Jak zbudować dochodową strategię, gdy dostrzegam wzór Stochastic RSI?

Najczęstszym zastosowaniem Stochastic RSI ( StochRSI ) przy tworzeniu strategii handlowej jest poszukiwanie odczytów w zakresach wykupienia i wyprzedania. StochRSI waha się między 0 a 1, przy odczytach poniżej 0,2 za wyprzedane, a powyżej 0,8 za warunki wykupienia. Wyprzedane odczyty w dużym trendzie wzrostowym są uważane za bycze sygnały, a wykupione odczyty w większym trendzie spadkowym są uważane za niedźwiedzie.

Jednak zwiększona zmienność StochRSI wymaga ostrożności. Wejście w transakcję nie powinno nastąpić po odczytach wykupienia lub wyprzedania, dopóki kolejna akcja cenowa nie potwierdzi ruchu. Na przykład, odczyty wykupienia w trendzie spadkowym powinny być postrzegane jako ostrzeżenie przed potencjalnym ruchem, a nie jako sygnał wejściowy. StochRSI musi cofnąć się poniżej linii środkowej na poziomie 0,5, aby potwierdzić kontynuację spadkowego trendu. I odwrotnie, StochRSI musi wzrosnąć powyżej 0,5 po odczytach wyprzedanych w ramach większego trendu zwyżkowego. Jednak odczyty StochRSI, które pozostają na obszarze wyprzedania lub wykupienia przez dłuższy czas, mogą sygnalizować odwrócenie trendu. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule „ Zniesienie a odwrócenie: jaka jest różnica? ”)

Przykład z wykorzystaniem StochRSI

Załóżmy, że zabezpieczenia od kilku tygodni przeżywają wyraźny trend spadkowy, wyświetlając odczyty RSI między 18 a 60. W bieżącej sesji wyświetlany jest odczyt RSI wynoszący 56. Chociaż zazwyczaj nie jest to uważane za wykonalny odczyt RSI, obliczenia StochRSI mówią inna historia. StochRSI dla tej sesji to (56 – 18) / (60 – 18) lub 0,9. Tak znaczący sygnał wykupienia w czasie większego trendu spadkowego jest wskaźnikiem, że cena prawdopodobnie wznowi swój spadek po byczej korekcie.

Gdy StochRSI spadnie poniżej 0,5, wprowadź krótką pozycję za pomocą zleceń rynkowych lub limitowych, w zależności od preferencji. Najwyższy szczyt byczego zniesienia służy jako wygodny stop-loss. Ponieważ byki już raz próbowały i nie udało się przesunąć ceny poza ten punkt, ruch powyżej tego poziomu może oznaczać koniec trendu spadkowego.

Ponieważ StochRSI generuje tak wiele sygnałów, zarówno dobrych, jak i złych, wskazane jest poszukiwanie potwierdzających dowodów kontynuacji trendu na podstawie dodatkowych wskaźników. Konsekwentnie silne wzorce wolumenowe i świecowe, takie jak trzy metody spadkowe, wzmacniają sygnał stochRSI. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule „ Co oznacza  wzór trzech czarnych wron? ”)