Spodziewany współczynnik strat – definicja metody ELR

Jaki jest przewidywany współczynnik strat – metoda ELR?

Metoda oczekiwanej szkodowości (ELR) jest techniką stosowaną do określenia prognozowanej kwoty odszkodowań w stosunku do zarobionych składek. Metoda oczekiwanego wskaźnika szkodowości (ELR) jest stosowana, gdy ubezpieczyciel nie ma odpowiednich danych dotyczących występowania szkód z przeszłości, które mógłby dostarczyć z powodu zmian w jego ofercie produktowej oraz gdy brakuje mu wystarczająco dużej próbki danych dla linii produktów z długim ogonem.

Wzór na metodę ELR to

Jak obliczyć oczekiwany współczynnik strat – metoda ELR

Aby obliczyć metodę oczekiwanej szkodowości, należy pomnożyć zarobione składki przez oczekiwany współczynnik szkodowości, a następnie odjąć zapłacone straty.

Co mówi Ci metoda ELR?

Ubezpieczyciele odkładają część swoich składek z ubezpieczenia nowych polis, aby opłacić przyszłe odszkodowania. Oczekiwany współczynnik szkodowości służy do określenia kwoty odłożonej. Ważne jest również, aby pamiętać, że częstotliwość i dotkliwość roszczeń, których spodziewają się wystąpić, również odgrywają rolę. Ubezpieczyciele stosują różne metody prognozowania w celu określenia rezerw na szkodę.

W niektórych przypadkach, takich jak nowe linie biznesowe, metoda ELR może być jedynym możliwym sposobem ustalenia odpowiedniego poziomu wymaganych rezerw na straty. Metodę ELR można również wykorzystać do ustalenia rezerwy na straty dla poszczególnych linii biznesowych i okresów polis. Oczekiwany współczynnik szkodowości pomnożony przez odpowiednią wysokość składki zarobionej da szacunkowe straty ostateczne (zapłacone lub poniesione). Jednak w przypadku niektórych branż regulacje rządowe mogą określać minimalne poziomy wymaganych rezerw na straty.

Przykład zastosowania metody współczynnika oczekiwanych strat (ELR)

Ubezpieczyciele mogą również wykorzystać współczynnik oczekiwanej szkodowości do obliczenia rezerwy poniesionej, ale niezgłoszonej (IBNR) i całkowitej rezerwy. Oczekiwany współczynnik szkodowości to stosunek ostatecznych strat do zarobionych składek. Ostateczne straty można obliczyć, mnożąc zarobioną składkę i oczekiwany współczynnik szkodowości. Całkowitą rezerwę oblicza się jako ostateczne straty pomniejszone o zapłacone straty. Rezerwa IBNR jest obliczana jako całkowita rezerwa pomniejszona o rezerwę gotówkową.

Na przykład ubezpieczyciel zarobił składki w wysokości 10 000 000 USD i oczekiwany współczynnik szkodowości w wysokości 0,60. W ciągu roku pokrył straty w wysokości 750 000 USD i rezerwy gotówkowe w wysokości 900 000 USD. Całkowita rezerwa ubezpieczyciela wynosiłaby 5 250 000 USD (10 000 000 USD * 0,60 – 750 000 USD), a jego rezerwa IBNR wynosiłaby 4 350 000 USD (5 250 000 – 900 000 USD).

Różnica między metodą ELR a metodą drabinki łańcuchowej (CLM)

Zarówno ELR, jak i metoda drabiny łańcuchowej (CLM) mierzą rezerwy roszczeń, gdzie CLM wykorzystuje dane z przeszłości do przewidywania tego, co stanie się w przyszłości. Podczas gdy współczynnik oczekiwanych strat (ELR) jest używany, gdy istnieje niewiele danych z przeszłości, z których można wyjść, CLM jest używany w przypadku stabilnych biznesów i linii biznesowych.

Ograniczenia stosowania metody ELR

Wysokość rezerw na odszkodowania i świadczenia, które ubezpieczyciel powinien odłożyć, określają modele aktuarialne i metody prognozowania. Ubezpieczyciele często wykorzystują współczynnik oczekiwanej szkodowości do ilości i jakości dostępnych danych. Często jest przydatny na wczesnych etapach prognozowania, ponieważ nie uwzględnia faktycznie zapłaconych strat, ale na późniejszych etapach ten brak wrażliwości na zmiany strat zgłaszanych i opłacanych sprawia, że ​​jest mniej dokładny, a tym samym mniej przydatny.

Dowiedz się więcej o metodzie współczynnika oczekiwanych strat (ELR)

Zobacz więcej o obliczaniu rentowności towarzystw ubezpieczeniowych ze współczynnikami szkodowości i łącznymi.