Prosty sposób na odczyt wartości w ciągu dnia

Wolumen akcji w ciągu dnia może być trudny do odczytania, ponieważ udział w rynku jest wypaczony na początku i na końcu dnia handlowego, przy czym wolumen spada w porze lunchu i rośnie późnym popołudniem. To, co wygląda na wydarzenie o dużym wolumenie na początku sesji, może się nie udać, zatrzymując krótkoterminowych inwestorów, którzy wykorzystują te dane techniczne do wyzwalania sygnałów kupna i sprzedaży.

Szacuje się, że 70-75% całego wolumenu jest zaksięgowane w pierwszej i ostatniej godzinie dnia handlowego. Pierwsza godzina pokazuje duże uczestnictwo, ponieważ pokazuje sentyment i przepływ wiadomości z dnia na dzień, a także sztuki uruchamiane przez osoby i instytucje na podstawie wcześniejszej analizy na koniec dnia. Ostatnia godzina cieszy się szerokim zainteresowaniem, ponieważ podsumowuje tematy dnia bieżącego, jednocześnie przyciągając kapitał spekulacyjny, który chce skorzystać z przepływów handlowych tego dnia.

Kilka technik analitycznych pozwala inwestorom mierzyć poziomy uczestnictwa w ciągu dnia i szacować wielkość zamknięcia, często z zaskakującą dokładnością. Metody te generują praktyczne dane już pod koniec pierwszej godziny, pozostawiając mnóstwo czasu na tworzenie strategii, które wykorzystują wysoki poziom emocji podczas gry, gdy zabezpieczenie ma drukować dwa, trzy lub cztery razy średnią dzienną.

Szybkość pracy wolumenu a średnia dzienna objętość

Jedna z najskuteczniejszych technik polega na porównaniu dziennego wolumenu w czasie rzeczywistym z wcześniej wybraną średnią ruchomą wolumenu. Średni dzienny wolumen jest często wstępnie załadowany w pakietach wykresów, dostosowany do 50- lub 60-dniowej prostej średniej kroczącej. To łatwe obliczenie, gdy wymagane jest wprowadzenie niestandardowych danych, biorąc pod uwagę wybrany okres i dzieląc przez sumę wolumenu zarezerwowanego w tym okresie.

Na przykład:  Wolumen (Dzień 1 + Dzień 2 +… + Dzień 50) / 50 = Średnia ilość z 50 dni

Technicy mogą zastosować bardziej precyzyjną wykładniczą średnią ruchomą  zamiast prostej średniej ruchomej, ale nie jest to wymagane, ponieważ dane wyjściowe są wykorzystywane do budowania szerokiego oszacowania udziału, a nie dokładnego poziomu liczbowego. To także bardziej sztuka niż nauka, ponieważ średni wolumen zmienia się naturalnie w ciągu roku handlowego, przy wyższych poziomach uczestnictwa w pierwszym i czwartym kwartale.

Korzystanie z metody arkusza ofertowego

Istnieją dwa sposoby porównania średniego dziennego wolumenu z obrotem w ciągu dnia: jeden wizualny, a drugi analityczny. Najpierw umieść średni wolumen obok wolumenu w czasie rzeczywistym na arkuszu notowań, wykorzystując bliskość do porównania dziesiątek papierów wartościowych w tym samym czasie. Po drugie, zbuduj bieżącą sumę średniego dziennego wolumenu i nałóż ją na histogramy wolumenu u dołu wykresu. Tej drugiej metody można również użyć do analizy na koniec dnia, a także do pomiaru wpływu rosnącej lub malejącej średniej w czasie.

Korzystając z metody notowań, poczekaj do końca pierwszej godziny, a następnie poszukaj papierów wartościowych, które już sprzedały się za ponad jedną trzecią średniego dziennego wolumenu. Figura ta graniczna wykorzystuje 70-75% pochylania, przy założeniu, że około jednej trzeciej objętości tej sesji będzie zarezerwowany w pierwszej godzinie, jedna trzecia w ciągu ostatniej godziny trzeciej i końcowej do dzwonu zamknięcia.

Ponownie sprawdź liczby pod koniec drugiej godziny, aby zobaczyć, czy tempo biegu odpowiada początkowym obserwacjom. Jest to ważne, ponieważ tematy jednodniowe mogą nie być w pełni dyskontowane, co wydłuża wysoki poziom uczestnictwa. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy rynki akcji w Stanach Zjednoczonych handlują zgodnie z europejskimi giełdami, które są zamykane w nowojorskiej godzinie lunchu. Kiedy kurs będzie nadal przekraczał średni dzienny wolumen do południa, załóżmy, że będzie to robił do końca sesji, wspierając sygnały transakcyjne oparte na wolumenie.

Podsumowanie

Zmierz przepływ w ciągu dnia, aby oszacować intensywność emocjonalną tłumu, szukając większego niż przeciętny udziału, aby uzyskać zyskowne okazje handlowe.