Wykupiony czy wyprzedany? Skorzystaj z indeksu siły względnej, aby się tego dowiedzieć

Relative Strength Index (RSI) opisuje wskaźnik dynamiki, który mierzy wielkość ostatnich zmian cen w celu oceny warunków wykupienia lub wyprzedania ceny akcji lub innych aktywów. Pierwotnie opracowany przez znanego amerykańskiego analityka technicznego J. Wellesa Wildera Jr., który przedstawił tę koncepcję w swojej przełomowej książce „New Concepts in Technical Trading Systems” z 1978 r. RSI jest wyświetlany jako oscylator, czyli wykres liniowy poruszający się między dwoma skrajnościami. Jego odczyt może wynosić od 0 do 100.

Główny trend zapasów lub aktywów jest ważnym narzędziem używanym do zapewnienia prawidłowego zrozumienia odczytów wskaźnika. Znany technik rynkowy Constance Brown szeroko promował pomysł, że wyprzedany odczyt RSI występujący w trendzie wzrostowym jest prawdopodobnie znacznie wyższy niż 30%, a wykupiony odczyt RSI, który pojawia się podczas trendu spadkowego, jest znacznie niższy niż 70%.

Tradycyjna interpretacja i wykorzystanie dyktatowi RSI, że wartości 70 lub powyżej sugerują, że bezpieczeństwo staje wykupienia lub  przewartościowane  i mogą być przygotowane do trendu  odwrócenia  lub naprawczych cen  pullback. Odczyt RSI wynoszący 30 lub mniej wskazuje na stan wyprzedania lub niedowartościowania.

Poziomy wykupienia i wyprzedania

Jeśli chodzi o analizę rynku i sygnały transakcyjne, kiedy RSI porusza się powyżej poziomego poziomu odniesienia 30, jest to postrzegane jako wskaźnik zwyżkowy.

I odwrotnie, RSI, który spada poniżej poziomego poziomu odniesienia 70, jest postrzegany jako wskaźnik niedźwiedzi. Ponieważ niektóre aktywa są bardziej zmienne i poruszają się szybciej niż inne, wartości 80 i 20 są również często używane jako poziomy wykupienia i wyprzedania.

Dywergencja cena / oscylator

Huśtawki awaryjne

Zakresy RSI

Podczas trendów wzrostowych RSI zwykle pozostaje bardziej statyczny niż podczas trendów spadkowych. Ma to sens, ponieważ RSI mierzy zyski w stosunku do strat. W trendzie wzrostowym będzie więcej wzrostów, utrzymując RSI na wyższych poziomach. W trendzie spadkowym RSI będzie utrzymywał się na niższych poziomach.

Podczas trendu wzrostowego RSI ma tendencję do utrzymywania się powyżej 30 i często powinien osiągać 70. Podczas trendu spadkowego rzadko zdarza się, aby RSI przekraczał 70, a wskaźnik często osiąga poziom 30 lub poniżej. Te wytyczne mogą pomóc określić siłę trendu i wykryć potencjalne odwrócenie. Na przykład, jeśli RSI nie jest w stanie osiągnąć 70 przy kilku kolejnych wahaniach cen podczas trendu wzrostowego, ale następnie spadnie poniżej 30, trend osłabił się i może odwrócić się niżej.

Odwrotna sytuacja dotyczy trendu spadkowego. Jeśli trend spadkowy nie jest w stanie osiągnąć 30 lub poniżej, a następnie wzrośnie powyżej 70, ten trend spadkowy osłabł i może odwrócić się w górę.

RSI Trendline Breaks

Wskaźniki Momentum: RSI vs. MACD

Podobnie jak RSI,  dywergencja zbieżności średniej ruchomej  (MACD) jest wskaźnikiem dynamiki podążającym za trendem, który pokazuje związek między dwiema średnimi ruchomymi ceny papieru wartościowego. MACD oblicza się odejmując 26-okresową  wykładniczą średnią ruchomą  (EMA) od 12-okresowej EMA. Wynikiem tego obliczenia jest linia MACD.

Dziewięciodniowa EMA MACD zwana „linią sygnału” jest następnie wykreślana na górze linii MACD, która może działać jako wyzwalacz dla sygnałów kupna i sprzedaży. Handlowcy mogą kupować papier wartościowy, gdy MACD przecina swoją linię sygnałową i sprzedawać lub skracać papier wartościowy, gdy MACD przecina się poniżej linii sygnałowej.