Wskaźnik Qstick
Co to jest wskaźnik Qstick
Wskaźnik Qstick to wskaźnik analizy technicznej opracowany przez Tushara Chande w celu numerycznej identyfikacji trendów na wykresie cenowym. Oblicza się go, biorąc średnią ruchomą z okresu „n” różnicy między cenami otwarcia i zamknięcia. Wartość Qstick większa od zera oznacza, że większość ostatnich „n” dni minęła, co wskazuje, że presja zakupowa rosła.
Wskaźnik Qstick jest również nazywany Quick Stick. Nie jest szeroko dostępny w oprogramowaniu do handlu i tworzenia wykresów.
Kluczowe wnioski
- QStick oblicza średnią ruchomą różnicy między cenami zamknięcia i otwarcia.
- Rosnący wskaźnik sygnalizuje, że średnio zamyka się wyżej niż otwiera.
- Spadający QStick sygnalizuje, że średnio zamyka się poniżej niż otworzył.
- QStick może generować sygnały handlowe w oparciu o zwrotnice linii sygnałowej lub linii zerowej.
Formuła wskaźnika QStick to
EMA lub SMA z (Zamknij – Otwórz)
Gdzie: EMA = wykładnicza średnia krocząca
SMA = prosta średnia ruchoma
Close = cena zamknięcia okresu
Open = cena otwarcia w okresie
Istnieje możliwość dodania prostej średniej ruchomej (SMA) wskaźnika QStick. Tworzy to linię sygnałową.
Jak obliczyć wskaźnik QStick
- Zapisz różnice między ceną zamknięcia i otwarcia dla każdego okresu.
- Zdecyduj, ile okresów chcesz wykorzystać w EMA lub SMA. Im więcej użytych okresów, tym gładszy wskaźnik i mniej sygnałów, tym lepiej dla określenia ogólnego trendu.
- Oblicz EMA lub SMA, gdy będzie wystarczająco dużo (zamkniętych) punktów danych.
- Opcja: oblicz SMA z obliczeń Qstick. Zapewnia to linię sygnałową. Trzy to okres używany w liniach sygnałowych.
Co mówi wskaźnik Qstick?
QStick mierzy presję kupna i sprzedaży, biorąc średnią różnicę między cenami zamknięcia i otwarcia. Kiedy cena średnio zamyka się niżej niż otwiera, wskaźnik przesuwa się niżej. Kiedy cena średnio zamyka się wyżej niż cena otwarcia, wskaźnik przesuwa się w górę.
Sygnały transakcyjne pojawiają się, gdy Qstick przekracza linię zerową. Przecięcie powyżej zera jest używane jako sygnał kupna, ponieważ wskazuje, że presja kupna rośnie, podczas gdy sygnały sprzedaży pojawiają się, gdy wskaźnik spada poniżej zera.
Ponadto można narysować średnią kroczącą „n” wartości Qstick, aby działała jako linia sygnału. Sygnały transakcyjne są następnie generowane, gdy wartość Qstick przekracza linię wyzwalania. Trzy to wspólny okres „n” dla linii sygnałowej.
Kiedy QSticks przesuwa się powyżej linii sygnałowej, oznacza to, że cena zaczyna być coraz bardziej zamknięta powyżej otwarcia, a zatem cena może zacząć rosnąć. Kiedy Qstick przecina poniżej linii sygnałowej, oznacza to, że cena zaczyna się, więcej zamknięć poniżej otwarcia. Cena może zacząć spadać.
Wskaźnik może również podkreślać dywergencję. Kiedy cena rośnie, ale QStick spada, pokazuje, że tempo może słabnąć. Kiedy cena spada, a QStick rośnie, oznacza to, że wkrótce może nastąpić wzrost ceny. Wskaźnik może jednak powodować anomalie. Nie uwzględnia luk, a jedynie akcję cen w ciągu dnia. Dlatego też, jeśli luki cenowe są wyższe, ale zamykają się poniżej otwarcia, jest to nadal oznaczone jako niedźwiedzie, mimo że cena mogła nadal zamknąć się wyżej niż poprzednie zamknięcie. Może spowodować rozbieżność, która niekoniecznie musi wskazywać na odwrócenie ceny w odpowiednim czasie.
Przykład użycia wskaźnika QStick
Poniższy wykres przedstawia 20-okresowy QStick zastosowany do SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Kiedy cena jest zmienna, pojawiają się też sygnały kupna i sprzedaży. Po lewej stronie wykresu znajduje się wiele crossoverów z linią zerową, które nie wygenerowały rentownych sygnałów handlowych ani nie zidentyfikowały jednoznacznie trendu.
Po prawej stronie wykresu było więcej okresów trendów w cenie. W tym okresie QStick lepiej radził sobie z identyfikacją trendu, utrzymując się powyżej zera, gdy trend cenowy był w górę i pozostając poniżej zera, gdy trend cenowy był spadkowy.
Różnica między wskaźnikiem QStick a wskaźnikiem zmian (ROC)
QStick analizuje różnicę między cenami otwarcia i zamknięcia, a następnie oblicza średnią z tej różnicy. Wskaźnik ROC analizuje różnicę między bieżącą ceną zamknięcia a ceną zamknięcia n okresów temu. Kwota ta jest następnie dzielona przez okresy zamknięcia „n” temu, a następnie mnożona przez 100. Wskaźniki są podobne, ale patrząc na nieco inne dane, są obliczane inaczej, więc będą miały nieco inne sygnały handlowe.
Ograniczenia używania wskaźnika QStick
Wskaźnik QStick analizuje tylko dane historyczne i przyjmuje ich średnią ruchomą. Dlatego nie jest z natury przewidywalny, a jego ruchy będą zazwyczaj pozostawać w tyle za faktycznymi ruchami cen.
QStick może powodować anomalie, gdy cena waha się w jednym kierunku, ale akcja cenowa w ciągu dnia przesuwa się w drugim. Może to powodować rozbieżności między ceną a wskaźnikiem, ale niekoniecznie musi oznaczać terminowe odwrócenie ceny.
Sygnały handlowe niekoniecznie muszą być idealne i często wymagają połączenia z innym filtrem. W niestabilnych warunkach cena będzie przesuwać się w poprzek linii zerowej i / lub linii sygnałowej, generując wiele stratnych transakcji.