Jak używać średniej ruchomej do kupowania akcji
Średniej ruchomej (MA) jest prosta analiza techniczna narzędzie, które wygładza danych cenowych poprzez stworzenie stale aktualizowany średnią cenę. Średnia jest pobierana z określonego okresu czasu, np. 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolnego wybranego przez tradera okresu. Korzystanie ze średniej ruchomej w handlu ma zalety, a także opcje dotyczące tego, jakiego rodzaju średniej ruchomej należy użyć. Popularne są również strategie średniej ruchomej, które można dostosować do dowolnych ram czasowych, zarówno dla inwestorów długoterminowych, jak i inwestorów krótkoterminowych.
Kluczowe wnioski
- Średnia ruchoma (MA) jest szeroko stosowanym wskaźnikiem technicznym, który wyrównuje trendy cenowe poprzez odfiltrowanie „szumu” z przypadkowych krótkoterminowych wahań cen.
- Średnie kroczące można konstruować na kilka różnych sposobów i stosować różne liczby dni dla interwału uśredniania.
- Najczęstsze zastosowania średnich kroczących to identyfikacja kierunku trendu oraz określanie poziomów wsparcia i oporu.
- Kiedy ceny aktywów przekraczają średnie kroczące, może to generować sygnał handlowy dla traderów technicznych.
- Chociaż średnie kroczące są wystarczająco przydatne same w sobie, stanowią również podstawę dla innych wskaźników technicznych, takich jak dywergencja średniej ruchomej konwergencji (MACD).
Dlaczego warto korzystać ze średniej ruchomej
Średnia ruchoma pomaga zmniejszyć ilość „ szumu ” na wykresie cenowym. Spójrz na kierunek średniej ruchomej, aby uzyskać podstawowe pojęcie o tym, w jaki sposób zmienia się cena. Jeśli jest ustawiony pod kątem, cena ogólnie rośnie (lub ostatnio); pochylony w dół, a cena ogólnie spada; porusza się w bok, a cena prawdopodobnie mieści się w przedziale.
Średnia ruchoma może również działać jako wsparcie lub opór. W trendzie wzrostowym 50-dniowa, 100-dniowa lub 200-dniowa średnia krocząca może działać jako poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Dzieje się tak, ponieważ średnia działa jak podłoga (wsparcie), więc cena od niej odbija się. W trendzie spadkowym średnia ruchoma może działać jako opór; jak pułap, cena osiąga poziom, a następnie zaczyna ponownie spadać.
Cena nie zawsze będzie „szanować” średnią ruchomą w ten sposób. Cena może nieznacznie przez nią przechodzić lub zatrzymywać się i odwracać przed jej osiągnięciem.
Zgodnie z ogólną wytyczną, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej, trend jest spadkowy. Jednak średnie kroczące mogą mieć różne długości (omówione w skrócie), więc jedno MA może wskazywać na trend wzrostowy, podczas gdy inne MA wskazuje na trend spadkowy.
Rodzaje średnich kroczących
Średnią ruchomą można obliczyć na różne sposoby. Pięciodniowa prosta średnia ruchoma (SMA) sumuje pięć ostatnich dziennych cen zamknięcia i dzieli je przez pięć, tworząc nową średnią każdego dnia. Każda średnia jest połączona z następną, tworząc pojedynczą płynną linię.
Innym popularnym typem średniej ruchomej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Obliczenie jest bardziej złożone, ponieważ przypisuje większą wagę do najnowszych cen. Jeśli wykreślisz 50-dniową SMA i 50-dniową EMA na tym samym wykresie, zauważysz, że EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż SMA, ze względu na dodatkowe ważenie ostatnich danych cenowych.
Oprogramowanie do tworzenia wykresów i platformy transakcyjne wykonują obliczenia, więc do korzystania ze średniej ruchomej nie jest wymagana ręczna matematyka.
Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od innego. EMA może przez jakiś czas działać lepiej na giełdzie lub rynku finansowym, a innym razem SMA może działać lepiej. Ramy czasowe wybrane dla średniej ruchomej będą również odgrywać znaczącą rolę w jej skuteczności (niezależnie od typu).
Ruchoma średnia długość
Typowe średnie kroczące to 10, 20, 50, 100 i 200. Długości te można zastosować do dowolnego przedziału czasowego wykresu (jedna minuta, codziennie, co tydzień itp.), W zależności od horyzontu czasowego tradera.
Ramy czasowe lub długość, które wybierzesz dla średniej ruchomej, zwane także „okresem wstecznym”, mogą odgrywać dużą rolę w jej skuteczności.
MA z krótkimi ramami czasowymi będzie reagować znacznie szybciej na zmiany cen niż MA z długim okresem wstecznym. Na poniższym rysunku 20-dniowa średnia krocząca lepiej śledzi rzeczywistą cenę niż 100-dniowa średnia krocząca.
20-dniowy termin może przynieść analityczną korzyść inwestorowi krótkoterminowemu, ponieważ bliżej podąża za ceną, a zatem powoduje mniejsze „opóźnienie” niż długoterminowa średnia ruchoma. 100-dniowy MA może być bardziej korzystny dla długoterminowego inwestora.
Opóźnienie to czas potrzebny średniej ruchomej na zasygnalizowanie potencjalnego odwrócenia. Przypomnijmy, że jako ogólna wskazówka, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest brany pod uwagę. Kiedy więc cena spada poniżej tej średniej ruchomej, sygnalizuje to potencjalne odwrócenie na podstawie tego MA. 20-dniowa średnia krocząca dostarczy o wiele więcej sygnałów „odwrócenia” niż 100-dniowa średnia krocząca.
Średnia ruchoma może mieć dowolną długość: 15, 28, 89 itd. Dostosowanie średniej ruchomej, aby zapewniała dokładniejsze sygnały na temat danych historycznych, może pomóc w tworzeniu lepszych sygnałów w przyszłości.
Strategie handlowe – zwrotnice
Crossovery to jedna z głównych strategii średniej ruchomej. Pierwszy typ to crossover cenowy, który występuje, gdy cena przekracza lub poniżej średniej ruchomej, aby zasygnalizować potencjalną zmianę trendu.
Inną strategią jest zastosowanie dwóch średnich kroczących do wykresu: jednej dłuższej i jednej krótszej. Kiedy krótkoterminowe MA przecina się powyżej długoterminowego MA, jest to sygnał kupna, ponieważ wskazuje, że trend przesuwa się w górę. Nazywa się to „ złotym krzyżem ”.
Tymczasem, gdy krótkoterminowe MA przecina się poniżej długoterminowego MA, jest to sygnał do sprzedaży, ponieważ wskazuje, że trend przesuwa się w dół. Nazywa się to „ krzyżem śmierci / śmierci ”.
MA Wady
Średnie kroczące są obliczane na podstawie danych historycznych i nic w obliczeniach nie ma charakteru predykcyjnego. Dlatego wyniki wykorzystujące średnie kroczące mogą być losowe. Czasami rynek wydaje się respektować wsparcie / opór MA i sygnały handlowe, a innym razem pokazuje te wskaźniki bez szacunku.
Jednym z głównych problemów jest to, że jeśli akcja cenowa staje się niestabilna, cena może wahać się w tę iz powrotem, generując wiele sygnałów odwrócenia trendu lub handlu. W takim przypadku najlepiej jest odejść na bok lub wykorzystać inny wskaźnik, aby wyjaśnić trend. To samo może się zdarzyć w przypadku crossoverów MA, kiedy MA „zaplątują się” przez pewien czas, wywołując wiele przegranych transakcji.
Średnie kroczące działają całkiem dobrze w warunkach silnego trendu, ale słabo w warunkach niestabilności lub wahań. Dostosowanie ram czasowych może tymczasowo rozwiązać ten problem, chociaż w pewnym momencie problemy te prawdopodobnie wystąpią niezależnie od ram czasowych wybranych dla średnich ruchomych.
Podsumowanie
Średnia ruchoma upraszcza dane cenowe, wygładzając je i tworząc jedną płynną linię. Ułatwia to dostrzeżenie trendu. Wykładnicze średnie kroczące reagują szybciej na zmiany cen niż zwykłe średnie kroczące. W niektórych przypadkach może to być dobre, aw innych może powodować fałszywe sygnały. Średnie kroczące z krótszym okresem spojrzenia wstecz (na przykład 20 dni) również będą reagować szybciej na zmiany cen niż średnia z dłuższym okresem spojrzenia wstecz (200 dni).
Średnie ruchome zwrotnice są popularną strategią zarówno w przypadku wejść, jak i wyjść. MA mogą również wskazywać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. Chociaż może się to wydawać przewidywalne, średnie kroczące są zawsze oparte na danych historycznych i po prostu pokazują średnią cenę w pewnym okresie.
Inwestowanie przy użyciu średniej ruchomej lub dowolnej techniki wymaga konta inwestycyjnego u maklera giełdowego. Lista najlepszych brokerów online Investopedia jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia badań nad brokerem, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.