Definicja i zastosowania negatywnego wskaźnika kierunkowego (-DI)
Co to jest Negative Directional Indicator (-DI)?
Negative Directional Indicator (-DI) mierzy obecność trendu spadkowego i jest częścią średniego wskaźnika kierunkowego (ADX). Jeśli -DI spada w górę, jest to znak, że trend spadkowy cen jest coraz silniejszy. Ten wskaźnik jest prawie zawsze wykreślany razem z dodatnim wskaźnikiem kierunkowym (+ DI).
Kluczowe wnioski
- -DI jest częścią bardziej wszechstronnego wskaźnika zwanego średnim wskaźnikiem kierunkowym (ADX). ADX ujawnia kierunek i siłę trendu.
- Wskaźnik został zaprojektowany przez Wellesa Wildera dla towarów, jest używany na innych rynkach i we wszystkich ramach czasowych.
- Kiedy ujemny wskaźnik kierunkowy (-DI) porusza się w górę i znajduje się powyżej dodatniego wskaźnika kierunkowego (+ DI), wówczas trend spadkowy cen staje się silniejszy.
- Kiedy -DI porusza się w dół, a poniżej + DI, to trend wzrostowy cen się umacnia.
- Gdy + DI i di rozjazd, to wskazuje na możliwość nowego trendu. Jeśli -DI przecina się powyżej + DI, może rozpocząć się nowy trend spadkowy.
Wzór na ujemny wskaźnik kierunkowy (-DI) to
Jak obliczyć ujemny wskaźnik kierunkowy (+ DI)
- Obliczyć -DI, znajdując -DM i True Range (TR).
- -DM = Prior Low – Current Low
- Każdy okres jest liczony jako -DM, jeśli poprzedni niski – bieżący niski> bieżący wysoki – poprzedni wysoki. Użyj + DM, gdy prąd wysoki – poprzedni wysoki> poprzedni niski – niski prąd.
- TR jest wyższą z następujących wartości: Bieżący wysoki – niski prąd, Wysoki prąd – poprzednie zamknięcie lub Bieżący niski – poprzednie zamknięcie.
- Wygładź 14-okresy -DM i TR, korzystając z poniższego wzoru. Aby obliczyć ATR, zastąp TR zamiast -DM. [Poniższe obliczenia pokazują wygładzoną formułę TR, która jest nieco inna niż oficjalna formuła ATR. Można użyć dowolnej formuły, ale używaj jej konsekwentnie].
- Pierwsze 14-okresowe -DM = suma pierwszych 14-okresowych odczytów -DM.
- Następna 14-okresowa wartość -DM = Pierwsza 14-okresowa wartość – (wcześniejsza 14-dniowa / 14) + bieżąca -DM
- Następnie podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR (lub ATR), aby uzyskać -DI. Pomnóż przez 100.
Co mówi negatywny wskaźnik kierunkowy (-DI)?
Linia -DI jest używana w połączeniu z linią + DI, aby pomóc wskazać kierunek trendu.
Kiedy -DI jest powyżej + DI, wówczas trend jest spadkowy lub przynajmniej ostatnio ruch w dół wyprzedza ruch w górę. Jeśli + DI jest powyżej -DI, to trend jest wzrostowy lub ruch cen w górę ostatnio wyprzedza ruch cenowy w dół.
Ponieważ te dwie linie mogą wskazywać kierunek trendu, zwrotnice są czasami używane jako sygnały handlowe. Przecięcie -DI powyżej + DI sygnalizuje spadek ceny, a zatem jest sygnałem sprzedaży lub krótkiej transakcji. Sygnał kupna pojawia się, gdy + DI przekracza -DI.
Wskaźniki te są częścią systemu średniego wskaźnika kierunkowego (ADX). Dodanie linii ADX, która jest wygładzoną średnią różnicy między + DI i -DI, pomaga traderom zobaczyć, jak silny jest obecny trend. Zazwyczaj odczyty powyżej 20 na ADX, a zwłaszcza powyżej 25, pokazują silny trend.
Handlowcy mogą wykorzystać wszystkie elementy systemu ADX, aby pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji handlowych. Na przykład linie + DI i -DI pokazują kierunek trendu i zwrotnice. ADX pokazuje siłę trendu, więc trader może zdecydować się na branie długich pozycji tylko wtedy, gdy ADX jest powyżej 20, a + DI jest powyżej lub przekracza -DI.
Różnice między ujemnym wskaźnikiem kierunkowym (-DI) a średnią ruchomą
Średnia ruchoma zajmuje średnią cenę składnika aktywów przez określony czas. Negatywny wskaźnik kierunkowy (-DI) dotyczy tylko wcześniejszego niskiego poziomu w stosunku do bieżącego niskiego poziomu, jeśli ma to zastosowanie. Z tego powodu -DI nie jest średnią, chociaż czasami może się wydawać, że śledzi cenę, gdy cena spada. Ze względu na różne obliczenia dwóch wskaźników, -DI i średnia ruchoma dostarczą przedsiębiorcy różnych informacji.
Ograniczenia stosowania ujemnego wskaźnika kierunkowego (-DI)
-DI sam dostarcza ograniczonych informacji. Jest to dużo bardziej przydatne w połączeniu z linią + DI. Patrząc na relacje między dwiema liniami, inwestorzy mogą lepiej ocenić, czy ruch cen w górę lub w dół jest silniejszy.
Ponieważ inwestorzy często patrzą na relacje między tymi dwiema liniami i zwrotnicami, należy zauważyć, że linie + DI i -DI mogą się często przecinać. Może to spowodować biczowanie. Bicze mają miejsce, gdy linie przecinają się tam iz powrotem, uruchamiając transakcje, ale cena aktywa nie następuje, a inwestor traci pieniądze.
Doświadczeni inwestorzy stosują inne formy analizy technicznej i fundamentalnej, aby potwierdzić to, co sugerują linie DI.