Wskaźnik transformacji Fishera
Co to jest wskaźnik transformacji Fishera?
Transformata Fishera to wskaźnik techniczny stworzony przez Johna F. Ehlersa, który konwertuje ceny na rozkład normalny Gaussa. Wskaźnik wskazuje, kiedy ceny osiągnęły poziom ekstremalny, na podstawie ostatnich cen. Może to pomóc w dostrzeżeniu punktów zwrotnych w cenie aktywów. Pomaga również pokazać trend i wyodrębnić fale cenowe w ramach trendu.
Kluczowe wnioski
- Fishera Transform jest wskaźnikiem technicznym, który normalizuje ceny aktywów, dzięki czemu punkty zwrotne w cenach są jaśniejsze.
- Niektórzy inwestorzy szukają ekstremalnych odczytów, aby zasygnalizować potencjalne obszary odwrócenia cen, podczas gdy inni obserwują zmianę kierunku transformacji Fishera.
- Formuła Fishera Transform jest zwykle stosowana do ceny, ale można ją również zastosować do innych wskaźników.
- Ceny aktywów nie są normalnie rozkładane, więc próby znormalizowania cen za pomocą wskaźnika mogą nie zawsze dostarczać wiarygodnych sygnałów.
Zrozumienie wskaźnika transformacji Fishera
Transformacja Fishera umożliwia handlowcom tworzenie normalnego rozkładu Gaussa, który konwertuje dane o rozkładzie innym niż normalny, takie jak ceny rynkowe. Zasadniczo transformacja sprawia, że wahania szczytów są stosunkowo rzadkimi zdarzeniami, aby pomóc lepiej zidentyfikować zmiany cen na wykresie.
Ten wskaźnik techniczny jest powszechnie używany przez traderów szukających sygnałów wyprzedzających, a nie opóźnionych wskaźników. Transformatę Fishera można również zastosować do innych wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik względnej siły (RSI) lub dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD).
Wzór transformacji Fishera
Jak obliczyć transformację Fishera
- Wybierz okres ważności, na przykład dziewięć okresów. To jest liczba okresów, do których jest stosowana transformata Fishera.
- Zamień ceny z tych okresów na wartości od -1 do +1 i wprowadź X, wykonując obliczenia w nawiasach formuły.
- Pomnóż przez logarytm naturalny.
- Pomnóż wynik przez 0,5.
- Powtórz obliczenia po zakończeniu każdego bliskiego okresu, konwertując ostatnią cenę na wartość z zakresu od -1 do +1 na podstawie ostatnich cen z dziewięciu okresów.
- Obliczone wartości są dodawane / odejmowane od poprzednio obliczonej wartości.
Aplikacje handlowe Fisher Transform Indicator
Wskaźnik transformacji Fishera jest nieograniczony, co oznacza, że skrajności mogą występować przez długi czas. Ekstremum jest oparte na historycznych odczytach danego zasobu. W przypadku niektórych aktywów wysoki odczyt może wynosić siedem lub osiem, podczas gdy niski odczyt może wynosić -4. W przypadku innego zasobu wartości te mogą się różnić.
Ekstremalny odczyt wskazuje na możliwość odwrócenia. Powinno to zostać potwierdzone przez zmianę kierunku transformacji Fishera. Na przykład, po silnym wzroście ceny i osiągnięciu niezwykle wysokiego poziomu transformacji Fishera, kiedy transformacja Fishera zaczyna spadać, co może sygnalizować, że cena spadnie lub już zaczęła spadać.
Transformata Fishera często ma dołączoną linię sygnałową. Jest to średnia ruchoma (MA) wartości transformaty Fishera, więc porusza się ona nieco wolniej niż linia transformacji Fishera. Kiedy transformata Fishera przekracza linię wyzwalającą, jest używana przez niektórych handlowców jako sygnał handlowy. Na przykład, gdy transformata Fishera spadnie poniżej linii sygnałowej po osiągnięciu ekstremalnego maksimum, może to zostać wykorzystane jako sygnał do sprzedaży bieżącej pozycji długiej.
Podobnie jak w przypadku wielu wskaźników, Fisher zapewni wiele sygnałów handlowych, z których wiele nie jest opłacalnych do śledzenia. Dlatego niektórzy handlowcy wolą używać wskaźnika w połączeniu z analizą trendów. Na przykład, gdy cena ogólnie rośnie, użyj transformacji Fishera do sygnałów kupna i sprzedaży, ale nie do sygnałów krótkiej sprzedaży. W międzyczasie, podczas trendu spadkowego, użyj go do krótkiej sprzedaży sygnałów i pomysłów, kiedy pokryć.
Wskaźnik transformacji Fishera a wstęgi Bollingera®
Te dwa wskaźniki wyglądają bardzo różnie na wykresie, ale oba opierają się na rozkładzie cen aktywów.
odchylenia standardowego, aby pokazać, kiedy cena może zostać przekroczona. Z drugiej strony transformacja Fishera wykorzystuje rozkład normalny Gaussa. Fishera Transform pojawia się jako oddzielny wskaźnik na wykresie ceny, podczas gdy Bollinger Bands® są nałożone na cenę.
Ograniczenia wskaźnika transformacji Fishera
Wskaźnik może czasami być dość hałaśliwy, mimo że jego celem jest ułatwienie identyfikacji punktów zwrotnych. Ekstremalne odczyty nie zawsze kończą się odwróceniem ceny; czasami cena po prostu przesuwa się w bok lub odwraca tylko niewielką kwotę.
To, co kwalifikuje się jako ekstremalne, może być również trudne do oceny, ponieważ poziomy zwykle zmieniają się w czasie. Cztery mogą być wysokim poziomem przez lata, ale wtedy odczyty ośmiu mogą zacząć pojawiać się często.
Przyjrzenie się wszystkim zmianom w kierunku transformacji Fishera może pomóc dostrzec krótkoterminowe zmiany kierunku cen. Jednak sygnał może nadejść zbyt późno, aby wykorzystać, ponieważ wiele z tych ruchów cen może być krótkotrwałych.
Ceny aktywów nie rozkładają się normalnie, dlatego próby normalizacji cen mogą być z natury błędne i mogą nie dawać wiarygodnych sygnałów.