Wskaźnik zmienności
Co to jest wskaźnik zmienności
Wskaźnik zmienności jest miarą techniczną używaną do identyfikacji wzorców cenowych i wybić. W analizie technicznej wykorzystuje prawdziwy zakres, aby zrozumieć, jak zmienia się cena papieru wartościowego w bieżącym dniu w porównaniu z jego zmiennością w przeszłości.
Przełamywanie wskaźnika zmienności
Współczynnik zmienności jest to środek, który pomaga inwestorom śledzić zmienność danej zapasów dla cenie. Jest to jeden z kilku wskaźników technicznych skoncentrowanych na zmienności. Ogólnie rzecz biorąc, odchylenie standardowe jest zazwyczaj jedną z najczęściej stosowanych miar śledzenia zmienności. Odchylenie standardowe stanowi podstawę dla kilku kanałów technicznych, w tym wstęg Bollingera. Wszechstronne kanały wielu różnych odmian są wykorzystywane przez analityków technicznych do identyfikacji zakresów cen i wzorców zmienności, które pomagają prowadzić do sygnałów transakcyjnych. Zmienność historyczna jest również kolejną popularną linią trendu, którą można wykorzystać do śledzenia zmienności.
Wskaźnik zmienności został opracowany, aby przyczynić się do analizy zmienności cen. W całej branży obliczenia zmienności i wskaźnika zmienności mogą się różnić. Jeśli chodzi o analizę techniczną, Jack Schwager jest znany z wprowadzenia pojęcia wskaźnika zmienności w swojej książce „Analiza techniczna”.
Obliczanie wskaźnika zmienności
Metodologia Schwagera do obliczania wskaźnika zmienności opiera się na koncepcji prawdziwego zakresu, która została opracowana i wprowadzona przez Wellesa Wildera, ale ma kilka iteracji. Schwager oblicza współczynnik zmienności na podstawie:
Inne iteracje wskaźnika zmienności mogą obejmować:
VR=∣TTR∣ATRWhere:| TTR |=Absolute Value of MaxAbsolute Value of Max=TH-TL, TH-YC, YC-TLTH=Today’s HighTL=Today’s LowYC=Yesterday’s Close\ begin {aligned} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {|TTR |} = \ text {Wartość bezwzględna maks.} \\ & \ text {Wartość bezwzględna maks.} = \ Text {TH} – \ text {TL}, \ text {TH} – \ text {YC}, \ text {YC} – \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Today’s High} \\ & \ text {TL} = \ text {Today’s Low} \\ & \ text {YC} = \ text {Wczorajsze zamknięcie} \\ \ end {aligned}WcześniejszeVR=ATR
Sygnały wskaźnika zmienności
Inwestorzy i handlowcy będą mieli własne mechanizmy śledzenia i wykrywania wzorców na podstawie współczynnika zmienności. Ten stosunek jest zwykle wykreślany jako pojedyncza linia na wykresie technicznym jako nakładka lub we własnym oknie wyświetlania.
Wyższy wskaźnik zmienności będzie sygnalizował znaczną zmienność cen w bieżącym dniu handlowym. Ogólnie zmienność może być sygnałem zakłóceń lub wydarzeń mających wpływ na cenę papieru wartościowego. Dlatego wysoka zmienność może prowadzić do nowego trendu ceny papieru wartościowego w kierunku dodatnim lub ujemnym. Handlowcy śledzą zmienność i współczynnik zmienności w połączeniu z innymi wzorcami handlowymi , aby pomóc potwierdzić sygnał handlowy dla inwestycji.