Wskaż punkty wejścia za pomocą filtrów i wyzwalaczy

Spójną i zdecydowaną metodę wejścia na rynek można osiągnąć poprzez zdefiniowanie precyzyjnych zasad wejścia na rynek. Wielu traderów może z natury uważać się za zbyt konserwatywnych lub agresywnych, jeśli chodzi o rozpoczęcie handlu. Ci, którzy są zbyt konserwatywni, mogą skończyć siedząc z boku, czekając na wiele poziomów potwierdzenia, praktyka, która zwykle prowadzi do całkowitego braku transakcji. I odwrotnie, agresywni handlowcy mogą przeskoczyć przy każdej okazji, aby wejść na rynek, czasami bez ważnego powodu innego niż chęć handlowania. To oczywiście często prowadzi do przegranych transakcji. Wszyscy inwestorzy, zarówno konserwatywni, agresywni, jak i znajdujący się gdzieś pośrodku, mogą odnieść korzyści z używania wyzwalaczy handlu i filtrów handlu w celu ustalenia decydujących wejść handlowych.

Filtry handlowe

Filtry transakcji identyfikują warunki konfiguracji, które poprzedzają wejście w transakcję i dlatego muszą wystąpić przed wyzwoleniem transakcji. Filtry handlowe można traktować jako „bezpieczeństwo” dla wyzwalacza handlu. Gdy wszystkie warunki filtrów handlu zostaną spełnione, bezpieczeństwo jest wyłączone, a aktywator handlu staje się aktywny. Filtry handlu mogą obejmować różne czynniki, od pory dnia do lokalizacji ceny. Na przykład filtry handlu dla wykresu na rysunku 1 obejmują:

• Czas wynosi od 9:30 do 13:00 czasu wschodniego
• Pasek cenowy zamknął się powyżej średnich kroczących z 20 i 50 okresów
• Średnia ruchoma z 20 okresów (na niebiesko) jest powyżej średniej ruchomej z 50 okresów (na fioletowo)

Wszystkie te warunki filtrowania transakcji stają się prawdziwe na słupku 9:30, zapewniając konfigurację do aktywacji wyzwalacza handlu. Filtry handlu określają idealne warunki rynkowe dla wyzwalacza handlu. Filtry te są często ustalane na podstawie obserwacji i testów historycznych. Na przykład przedsiębiorca mógł opracować system transakcyjny, który działa dobrze rano, ale ma niezadowalające wyniki popołudniami. Przedsiębiorca mógłby następnie użyć filtra czasu, aby ograniczyć wejścia do transakcji do określonego okresu; w tym przypadku między 9:30 a 13:00 czasu wschodniego. (Zobacz także:  Surf’s Up With Filtered Waves.)

Rysunek 1: Filtry transakcji zostały spełnione (w żółtym kółku), a wyzwalacz handlu jest aktywowany, gdy cena jest o jeden tik powyżej maksimum poprzedniego słupka, co pozwala na precyzyjne wejście w transakcję.

Źródło – TraderStation

Ważną kwestią przy wyborze filtrów handlowych nie jest ograniczenie „stopni swobody” w planie handlowym. Innymi słowy, zbyt wiele filtrów może stworzyć statystycznie nieprawdopodobną konfigurację handlową, która rzadko, jeśli w ogóle, byłaby prawdziwa. To znacznie ogranicza zdolność planu handlowego do bycia solidnym, spójnym i dochodowym. Jest to sytuacja, w której znajduje się zbyt konserwatywny trader: zasadniczo odfiltrowuje większość okazji handlowych. (Zobacz także: Wprowadź dochodowe terytorium ze średnim rzeczywistym zakresem ).

Jednym z powodów, dla których inwestorzy mogą przesadzać z planem handlowym, jest próba wyeliminowania wszystkich stratnych transakcji po przeprowadzeniu historycznej analizy historycznej. Backtesting odnosi się do testowania planu handlowego lub pomysłu na danych historycznych w celu ustalenia, czy pomysł może być opłacalny w prawdziwym handlu. Chociaż backtesting jest cennym narzędziem do tworzenia dochodowych systemów, może być nadużywany, szczególnie w przypadku określania sposobów uniknięcia każdej (lub większości) stratnych transakcji. Jest to forma dopasowania krzywej, która manipuluje warunkami handlowymi, aby uzyskać jak najlepsze wyniki na danych historycznych, tworząc jednocześnie nierealistyczny system, który słabo radzi sobie w prawdziwym życiu. Definiując filtry handlu, inwestorzy powinni dążyć do stworzenia filtrów, które są korzystne dla systemu jako całości – a nie dla określonej lub dwóch transakcji.

Po spełnieniu warunków filtra handlowego, inwestorzy obserwują, czy wystąpi wyzwalacz handlu, aby zainicjować wejście do handlu. Rysunek 2 przedstawia tę podstawową progresję.

Rysunek 2 – Ta „oś czasu” przedstawia postęp filtrów handlu, wyzwalaczy i wpisów. Filtry handlu muszą być najpierw spełnione, a następnie wyzwalacz handlu zapewnia dokładną możliwość wejścia w transakcję.

Źródło – TraderStation

[Określenie najbardziej dochodowych punktów wejścia i wyjścia może mieć zasadnicze znaczenie dla twojego sukcesu jako tradera. Analiza techniczna  kurs na  Akademii Investopedia  zawiera treści i rzeczywistych interaktywne przykłady, które pomogą zwiększyć swoje umiejętności handlowych.]

Wyzwalacze handlu

Wyzwalacze handlu można traktować jako linię na piasku, która dokładnie określa, kiedy transakcja zostanie zawarta. W przeciwieństwie do filtrów handlu, które mogą obejmować różne czynniki, wyzwalacze handlu informują inwestora dokładnie, kiedy ma działać. Wyzwalacze handlu powinny być absolutnie obiektywne i jasno zdefiniowane w planie handlowym. Nie powinno być miejsca na dwuznaczność. Na przykład „zajmij pozycję długą, gdy przecięcie średnich kroczących” może być dalej zdefiniowane poprzez „po spełnieniu wszystkich filtrów transakcji, wprowadź pozycję długą, gdy cena jest o jeden tik powyżej szczytu poprzedniego słupka”. Zapewnia to linię na piasku, której potrzebujemy, aby precyzyjnie określić wejście do handlu. Wszystkie filtry transakcji musiałyby już być prawdziwe, aby wyzwalacz handlu zaczął obowiązywać.

Na rysunku 1 widzimy, jak linia na piasku jest rysowana po spełnieniu wszystkich filtrów branżowych: czas jest między 9:30 a 13:00 czasu wschodniego; słupek zamknął się powyżej średnich kroczących z 20 i 50 okresów; a 20-okresowa średnia krocząca jest powyżej 50-okresowej średniej kroczącej. Wyzwalacz jest zatem aktywowany, gdy filtry handlu staną się prawdziwe. Przy takcie 9:30 wszystkie filtry spełniły się. Wyzwalanie następuje, gdy cena osiągnie jeden tik powyżej szczytu słupka 9:30. Cena osiąga ten wyzwalacz, więc długi handel zostałby zainicjowany po określonej cenie. Dokładny rodzaj zamówienia zależy od przedsiębiorcy. Na przykład trader systemowy może złożyć zlecenie stop, aby kupić, aby określić dokładną cenę we wpisie do transakcji. Z drugiej strony uznaniowy trader może złożyć zlecenie rynkowe, aby wejść do transakcji po najlepszej dostępnej cenie.

Wyzwalacze handlu mogą opierać się na różnych warunkach, od wartości wskaźników po przekroczenie progu cenowego, takiego jak poziom wsparcia lub oporu. Wielu traderów używa narzędzi analizy technicznej, takich jak wskaźniki, do definiowania ustawień wysokiego prawdopodobieństwa na rynku. Wskaźniki mogą zapewnić obiektywne wejście w handel, ponieważ można łatwo ustalić dokładne progi. Przykłady obejmują takie zdarzenia, jak „wprowadź pozycję długą, gdy stochastyczny 5,3 osiągnie poziom 30”; lub „wprowadź krótką pozycję, gdy średni rzeczywisty zakres osiągnie poziom 0,5”. Filtry zapewniłyby konfigurację dla tych transakcji; poziomy wskaźników byłyby wyzwalaczem. (Zobacz też:  Podstawy wsparcia i oporu ).

Ważnym aspektem wyzwalaczy handlu jest to, że muszą być proste, aby można było je wykonać. Zbyt wiele wyzwalaczy handlu lub zbyt skomplikowanych wyzwalaczy może stać się uciążliwe i utrudnić wdrożenie systemu. Może to również prowadzić do częstych błędów handlowych, ponieważ handlowcy są zdezorientowani co do własnego systemu. Wyzwalacze handlowe są jak misja firmy : powinny być wystarczająco jasne, aby można je było łatwo wyrecytować z pamięci. Wyzwalacze powinny być obiektywne i łatwo rozpoznawalne, aby nie było wątpliwości, czy wyzwalacz został spełniony.

Podsumowanie

Filtry handlu pozwalają traderom definiować warunki, które są korzystne dla wejścia na rynek. Te filtry handlowe zapewniają konfigurację. Wyzwalacze handlu to linia na piasku – próg, który po osiągnięciu „uruchamia” okazję handlową. Zrozumienie, jak używać zarówno filtrów handlu, jak i wyzwalaczy handlu, może pomóc handlowcom znaleźć i zdefiniować zyskowne konfiguracje handlowe. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz:  Jakim jesteś przedsiębiorcą? )