Triple Screen Trading System – Część 1
Brzmiące bardziej jak medyczny test diagnostyczny niż metoda handlu finansowego, potrójny system transakcyjny został opracowany przez dr Aleksandra Eldera w 1985 r. Chociaż jest to zrozumiały błąd, potrójny ekran nie ma nic wspólnego z liczbą używane wyświetlacze fizyczne. Aluzja do medycyny lub „badań przesiewowych” nie jest przypadkowa: dr Elder przez wiele lat pracował jako psychiatra w Nowym Jorku, zanim zaangażował się w handel finansowy. Od tego czasu napisał dziesiątki artykułów i książek, w tym „Trading for a Living” (1993) oraz przemawiał na kilku ważnych konferencjach.
Argument dotyczący różnych metod handlu
Wielu traderów przyjmuje pojedynczy ekran lub wskaźnik, który mają zastosowanie do każdej transakcji. W zasadzie nie ma nic złego w przyjęciu i przestrzeganiu jednego wskaźnika przy podejmowaniu decyzji. W rzeczywistości dyscyplina związana z utrzymaniem koncentracji na pojedynczym działaniu jest powiązana z dyscypliną tradera i być może jest jednym z głównych wyznaczników osiągnięcia sukcesu jako trader.
A jeśli wybrany przez Ciebie wskaźnik jest zasadniczo wadliwy? Co się stanie, jeśli warunki na rynku zmienią się tak, że pojedynczy ekran nie będzie już mógł uwzględniać wszystkich ewentualności występujących poza jego pomiarem? Chodzi o to, że ponieważ rynek jest bardzo złożony, nawet najbardziej zaawansowane wskaźniki nie mogą działać przez cały czas iw każdych warunkach rynkowych.
Wybór wskaźników
Na przykład w trendzie wzrostowym na rynku wskaźniki podążające za trendem rosną i emitują sygnały „kupuj”, podczas gdy oscylatory sugerują, że rynek jest wykupiony i emitują sygnały „sprzedaj”. W przypadku trendów spadkowych wskaźniki podążające za trendem sugerują krótką sprzedaż, ale oscylatory stają się wyprzedane i wysyłają sygnały do kupna. Na rynku poruszającym się znacznie wyżej lub niżej, wskaźniki podążające za trendem są idealne, ale są podatne na szybkie i nagłe zmiany, gdy rynki handlują w zakresach. W zakresie handlu oscylatory są najlepszym wyborem, ale kiedy rynki zaczynają podążać za trendem, oscylatory emitują przedwczesne sygnały.
Aby określić równowagę opinii wskaźników, niektórzy handlowcy próbowali uśrednić sygnały kupna i sprzedaży emitowane przez różne wskaźniki. Ale ta praktyka ma nieodłączną wadę. Jeśli obliczenie liczby wskaźników podążających za trendem jest większe niż liczba użytych oscylatorów, wówczas wynik będzie naturalnie przekrzywiony w kierunku wyniku zgodnego z trendem i odwrotnie.
Elder opracował system do walki z problemami prostego uśredniania, wykorzystując jednocześnie najlepsze techniki podążania za trendem i oscylatora. System Eldera ma przeciwdziałać niedoborom poszczególnych wskaźników, a jednocześnie służy do wykrywania wrodzonej złożoności rynku. Podobnie jak znacznik potrójnego ekranu w naukach medycznych, system handlu potrójnym ekranem stosuje nie jeden lub dwa, ale trzy unikalne testy (ekrany) do każdej decyzji handlowej, które tworzą kombinację wskaźników podążających za trendem i oscylatorów.
Problem statycznych ram czasowych
Istnieje jednak inny problem z popularnymi wskaźnikami trendu, który należy rozwiązać, zanim będzie można ich użyć. Ten sam wskaźnik podążania za trendem może generować sprzeczne sygnały, gdy jest stosowany w różnych ramach czasowych. Na przykład ten sam wskaźnik może wskazywać na trend wzrostowy na wykresie dziennym i emitować sygnał sprzedaży oraz wskazywać na trend spadkowy na wykresie tygodniowym. W przypadku wykresów intraday problem jest jeszcze większy. Na tych wykresach krótkoterminowych wskaźniki podążające za trendem mogą zmieniać się między sygnałami kupna i sprzedaży co godzinę lub nawet częściej.
Aby zwalczyć ten problem, warto podzielić ramy czasowe na jednostki po pięć. Dzieląc wykresy miesięczne na wykresy tygodniowe, istnieje od 4,5 tygodnia do miesiąca. Przechodząc od wykresów tygodniowych do dziennych, istnieje dokładnie pięć dni handlowych w tygodniu. Przechodząc o jeden poziom dalej, od wykresów dziennych do godzinowych, w dniu handlowym występuje od pięciu do sześciu godzin. W przypadku traderów jednodniowych wykresy godzinowe można zredukować do wykresów 10-minutowych (mianownik sześciu) i ostatecznie z wykresów 10-minutowych do wykresów dwuminutowych (mianownik pięciu).
Sedno tej koncepcji opartej na współczynniku pięciu polega na tym, że decyzje handlowe należy analizować w kontekście co najmniej dwóch ram czasowych. Jeśli wolisz analizować swoje decyzje handlowe za pomocą wykresów tygodniowych, powinieneś również zastosować wykresy miesięczne. Jeśli handlujesz w ciągu dnia przy użyciu 10-minutowych wykresów, powinieneś najpierw przeanalizować wykresy godzinowe.
Zarządzanie czasem
Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na ramy czasowe do wykorzystania w systemie potrójnego ekranu, oznacza to jako pośrednie ramy czasowe. Długoterminowe ramy czasowe są dłuższe o jeden rząd o pięć; krótkoterminowe ramy czasowe są o jeden rząd wielkości krótsze. Handlowcy, którzy prowadzą swoje transakcje przez kilka dni lub tygodni, będą używać dziennych wykresów jako pośrednich ram czasowych. Ich długoterminowe ramy czasowe będą tygodniowymi wykresami; wykresy godzinowe będą ich krótkoterminowymi ramami czasowymi. Inwestorzy jednodniowi, którzy utrzymują swoje pozycje krócej niż godzinę, będą używać 10-minutowego wykresu jako pośredniego przedziału czasowego, wykresu godzinowego jako długoterminowej ramy czasowej i dwuminutowego wykresu jako krótkoterminowego.
System handlu trójekranowego wymaga, aby najpierw zbadać wykres długoterminowego trendu. Gwarantuje to, że handel podąża za trendem długoterminowym, jednocześnie umożliwiając wejście do transakcji w momentach, gdy rynek porusza się krótko wbrew trendowi. Najlepsze okazje do zakupów pojawiają się, gdy rosnący rynek powoduje krótszy spadek; najlepsze okazje do zwarcia są wskazywane, gdy spadający rynek szybko się wzmacnia. Kiedy miesięczny trend jest zwyżkowy, tygodniowe spadki reprezentują możliwości zakupu. Godzinowe wahania dają możliwość zwarcia, gdy dzienny trend jest spadkowy.