
- Wybierz rozmiar cegły. Jest to po prostu minimalna zmiana ceny wymagana do pojawienia się nowej cegły.
- Porównaj zamknięcie z bieżącego dnia z maksimum i minimum poprzedniego cegła.
- Jeśli cena zamknięcia jest wyższa lub niższa od góry poprzedniej cegły o co najmniej rozmiar jednej cegły, jedna lub więcej cegieł jest rysowanych w następnej kolumnie w odpowiednim kierunku.
Spójrzmy na przykład:
Jak widać, znacznie łatwiej jest zidentyfikować trendy na tych wykresach niż na tradycyjnych wykresach świecowych. Dalszą redukcję hałasu można uzyskać, zwiększając rozmiar cegieł; jednakże spowoduje to również wzrost zmienności wewnątrz trendu – upewnij się, że masz wystarczający kapitał, aby wytrzymać tę zmienność.
Ogólnie rzecz biorąc, wykresy Renko stanowią doskonały sposób na wyodrębnienie trendów, ale ogranicza je fakt, że nie zapewniają one innego sposobu określenia siły trendu niż zwykłe spojrzenie na długość trendu, co może wprowadzać w błąd. Później przyjrzymy się, jak określić siłę trendu.
Wykresy Heikina-Ashi
Drugim rodzajem wykresu, którego można użyć do redukcji szumów, jest wykres Heikin-Ashi. Te wykresy wykorzystują strategię podobną do pierwszych dwóch wykresów – uwzględniają bieżący słupek ze średnią z poprzednich słupków, aby stworzyć płynniejszy trend. Ten proces tworzy znacznie płynniejsze wzorce cenowe, które są znacznie łatwiejsze do odczytania.
Są to wykresy najczęściej używane podczas zmniejszania szumu rynkowego; można je łatwo stosować z innymi wskaźnikami, ponieważ nie uwzględniają czasu. Kolejną dodatkową korzyścią jest to, że wygładzają również wskaźnik, ponieważ słupki cen są używane jako dane wejściowe wskaźnika. Może to znacznie ułatwić odczytywanie wskaźników.
Wykresy Kagi
Wykresy Kagi mają na celu pokazanie podaży i popytu za pomocą cienkich i grubych linii. Nowe linie są tworzone za każdym razem, gdy ustalany jest nowy maksimum lub minimum. Wyodrębniając szczyty i dołki, znacznie łatwiej jest dostrzec większe trendy.
Spójrzmy na przykład:
Czasy trendów są następnie definiowane jako czasy, w których popyt przewyższa podaż ( trend wzrostowy ) lub podaż przewyższa popyt ( trend spadkowy ). Znajdowanie trendów staje się tak proste, jak szukanie grubych lub cienkich linii.
Te wykresy są również doskonałe do redukcji szumów, ale są ograniczone, ponieważ nie mogą określić siły trendu inaczej niż przez pomiar długości ruchu, co może wprowadzać w błąd.
Określanie siły trendu
Siła trendu najlepiej mierzyć za pomocą wskaźników. Na potrzeby tego artykułu weźmiemy najpopularniejszy wskaźnik – indeks ruchu kierunkowego (DMI) i jego pochodną średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX).
Wskaźnik DMI jest najczęściej używanym wskaźnikiem siły trendu. Wskaźnik ten jest podzielony na dwie części: + DI i -DI. Te dwa wskaźniki są następnie wykreślane w celu określenia ogólnej siły trendu.
Wskaźnik ADX to po prostu uśrednienie dwóch wskaźników DMI (indeks ruchu kierunkowego) (+/-) w celu utworzenia jednej linii, której można użyć do natychmiastowego określenia, czy cena jest w trendzie, czy w stanie uśpienia.
Zobaczmy przykład, jak to może być przydatne:
Jak widać, nachylenie rośnie szybciej, gdy trend jest silniejszy, a mniej, gdy trend jest słabszy. Zazwyczaj ADX jest ustawiony na zakres 14 barów, przy czym 20 i 40 to dwa kluczowe punkty. Jeśli ADX rośnie powyżej 20, oznacza to początek nowego trendu. Jeśli wzrośnie powyżej 40, oznacza to, że trend prawdopodobnie dobiegnie końca. Jak widać na powyższym wykresie, może on dać dość dokładny odczyt.
Tworzenie strategii użytkowej
Chociaż ADX wydaje się działać dobrze samodzielnie, zmienność rynku może powodować wtórne domysły i fałszywe sygnały. Jednak w połączeniu z typami wykresów, które łatwiej podkreślają trendy, znacznie łatwiej jest zidentyfikować dochodowe możliwości.
Korzystanie z połączonej analizy jest tak proste, jak określenie, czy nastroje na wykresie są takie same, jak nastroje wskaźnika. Dlatego, jeśli używasz Heikin-Ashi i ADX, po prostu sprawdź, jaki kierunek trendu jest na wykresie, a następnie spójrz na siłę trendu pokazaną na ADX. Jeśli obaj mówią ci, że istnieje silny trend, dobrym pomysłem może być wejście.
Oto przykład:
Tutaj widzimy, że trendy są wygładzane za pomocą technik uśredniających (takich jak Heikin-Ashi) i są potwierdzane za pomocą wskaźników (takich jak ADX). Daje nam to jasny i wiarygodny obraz aktualnej sytuacji na rynku, bez zbędnego bałaganu (szumu rynkowego).
Podsumowanie
Jak widać, analiza wykresów jest znacznie łatwiejsza, gdy stosuje się techniki usuwania szumów. Mogą pomóc uniknąć kosztownych fałszywych sygnałów i innych błędów, jednocześnie umożliwiając szybkie i dokładne lokalizowanie trendów i wykorzystywanie ich.