Definicja oscylatora Chande Momentum
Co to jest oscylator Chande Momentum?
Oscylator pędu Chande jest technicznym wskaźnikiem pędu wymyślonym przez Tushara Chande. Autor przedstawił wskaźnik w swojej książce „The New Technical Trader” z 1994 roku. Formuła oblicza różnicę między sumą ostatnich zysków a sumą ostatnich strat, a następnie dzieli wynik przez sumę wszystkich ruchów cen w tym samym okresie.
Kluczowe wnioski
- Oscylator pędu Chande jest wskaźnikiem technicznym, który wykorzystuje momentum do identyfikacji względnej siły lub słabości na rynku.
- Wybrany przedział czasowy ma duży wpływ na sygnały generowane przez wskaźnik.
- Rozpoznawanie wzorców często generuje bardziej wiarygodne sygnały niż bezwzględne poziomy oscylatora.
- Wskaźniki wykupienia i wyprzedania są mniej skuteczne na rynkach o silnych trendach.
Wzór na oscylator Chande Momentum to:
Jak obliczyć oscylator Chande Momentum
- Oblicz sumę wyższych zamknięć w N okresach.
- Oblicz sumę niższych zamknięć w N okresach.
- Odejmij sumę niższych zamknięć w N okresach od sumy wyższych zamknięć w N okresach.
- Dodaj sumę niższych zamknięć w N okresach do sumy wyższych zamknięć w N okresach.
- Podziel 4 z 3 i pomnóż przez 100.
- Wykreśl wynik.
Co mówi oscylator Chande Momentum?
Ten oscylator Chande jest podobny do innych wskaźników pędu, takich jak wskaźnik siły względnej Wildera (RSI Wildera) i oscylator stochastyczny. Mierzy rozpęd zarówno w dni wzlotów, jak i upadków i nie wygładza wyników, powodując częstsze penetracje wyprzedaży i wykupienia. Wskaźnik oscyluje między +100 a -100.
Interpretacja oscylatora Chande Momentum
Papier wartościowy uważa się za wykupiony, gdy oscylator Chande jest powyżej +50 i wyprzedany, gdy jest poniżej -50. Wielu traderów technicznych dodaje 10-okresową średnią ruchomą do tego oscylatora, aby działać jako linia sygnałowa. Oscylator generuje uparty sygnał, gdy przekracza średnią ruchomą i niedźwiedzi sygnał, gdy spada poniżej średniej ruchomej.
Oscylator może służyć jako sygnał potwierdzający, gdy przekracza lub znajduje się poniżej linii 0. Na przykład, jeśli 50-dniowa średnia krocząca przekroczy 200-dniową średnią kroczącą (złoty krzyż), sygnał kupna zostanie potwierdzony, gdy oscylator Chande momentum przekroczy 0, przewidując wzrost cen. Siła trendu może być również mierzona za pomocą oscylatora Chande Momum. W tej metodologii wartość oscylatora oznacza siłę lub słabość oczekiwanego trendu.
Przykład użycia oscylatora Chande Momentum
Handlowcy mogą korzystać z oscylatora Chande, aby wykryć dodatnią i ujemną dywergencję cenową między wskaźnikiem a bazowym papierem wartościowym. Negatywna dywergencja występuje, gdy bazowy papier wartościowy wykazuje tendencję wzrostową, a oscylator Chande Momentum przesuwa się w dół. Dodatnia dywergencja występuje, gdy cena spada, ale oscylator rośnie.
W tym przykładzie Apple osiągnął nowy szczyt pod koniec sierpnia i kolejny nowy szczyt pod koniec września. Zamiast tego oscylator osiągnął niższy szczyt pod koniec września, potwierdzając niedźwiedzi dywergencję. Trader, który decyduje się na krótką sprzedaż, może złożyć zlecenie stop-loss powyżej wrześniowego szczytu i osiągnąć zyski, gdy oscylator przekroczy -50.
Różnice między oscylatorem Chande Momentum a oscylatorem stochastycznym
Oscylator Chande momentum oblicza wizualnie względną siłę za pomocą wzorców podobnych do wskaźnika względnej siły Wildera (RSI), ze względnym pozycjonowaniem między szczytami i dołkami określającymi długoterminową perspektywę zwyżkową lub niedźwiedzia. Obliczenia stochastyczne generują więcej rytmicznych fal, naprzemiennie między wykupionymi i wyprzedanymi skrajnościami. Wskaźnik ten zawsze wykorzystuje drugą linię „sygnałową”, w której zwrotnice wyższe i niższe dyktują możliwości kupna i sprzedaży.