Skumulowany wskaźnik wahań (ASI)
Co to jest skumulowany wskaźnik wahań (ASI)
Accumulative Swing Index (ASI) jest wskaźnikiem linii trendu używanym przez handlowców do oceny długoterminowego trendu ceny papieru wartościowego poprzez zbiorowe wykorzystanie jego cen otwarcia, zamknięcia, wysokich i niskich.
Podział skumulowanego wskaźnika wahań (ASI)
ASI został opracowany przez Wellesa Wildera, który również stworzył Swing Index. Zasadniczo ASI jest akumulacją indeksu Swing. Szczegóły dotyczące indeksu ASI i Swing można znaleźć w książce Wildera zatytułowanej New Concepts in Technical Trading Systems.
Linia trendu Accumulative Swing Index jest jedną z kilku linii trendu, które można śledzić, aby zapewnić wsparcie dla analityków technicznych odczytujących sygnały kupna i sprzedaży. Inne popularne wskaźniki to ważona alfa, średnia ruchoma i średnia ruchoma ważona wolumenem.
Skumulowany indeks wahań jest przedstawiany jako linia trendu. Można go wdrożyć za pomocą zaawansowanego oprogramowania do tworzenia wykresów technicznych, takiego jak MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest i INO MarketClub. Zwykle jest przedstawiany jako samodzielna linia trendu, podobnie jak wykresy słupkowe wolumenu. Do diagramu wykresu analityka technicznego można dodać zarówno skumulowany indeks wahań, jak i indeks wahań.
Indeks huśtawki
W badaniach Wildera postanowił zidentyfikować wskaźnik indeksu, który mógłby dostarczyć informacji o cenie papieru wartościowego, analizując zbiorczo cenę otwarcia, zamknięcia, wysoką i niską. Te ceny na wykresach dziennych świecowych są zintegrowane z następującym równaniem opracowanym przez Wildera, aby uzyskać miarę Swing Index.
Obliczenie wskaźnika Swing zostało opracowane w celu uwzględnienia różnic między cenami zamknięcia z kolejnych dni a cenami otwarcia z uwzględnieniem zmiennej R zdefiniowanej poniżej:
To obtain R, first determine the largest of:(1) H.-doy(2) L-doy(3) H.-LIf (1) is largest, R=H.-doy-12(L-doy)+14(doy-Oy)If (2) is largest, R=L-doy-12(H.-doy)+14(doy-Oy)If (3) is largest, R=H.-L+14(doy-Oy)\ begin {aligned} & \ text {Aby uzyskać} R \ text {, najpierw określ największą z:} \\ & \ text {(1)} H – C_y \\ & \ text {(2)} L – C_y \\ & \ text {(3)} H – L \\ & \\ & \ text {Jeśli (1) jest największa,} R = H-C_y – \ frac {1} {2} (L-C_y) + \ frac {1} {4} (C_y – O_y) \\ & \ text {Jeśli (2) jest największa,} R = L-C_y – \ frac {1} {2} (H-C_y) + \ frac { 1} {4} (C_y – O_y) \\ & \ text {Jeśli (3) jest największe,} R = HL + \ frac {1} {4} (C_y – O_y) \\ \ end {aligned}WcześniejszeAby uzyskać R, najpierw określ największą z:(1) H.-doyWcześniejsze(2) L.-doyWcześniejsze(3) H.-LJeśli (1) jest największa, R=H.-doyWcześniejsze-2
Ta podstawowa wartość jest mnożona przez 50 i K / T, gdzie T jest maksymalną kwotą zmiany ceny w ciągu dnia.
Skumulowany wskaźnik wahań
Wartość indeksu wahań jest następnie akumulowana, aby utworzyć linię trendu skumulowanego indeksu wahań. Ta wartość linii trendu zwykle mieści się w zakresie od 100 do -100. Jako indeks cenowy, będzie on generalnie podążał za formacją świecową ceny. Swing Index i ASI mogą być używane do analizy wszystkich rodzajów papierów wartościowych. Jest często używany do handlu kontraktami futures, ale może być również używany do analizowania trendów cenowych innych aktywów. Uwzględnij wnioski z wykresu ASI jest znane z wspierania afirmacji wyprysków. ASI może być używany w połączeniu z kanałami transakcyjnymi w celu potwierdzenia wybić, ponieważ ta sama linia trendu ma być penetrowana w obu sytuacjach. Generalnie, gdy ASI jest dodatni, potwierdza, że długoterminowy trend będzie wyższy, a gdy ASI jest ujemny, sugeruje, że długoterminowy trend będzie niższy.