Jak zbudować wskaźnik handlowy
Elliott i Gann stali się znanymi nazwiskami w światowej społeczności handlowej. Ci pionierzy analizy technicznej opracowali jedne z najczęściej stosowanych technik w tej dziedzinie. Ale w jaki sposób Ralph Nelson Elliott i WD Gann wymyślili te techniki i jak odnieśli taki sukces? Prawdę mówiąc, nie jest to takie trudne, jak się wydaje! W tym artykule przedstawiono proces tworzenia własnego wskaźnika, który można wykorzystać do uzyskania przewagi nad konkurencją.
tło
Przypomnijmy, że teoria analizy technicznej głosi, że wykresy finansowe uwzględniają wszystkie rzeczy – to znaczy wszystkie czynniki fundamentalne i środowiskowe. Teoria dalej stwierdza, że te wykresy przedstawiają elementy psychologii, które można zinterpretować za pomocą wskaźników technicznych.
Aby lepiej to zrozumieć, spójrzmy na przykład. Zniesienia Fibonacciego pochodzą z ciągu matematycznego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 i tak dalej. Widzimy, że aktualna liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb. Co to ma wspólnego z rynkami? Okazuje się, że te poziomy zniesienia (33%, 50%, 66%) wpływają na decyzje traderów do tego stopnia, że poziomy stały się zbiorem poziomów wsparcia i oporu psychologicznego. Chodzi o to, że znajdując te punkty na wykresach, można przewidzieć przyszłe kierunki ruchów cen.
Składowe wskaźnika
Wszystkie wskaźniki są tworzone w celu przewidywania, dokąd zmierza cena, gdy występuje określony warunek. Handlowcy próbują przewidzieć dwie podstawowe rzeczy:
- Poziomy wsparcia i oporu: są ważne, ponieważ są to obszary, w których ceny zmieniają kierunek.
- Czas: jest to ważne, ponieważ musisz być w stanie przewidzieć, kiedy wystąpią ruchy cen.
Czasami wskaźniki przewidują te dwa czynniki bezpośrednio – jak ma to miejsce w przypadku pasm Bollingera lub fal Elliotta – ale wskaźniki zwykle mają zestaw reguł uchwalonych w celu wydania prognozy.
Na przykład, używając wskaźnika ciągu wszerz (który jest reprezentowany przez linię wskazującą poziomy pędu ), musimy wiedzieć, które poziomy są istotne. Sam wskaźnik jest po prostu linią. Wskaźnik ciągu szerokości wygląda podobnie do RSI, ponieważ jest „ograniczony w zakresie ” i służy do mierzenia pędu ruchów cenowych. Kiedy linia znajduje się w strefie środkowej, pęd jest niewielki. Kiedy wznosi się do górnej strefy, wiemy, że jest zwiększony pęd i odwrotnie. Można by spojrzeć na zajęcie długiej pozycji, gdy dynamika rośnie z niskich poziomów i na krótko po szczytach dynamiki na wysokim poziomie. Ważne jest ustalenie reguł interpretacji znaczenia ruchów wskaźnika, aby były one użyteczne.
Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się sposobom tworzenia prognoz. Istnieją dwa główne typy wskaźników: wskaźniki unikalne i wskaźniki hybrydowe. Unikalne wskaźniki można opracować tylko z podstawowymi elementami analizy wykresów, podczas gdy wskaźniki hybrydowe mogą wykorzystywać kombinację podstawowych elementów i istniejących wskaźników.
Składniki unikalnych wskaźników
Unikalne wskaźniki są oparte na nieodłącznych aspektach wykresów i funkcji matematycznych. Oto dwa najpopularniejsze komponenty:
1. Wzory
Wzorce to po prostu powtarzające się sekwencje cenowe widoczne w danym okresie. Wiele wskaźników wykorzystuje wzorce do reprezentowania prawdopodobnych przyszłych ruchów cen. Na przykład teoria Elliotta Wave opiera się na założeniu, że wszystkie ceny poruszają się według określonego wzoru, co jest uproszczone w poniższym przykładzie:
Istnieje wiele innych prostych wzorców, których handlowcy używają do identyfikowania obszarów ruchu cen w cyklach. Niektóre z nich to trójkąty, kliny i prostokąty.
Tego typu wzorce można zidentyfikować na wykresach po prostu patrząc na nie; jednak komputery oferują znacznie szybszy sposób wykonania tego zadania. Aplikacje i usługi komputerowe zapewniają możliwość automatycznego lokalizowania takich wzorców.
2. Funkcje matematyczne
Funkcje matematyczne mogą obejmować uśrednianie ceny lub bardziej złożone funkcje oparte na wielkości i innych miarach. Na przykład wstęgi Bollingera to po prostu stałe wartości procentowe powyżej i poniżej średniej ruchomej. Ta matematyczna funkcja daje jasny kanał cenowy pokazujący poziomy wsparcia i oporu.
Składniki wskaźników hybrydowych
Wskaźniki hybrydowe wykorzystują kombinację istniejących wskaźników i można je traktować jako uproszczone systemy transakcyjne. Istnieje niezliczona ilość sposobów łączenia elementów w celu utworzenia prawidłowych wskaźników. Oto przykład zwrotnicy MA:
Ten hybrydowy wskaźnik wykorzystuje kilka różnych wskaźników, w tym trzy wystąpienia średnich kroczących. Najpierw należy narysować trzy, siedmiodniowe i 20-dniowe średnie kroczące na podstawie historii cen. Następnie reguła szuka crossovera, aby kupić papier wartościowy lub cross-under, aby go sprzedać. System ten wskazuje poziom, na którym można się spodziewać ruchu cen i zapewnia rozsądny sposób oszacowania, kiedy to nastąpi (w miarę zbliżania się linii). Oto, jak to może wyglądać:
Tworzenie wskaźnika
Trader może stworzyć wskaźnik, wykonując kilka prostych kroków:
- Określ typ wskaźnika, który chcesz zbudować: unikalny lub hybrydowy.
- Określ komponenty, które mają być zawarte w twoim wskaźniku.
- Utwórz zestaw reguł (jeśli to konieczne), aby regulować, kiedy i gdzie powinny wystąpić ruchy cen.
- Przetestuj swój wskaźnik na prawdziwym rynku poprzez analizę historyczną lub handel papierowy.
- Jeśli przynosi dobre rezultaty, oddaj go do użytku.
Przykład
Załóżmy, że chcemy stworzyć wskaźnik, który mierzy jeden z najbardziej podstawowych elementów rynków: wahania cen. Celem naszego wskaźnika jest przewidywanie przyszłych ruchów cen w oparciu o ten wzorzec wahań.
Krok 1:
Chcemy opracować unikalny wskaźnik wykorzystujący dwa podstawowe elementy, wzór i funkcje matematyczne.
Krok 2:
Patrząc na cotygodniowe wykresy akcji spółki XYZ, zauważamy pewne podstawowe wahania między wzrostem a niedźwiedziem, które trwają około pięciu dni. Ponieważ naszym wskaźnikiem jest mierzenie wahań cen, powinniśmy być zainteresowani wzorcami definiującymi wahania oraz funkcją matematyczną, średnimi cenami, w celu określenia zakresu tych wahań.
Krok 3:
Teraz musimy zdefiniować zasady, które rządzą tymi elementami. Wzorce są najłatwiejsze do zdefiniowania: są to po prostu wzorce bycze i niedźwiedzie, które zmieniają się co około pięć dni. Aby stworzyć średnią, bierzemy próbkę czasu trwania trendów wzrostowych i próbkę czasu trwania trendów spadkowych. Naszym końcowym rezultatem powinien być spodziewany okres czasu na wystąpienie tych ruchów. Aby zdefiniować zakres wahań, używamy względnie wysokiego i stosunkowo niskiego poziomu i ustawiamy je na najwyższych i najniższych poziomach wykresu tygodniowego. Następnie, aby stworzyć projekcję obecnego nachylenia / spadku na podstawie poprzednich wzniesień / spadków, po prostu uśredniamy całkowite nachylenia / spadki i przewidujemy te same zmierzone ruchy (+/-), które wystąpią w przyszłości. Kierunek i czas trwania ruchu są ponownie określone przez wzór.
Krok 4:
Przyjmujemy tę strategię i testujemy ją ręcznie lub używamy oprogramowania do kreślenia i tworzenia sygnałów. Okazało się, że może z powodzeniem zwrócić 5% na swing (co pięć dni).
Krok 5:
Wreszcie, realizujemy tę koncepcję i handlujemy za prawdziwe pieniądze.
Podsumowanie
Budowanie własnego wskaźnika wymaga głębszego przyjrzenia się analizie technicznej, a następnie przekształcenia tych podstawowych komponentów w coś wyjątkowego. Ostatecznie celem jest uzyskanie przewagi nad innymi traderami. Wystarczy spojrzeć na Ralpha Nelsona Elliotta lub WD Ganna. Ich udane wskaźniki dały im nie tylko przewagę handlową, ale także popularność i rozgłos w kręgach finansowych na całym świecie.