Analityk ilościowy: opis stanowiska i średnie wynagrodzenie
Analityk ilościowy jest profesjonalistą, który wykorzystuje metody ilościowe dla firm pomóc uczynić działalności i decyzji finansowych. Banki inwestycyjne, zarządzający aktywami, fundusze hedgingowe, fundusze private equity i firmy ubezpieczeniowe zatrudniają analityków ilościowych, czyli „kwanty”, aby pomóc im zidentyfikować opłacalne możliwości inwestycyjne i zarządzać ryzykiem.
W świecie handlu analitycy ilościowi są szczególnie poszukiwani. W XXI wieku nastąpiła eksplozja popularności handlu elektronicznego opartego na algorytmach numerycznych. Zamiast sprzedawców na żywo szaleńczo kroczyć po parkiecie nowojorskiej giełdy (NYSE), wzywając do zleceń kupna i sprzedaży, oprogramowanie komputerowe infiltruje różne giełdy, kupując i sprzedając akcje, gdy ceny osiągną poziomy, które algorytm z góry określił, są opłacalne.
Podczas gdy algorytm komputerowy wykonuje podstawową pracę, to analitycy ilościowi są mózgami tych algorytmów. Najlepsi w branży zarabiają na swoich pracodawcach miliony dolarów miesięcznie, po prostu programując algorytmy, które są wystarczająco szybkie i wydajne, aby zlokalizować najlepsze transakcje przed konkurencją.
Kluczowe wnioski
- Analityk ilościowy to profesjonalista, który stosuje metody ilościowe, aby pomóc firmom w podejmowaniu decyzji biznesowych i finansowych.
- W świecie handlu analitycy ilościowi są szczególnie poszukiwani.
- Zarządzanie ryzykiem to dziedzina analizy ilościowej, na którą popyt i znaczenie wzrosło od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.
Po stronie sprzedaży analitycy ilościowi pomagają bankom w wycenie ich papierów wartościowych. Po stronie kupujących identyfikują opłacalne możliwości inwestycyjne i mierzą ryzyko w stosunku do zysku. Poza światem bankowym analityk ilościowy może pracować dla firmy ubezpieczeniowej, pomagając w opracowywaniu modeli cenowych i strategii oceny ryzyka.
Niektórzy analitycy ilościowi, zamiast przetwarzać rzeczywiste dane w celu podejmowania decyzji dotyczących inwestycji lub zarządzania ryzykiem, pracują na zapleczu, tworząc oprogramowanie komputerowe do oceny danych finansowych. Specjaliści ci prawie zawsze mają zaawansowane doświadczenie w programowaniu komputerowym, oprócz matematyki i statystyki.
Analitycy ilościowi z recepcji
Analitycy ilościowi obsługujący front office pracują dla firm sprzedających i handlujących finansowymi papierami wartościowymi. Rolą analityka ilościowego w tych spółkach jest identyfikacja zyskownych transakcji, opracowywanie strategii cenowych i efektywne zarządzanie ryzykiem.
W dniach poprzedzających rozwój handlu elektronicznego analitycy ilościowi zwykle pracowali niezależnie od handlowców biurowych; analitycy opracowali strategie, a traderzy je wykonali. Przy tak dużej liczbie transakcji dokonywanych za pomocą algorytmów komputerowych te dwie role w dużej mierze połączyły się. Handlowcy przy biurku polegają na oprogramowaniu do nawigacji w celu wykonywania transakcji; maksymalne wykorzystanie tego oprogramowania wymaga odpowiedniego poziomu umiejętności w zakresie analizy ilościowej.
W nowoczesnym środowisku handlowym opracowanie skutecznych modeli handlowych za pomocą analizy ilościowej wymaga niemal krótkowzrocznego skupienia się na szybkości. Celem tej gry jest przeprowadzenie zyskownego handlu przed konkurencją. Rozważmy algorytm zaprogramowany do realizacji zlecenia kupna, gdy cena akcji spadnie do określonej ceny.
W handlu elektronicznym zawsze występuje opóźnienie między wprowadzeniem zlecenia a jego wykonaniem. Ułamki sekundy mają znaczenie, ponieważ istnieje duża szansa, że spadek ceny również uruchomił konkurencyjne algorytmy składania zleceń kupna. Ci, którzy jako pierwsi wykonają swoje zlecenia kupna, otrzymują najlepszą cenę; ponieważ aktywność kupna podnosi ceny, pozostawanie w tyle za konkurentami oznacza akceptację gorszej ceny do czasu zawarcia transakcji i utratę zysku.
Ostatecznie analitycy ilościowi z biura front office pełnią wiele ról w kulturze finansowej. Jak zawsze, ich głównym celem jest rozwijanie dochodowych modeli inwestowania, które działają tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Oprócz pracy z surowymi liczbami, nowoczesny analityk ilościowy z biura front office musi dokładnie znać sam proces handlowy. Ponadto zaawansowane technologicznie umiejętności obsługi komputera stają się coraz bardziej pożądane w tej roli z dnia na dzień.
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to dziedzina analizy ilościowej, na którą popyt i znaczenie wzrosło od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. Przez wiele lat banki podejmowały ryzyko, które było nieproporcjonalne do oczekiwanych zwrotów, czego kulminacją był jeden z najbardziej przerażających okresów. rynek widział od 1929 roku.
W następstwie kryzysu instytucje finansowe zobowiązały się do dopracowania swoich praktyk zarządzania ryzykiem, tak aby mogły nadal ścigać duże zyski bez narażania się na straty, które poniosły w 2008 roku.
Analitycy zarządzania ryzykiem opracowują modele ilościowe, aby kontrolować ryzyko dla swoich pracodawców. Testy warunków skrajnych przeprowadzane na bankach w celu określenia ich zdolności do przetrwania kryzysów finansowych o różnej skali są często opracowywane i przeprowadzane przez analityków ilościowych specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem.
106 751 $
Średnie roczne wynagrodzenie analityka ilościowego w 2020 roku.
Walidacja modelu
Rolą tego analityka jest testowanie nowych i starych modeli ilościowych opracowanych przez analityków pracujących na różnych stanowiskach i określanie ich trafności. Jest to rola typu „jack of all-trade”, ponieważ walidacja modelu wymaga praktycznej znajomości wielu aspektów analizy ilościowej, ale nie wymaga od nikogo specjalistycznej wiedzy. Analiza ilościowa jest podobna do wielu branż, w których specjalistyczna wiedza zazwyczaj jest wynagradzana wyższymi zarobkami. W związku z tym analitycy pracujący przy walidacji modeli często zgłaszają niższe pensje niż ich koledzy w biurze.
Umiejętności
Analityk ilościowy musi być przede wszystkim ekspertem od liczb. To nie jest kariera dla tych, którzy zmagają się z matematyką. Nawet nieco ponadprzeciętne umiejętności ilościowe prawdopodobnie nie wystarczą, aby naprawdę zabłysnąć w tym zawodzie; Analiza ilościowa to kariera dla matematyków.
Zaawansowane umiejętności obsługi komputera stają się z roku na rok coraz ważniejsze dla analityków ilościowych. Jest to funkcja szybkiego przejścia w świecie handlu w kierunku handlu elektronicznego i handlu o wysokiej częstotliwości opartego na algorytmach.
Algorytmy te są programowane w oprogramowaniu komputerowym, które wprowadza i wykonuje transakcje. Analitycy ilościowi, którzy potrafią opracować algorytmy, które wykrywają najlepsze transakcje i docierają do nich, zanim konkurencja nigdy nie zabraknie dobrze płatnych możliwości kariery w obecnej branży handlowej.
Chociaż analitycy ilościowi działają w wielu branżach, są nieproporcjonalnie skoncentrowani w dużych centrach bankowych i inwestycyjnych. Podobnie jak wszystkie zawody w tej dziedzinie, analiza ilościowa zwykle wymaga wielu godzin i rzadko zapewnia najlepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Podjęcie tej kariery wymaga niewzruszonej etyki pracy i żelaznego zaangażowania w poświęcenie czasu potrzebnego do odniesienia sukcesu.
Średnia wypłata
Od 2020 roku średnie roczne wynagrodzenie analityka ilościowego wynosi 106751 $.Średni zakres, czyli od 25 do 75 centyla, wynosi około 76 000 do 156 000 USD.1 Miejsce, w którym nowy analityk mieści się w tym zakresie, zależy od jego położenia geograficznego, pracodawcy, umiejętności i doświadczenia. Potencjał wzrostu dla tej kariery jest ogromny, jeśli chodzi o dochody. Czołowi analitycy ilościowi na Wall Street zarabiają kilkaset tysięcy dolarów rocznie.
Perspektywy zatrudnienia dla analityków ilościowych są dobre. Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) skupia analizę ilościową w ramach szerszego zakresu analizy finansowej, dziedziny, w której przewiduje się wzrost o co najmniej 6% między 2018 a 2028 rokiem2.