Efektywne korzystanie ze wskaźników handlowych

Wielu inwestorów i aktywnych handlowców wykorzystuje techniczne wskaźniki handlowe, aby pomóc zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia z transakcji o wysokim prawdopodobieństwie. Na większości platform handlowych dostępne są setki wskaźników; dlatego łatwo jest zastosować zbyt wiele wskaźników lub wykorzystać je nieefektywnie. W tym artykule wyjaśniono, jak wybrać wiele wskaźników, jak uniknąć nadmiaru informacji i jak zoptymalizować wskaźniki, aby najskuteczniej wykorzystać te narzędzia analizy technicznej.

Korzystanie z wielu wskaźników

• Rodzaje wskaźników : Wskaźniki techniczne to obliczenia matematyczne oparte na przeszłej i bieżącej cenie lub wolumenieinstrumentu handlowego. Analitycy techniczni wykorzystują te informacje do oceny wyników historycznych i przewidywania przyszłych cen. Wskaźniki nie dostarczają konkretnie żadnych sygnałów kupna  i sprzedaży; trader musi zinterpretować sygnały, aby określić punkty wejścia i wyjścia transakcji, które są zgodne z jego własnym unikalnym stylem handlowym. Istnieje kilka różnych typów wskaźników, w tym te, które interpretują trend, momentum, zmienność i wolumen.
• Unikanie nadmiarowości : „ Współliniowość ” to termin statystyczny odnoszący się do wielokrotnego zliczania tych samych informacji. Jest to częsty problem w analizie technicznej, który pojawia się, gdy te same typy wskaźników są stosowane do jednego wykresu. Wyniki tworzą zbędne sygnały, które mogą wprowadzać w błąd. Niektórzy traderzy celowo stosują wiele wskaźników tego samego typu, mając nadzieję na znalezienie potwierdzenia spodziewanego ruchu ceny. W rzeczywistości jednak współliniowość może sprawić, że inne zmienne staną się mniej ważne i może utrudnić dokładną ocenę warunków rynkowych.

Ryc.1

Wykres utworzony za pomocą TradeStation

• Korzystanie ze wskaźników uzupełniających : aby uniknąć problemów związanych z współliniowością, handlowcy powinni wybierać wskaźniki, które dobrze ze sobą współpracują lub uzupełniają się, bez dostarczania zbędnych wyników. Można to osiągnąć, stosując różne typy wskaźników do wykresu. Trader może użyć jednego wskaźnika pędu i jednego wskaźnika trendu; na przykład oscylator stochastyczny (wskaźnik pędu) i średni wskaźnik kierunkowy lub ADX (wskaźnik trendu). Rysunek 1 przedstawia wykres z zastosowanymi obydwoma wskaźnikami. Zwróć uwagę, jak wskaźniki dostarczają różnych informacji. Ponieważ każda z nich zapewnia inną interpretację warunków rynkowych, jedna może służyć do potwierdzenia drugiej.

Utrzymuj wykresy handlowe w czystości

• Utrzymywanie czystych wykresów : Ponieważ platforma wykresów tradera jest jego portalem do rynków, ważne jest, aby wykresy wzmacniały, a nie utrudniały analizę rynku tradera. Czytelne wykresy i obszary robocze (cały ekran, w tym wykresy, kanały informacyjne, okna wprowadzania zamówień itp.) Mogą poprawić świadomość sytuacyjną tradera, umożliwiając mu szybkie rozszyfrowanie i zareagowanie na aktywność rynkową. Większość platform transakcyjnych pozwala na duży stopień dostosowania koloru i projektu wykresu, od koloru tła oraz stylu i koloru średniej ruchomej  po rozmiar, kolor i czcionkę słów, które pojawiają się na wykresie. Konfigurowanie czystych i atrakcyjnych wizualnie wykresów i obszarów roboczych pomaga handlowcom efektywnie wykorzystywać wskaźniki.
• Przeładowanie informacjami : Wielu dzisiejszych handlowców korzysta z wielu monitorów w celu wyświetlenia kilku wykresów i okien wprowadzania zleceń. Nawet jeśli używanych jest sześć monitorów, nie powinno być uważane za zielone światło, aby poświęcać każdy cal kwadratowy powierzchni ekranu na wskaźniki techniczne. Do przeciążenia informacją dochodzi, gdy przedsiębiorca próbuje zinterpretować tak dużo danych, że w zasadzie wszystkie one zostają utracone. Niektórzy nazywają to paraliżem analitycznym; jeśli zostanie przedstawionych zbyt wiele informacji, przedsiębiorca prawdopodobnie nie będzie w stanie odpowiedzieć. Jedną z metod uniknięcia przeładowania informacjami jest wyeliminowanie wszelkich obcych wskaźników z obszaru roboczego; jeśli go nie używasz, zgub go – pomoże to zmniejszyć bałagan. Handlowcy mogą również przeglądać wykresy, aby potwierdzić, że nie są obciążeni współliniowością; jeśli na tym samym wykresie występuje wiele wskaźników tego samego typu, można usunąć jeden lub więcej wskaźników.
• Wskazówki dotyczące organizacji:  Tworzenie dobrze zorganizowanego obszaru roboczego, w którym są używane tylko odpowiednie narzędzia analityczne, to proces. Drganie wskaźników technicznych, których używa trader, może się zmieniać od czasu do czasu, w zależności od warunków rynkowych, stosowanych strategii i stylu handlu.

1:35

Rysunek 2

Wykres utworzony za pomocą TradeStation.

Z drugiej strony wykresy można zapisać, gdy zostaną skonfigurowane w przyjazny dla użytkownika sposób. Nie jest konieczne ponowne formatowanie wykresów za każdym razem, gdy platforma handlowa jest zamykana i ponownie otwierana (zobacz sekcję Pomoc platformy transakcyjnej, aby uzyskać wskazówki). Symbole handlowe można zmieniać, wraz z wszelkimi wskaźnikami technicznymi, bez zakłócania schematu kolorów i układu obszaru roboczego. Rysunek 2 przedstawia dobrze zorganizowaną przestrzeń roboczą. Rozważania dotyczące tworzenia łatwych do odczytania wykresów i obszarów roboczych obejmują:

• Kolory. Kolory powinny być łatwe do oglądania i zapewniać duży kontrast, aby wszystkie dane były łatwo widoczne. Ponadto jeden kolor tła może być użyty dla wykresów wprowadzania zleceń (wykres używany do wejścia i wyjścia z transakcji), a inny kolor tła może być użyty dla wszystkich innych wykresów tego samego symbolu. Jeśli przedmiotem handlu jest więcej niż jeden symbol, można użyć innego koloru tła dla każdego symbolu, aby ułatwić wyodrębnienie danych.
• Układ. Posiadanie więcej niż jednego monitora jest pomocne w tworzeniu łatwego w użyciu obszaru roboczego. Jeden monitor może służyć do wprowadzania zleceń, a drugi do wykresów cenowych. Jeśli ten sam wskaźnik jest używany na więcej niż jednym wykresie, dobrze jest umieścić podobne wskaźniki w tym samym miejscu na każdym wykresie, używając tych samych kolorów. Ułatwia to znajdowanie i interpretowanie aktywności rynkowej na oddzielnych wykresach.
• Rozmiary i czcionki. Pogrubione i wyraźne czcionki pozwalają inwestorom na łatwiejsze odczytywanie liczb i słów. Podobnie jak kolory i układ, preferowany jest styl czcionki, a handlowcy mogą eksperymentować z różnymi stylami i rozmiarami, aby znaleźć kombinację, która zapewni najbardziej przyjemny wizualnie wynik. Po znalezieniu wygodnego napisu można zastosować ten sam styl i rozmiar czcionki na wszystkich wykresach, aby zapewnić ciągłość.

Wskaźniki optymalizacji

• Zmienne wejściowe zdefiniowane przez użytkownika : każdy przedsiębiorca decyduje, które wskaźniki techniczne zastosować, a także jak najlepiej wykorzystać wskaźniki. Najczęściej dostępne wskaźniki, takie jak średnie kroczące i oscylatory, pozwalają na element dostosowywania po prostu poprzez zmianę wartości wejściowych, zmiennych definiowanych przez użytkownika, które modyfikują zachowanie wskaźnika. Zmienne, takie jak okres retrospektywny lub rodzaj danych cenowych używanych w obliczeniach, można zmienić, aby dać wskaźnikowi znacznie różne wartości i wskazać różne warunki rynkowe. Rysunek 3 przedstawia przykład typów zmiennych wejściowych, które można dostosować, aby zmienić zachowanie wskaźnika.

Rycina 3

Wykres utworzony za pomocą TradeStation.

• Optymalizacja : Wiele dzisiejszych zaawansowanych platform transakcyjnych umożliwia traderom przeprowadzanie badań optymalizacyjnych w celu określenia danych wejściowych, które zapewniają optymalną wydajność. Handlowcy mogą wprowadzić zakres dla określonych danych wejściowych, takich jak na przykład średnia ruchoma długość, a platforma wykona obliczenia, aby znaleźć dane wejściowe, które zapewniają najkorzystniejsze wyniki. Optymalizacje wielu zmiennych analizują jednocześnie dwa lub więcej danych wejściowych, aby ustalić, jaka kombinacja zmiennych prowadzi do najlepszych wyników. Optymalizacja jest ważnym krokiem w opracowywaniu obiektywnej strategii, która definiujezasadywejścia i wyjścia z transakcji oraz zarządzania pieniędzmi.
• Nadmierna optymalizacja :  Podczas gdy badania optymalizacyjne mogą pomóc traderom zidentyfikować najbardziej dochodowe dane wejściowe, nadmierna optymalizacja może stworzyć sytuację, w której teoretyczne wyniki wyglądają fantastycznie, ale wyniki handlu na żywo ucierpią, ponieważ system został dostosowany, aby działał dobrze tylko na pewnym, historycznym zestawie danych. Poza zakresem tego artykułu, handlowcy, którzy przeprowadzają badania optymalizacyjne, powinni uważać, aby uniknąć nadmiernej optymalizacji, rozumiejąc i wykorzystując odpowiednietechniki testowania wstecznego i testowania w przód w ramach ogólnego procesu opracowywania strategii.

Podsumowanie

Należy zauważyć, że analiza techniczna zajmuje się raczej prawdopodobieństwem niż pewnikami. Nie ma kombinacji wskaźników, które dokładnie przewidywałyby ruchy rynków w 100% przypadków. Podczas gdy zbyt wiele wskaźników lub nieprawidłowe użycie wskaźników może zamazać spojrzenie tradera na rynki, handlowcy, którzy ostrożnie i skutecznie używają wskaźników technicznych, mogą dokładniej wskazać konfiguracje handlowe o wysokim prawdopodobieństwie, zwiększając swoje szanse na sukces na rynkach.