Ryzyko aktuarialne
Co to jest ryzyko aktuarialne?
Ryzyko aktuarialne odnosi się do ryzyka, że założenia, które aktuariusze wprowadzają do modeli stosowanych do wyceny określonych polis ubezpieczeniowych, mogą okazać się niedokładne lub błędne. Możliwe założenia obejmują częstotliwość strat, dotkliwość strat oraz korelację strat między kontraktami. Ryzyko aktuarialne jest również nazywane „ryzykiem ubezpieczeniowym”.
Kluczowe wnioski
- Ryzyko aktuarialne bada możliwość, że założenia aktuariuszy wbudowane w modele stosowane do wyceny określonych polis ubezpieczeniowych nie sprawdzą się.
- Poziom ryzyka aktuarialnego jest proporcjonalny do wiarygodności założeń przyjętych w modelach cenowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń przy ustalaniu składek.
- Aktuariusze używają tablic trwania okresu, które pokazują współczynniki umieralności określonej populacji osób w danym okresie, a także tablic trwania kohorty, które pokazują ogólne wskaźniki śmiertelności w całym okresie życia określonej populacji.
Zrozumienie ryzyka aktuarialnego
Poziom ryzyka aktuarialnego jest wprost proporcjonalny do wiarygodności założeń przyjętych w modelach cenowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń do ustalania składek.
Życie niesie ze sobą wiele zagrożeń. Właściciel domu stoi w obliczu potencjalnej zmienności związanej z możliwością strat ekonomicznych spowodowanych pożarem domu. Kierowca ponosi potencjalną stratę ekonomiczną, jeśli jego samochód zostanie uszkodzony. Jeszcze większe szkody grozi mu, jeśli zrani osobę trzecią w wypadku samochodowym, za który jest odpowiedzialny. Ważnym elementem pracy aktuariusza jest przewidywanie częstotliwości i dotkliwości tych ryzyk, ponieważ dotyczą one odpowiedzialności finansowej za ryzyko podjęte przez ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczeniowej.
Różne modele prognozowania
Aktuariusze używają różnych typów modeli prognostycznych do szacowania poziomów ryzyka. Te modele prognostyczne opierają się na założeniach, które mają na celu odzwierciedlenie rzeczywistego życia, co ma kluczowe znaczenie dla wyceny wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Wady założeń modelu mogą prowadzić do błędnej wyceny składki. W najgorszym przypadku aktuariusz może zaniżać częstotliwość zdarzenia. Nierozliczone incydenty spowodują wzrost częstotliwości wypłat, co może doprowadzić do bankructwa ubezpieczyciela.
Tabele życia mogą opierać się na zapisach historycznych, w których często zaniżono obliczenie śmiertelności niemowląt w porównaniu z regionami, które mają lepsze dane.
Aktuarialne tabele ryzyka i życia
Tablice trwania życia należą do najczęściej stosowanych modeli oceny ryzyka. Urządzenia te są zwyczajowo wykorzystywane do wyceny polis ubezpieczeniowych na życie. Tablice trwania życia starają się przewidzieć prawdopodobieństwo śmierci danej osoby przed następnymi urodzinami. W naukach aktuarialnych dominują dwa rodzaje tablic trwania życia:
- Tablica trwania okresu : Ta tabela przedstawia współczynniki śmiertelności w danej populacji osobników w określonym i wąskim okresie.
- Tabela życia kohorty : W tej tabeli przedstawiono ogólne współczynniki śmiertelności w całym okresie życia określonej populacji. Narzędzie to, czasami nazywane „tablicą życia pokoleń”, zakłada, że wszystkie jednostki w danej populacji rodzą się w tym samym przedziale czasowym. Tabele te są używane najczęściej, ponieważ mogą przewidywać przyszłe zmiany współczynnika umieralności w danej populacji oraz analizować wzorce śmiertelności w czasie.