Jak obliczyć korelację między wskaźnikami rynkowymi a określonymi akcjami?
Oblicz współczynnik korelacji, aby znaleźć korelację między dowolnymi dwiema zmiennymi, niezależnie od tego, czy są to wskaźniki rynkowe, akcje czy cokolwiek innego, co można śledzić numerycznie. W statystyce korelacja jest skalowaną wersją kowariancji, która mierzy, czy zmienne są ze sobą powiązane dodatnio czy odwrotnie. Korelacja jest bardzo ważnym pojęciem w technicznej analizie rynku akcji, ponieważ pozwala odgadnąć mechanikę wzorców cenowych.
Zrozumienie korelacji
Załóżmy, że wskaźnik rynkowy, taki jak całkowite wydatki konsumentów, ma tendencję do wzrostu w tym samym czasie, gdy cena danego zasobu rośnie. Ponieważ obie zmienne mają tendencję do poruszania się w tym samym kierunku w czasie, mówi się, że są one dodatnio skorelowane. Gdyby cena akcji miała tendencję spadkową, gdy rosły całkowite wydatki konsumentów, obie zmienne byłyby odwrotnie skorelowane. Jednak korelacja nigdy nie jest synonimem związku przyczynowego.
Korelację mierzy się za pomocą współczynnika korelacji. Współczynnik korelacji zawsze zwraca wartość między +1,0 (doskonale dodatnio skorelowane) a -1,0 (doskonale ujemnie skorelowane); zerowy współczynnik korelacji nie ma mocy predykcyjnej i jest mało przydatny dla analityka technicznego.
Obliczanie współczynnika korelacji
Istnieje kilka różnych metod znajdowania współczynnika korelacji. Każda formuła współczynnika korelacji wymaga danych szeregów czasowych dla rozważanych zmiennych. Uzyskaj odpowiednie dane dla wskaźnika rynkowego i cen poszczególnych akcji.
Najłatwiejszym sposobem obliczenia korelacji jest użycie jakiegoś oprogramowania, takiego jak funkcja = CORREL () w programie Excel. Możesz jednak wykonać obliczenia bez tych narzędzi. Najbardziej poprawną matematycznie metodą jest znalezienie kowariancji dla dwóch zmiennych i odchyleń standardowych każdej zmiennej, a następnie użyj następującego wzoru:
Znalezienie kowariancji i odchylenia standardowego dla każdej zmiennej może być długim i skomplikowanym procesem. Jednak większość kalkulatorów i niektóre programy mogą również wykonywać te funkcje.