Oscylator McClellana
Co to jest oscylator McClellan?
Oscylator McClellan to wskaźnik szerokości rynku oparty na różnicy między liczbą rosnących i spadających emisji na giełdzie papierów wartościowych, takich jak New York Stock Exchange (NYSE) lub NASDAQ. Wskaźnik porównuje się z indeksami giełdowymi związanymi z giełdą.
Wskaźnik służy do pokazania silnych zmian nastrojów w indeksach, zwanych przesunięciami wszerz. Pomaga również w analizie siły trendu indeksu poprzez dywergencję lub potwierdzenie.
Kluczowe wnioski
- Formuła McClellan Oscillator może być zastosowana do dowolnej giełdy lub grupy akcji.
- Odczyt powyżej zera potwierdza wzrost indeksu, a poniżej zera – spadek indeksu.
- Kiedy indeks rośnie, ale oscylator spada, ostrzega to, że indeks może również zacząć spadać. Kiedy indeks spada, a oscylator rośnie, oznacza to, że indeks może wkrótce zacząć rosnąć. Nazywa się to dywergencją.
- Znacząca zmiana, taka jak przesunięcie o 100 punktów lub więcej, z negatywnego odczytu na pozytywny, nazywana jest przesunięciem wszerz. Może to wskazywać na silne odwrócenie trendu spadkowego do trendu wzrostowego na giełdzie.
Wzór na oscylator McClellana to
Istnieją dwa wzory na oscylator McClellana. Oryginalna formuła, która dostosowuje się do zmian liczby akcji notowanych na giełdzie. Skorygowana formuła pozwala na lepsze porównanie wartości w dłuższych okresach czasu.
Where:EMA=Exponential moving averageAdvances=Number of stocks trading above theirprevious day’s closeDeclines=Number of stocks trading below theirprevious day’s close\ begin {aligned} & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Wykładnicza średnia krocząca} \\ & \ text {Advances} = \ text {Liczba notowań akcji powyżej ich} \\ & \ text {zamknięcie z poprzedniego dnia} \\ & \ text {Spadek} = \ text {Liczba akcji notowanych poniżej ich wartości} \\ & \ text {zamknięcie z poprzedniego dnia} \\ \ end {aligned}Wcześniejszegdzie:EMA=Wykładnicza średnia kroczącaZaliczki=Liczba akcji znajdujących się w obrocie powyżej ichkoniec poprzedniego dniaSpadki=Liczba akcji notowanych poniżej ichkoniec poprzedniego dniaWcześniejsze
Jak obliczyć oscylator McClellana
- Aby rozpocząć obliczenia, śledź postępy – spadki na giełdzie przez 19 i 39 dni. Oblicz dla nich prostą średnią, a nie wykładniczą średnią ruchomą (EMA).
- Użyj tych prostych wartości jako wartości EMA z poprzedniego dnia w formułach EMA na 19 i 39 dni.
- Oblicz 19- i 39-dniowe EMA.
- Oblicz wartość oscylatora McClellana.
- Teraz, gdy wartość została obliczona, przy następnym obliczeniu użyj tej wartości dla EMA z poprzedniego dnia. Zacznij obliczać EMA dla wzoru zamiast prostych średnich.
- Jeśli używasz skorygowanej formuły, kroki są takie same, z wyjątkiem użycia ANA zamiast korzystania z opcji Zaliczki – Spadki.
Co mówi oscylator McClellan?
Oscylator McClellan jest wskaźnikiem opartym na szerokości rynku, którego analitycy techniczni mogą używać w połączeniu z innymi narzędziami technicznymi w celu określenia ogólnej kondycji rynku akcji i oceny siły obecnego trendu.
Ponieważ wskaźnik opiera się na wszystkich akcjach na giełdzie, porównuje się go ze zmianami cen indeksów odzwierciedlających tę wymianę lub z głównymi indeksami, takimi jak S&P 500.
Wartości dodatnie i ujemne wskazują, czy średnio więcej akcji odnotowuje wzrost, czy spadek. Wskaźnik jest dodatni, gdy 19-dniowa EMA jest powyżej 39-dniowej EMA i ujemny, gdy 19-dniowa EMA jest poniżej 39-dniowej EMA.
Dodatni i rosnący wskaźnik sugeruje, że akcje na giełdzie są akumulowane. Ujemny i spadający wskaźnik sygnalizuje, że akcje są sprzedawane. Zazwyczaj takie działanie potwierdza aktualny trend w indeksie.
Crossover z pozytywnego na negatywny lub odwrotnie, może sygnalizować zmianę trendu w śledzonym indeksie lub giełdzie. Kiedy wskaźnik wykonuje duży ruch, zwykle o 100 punktów lub więcej, z terytorium ujemnego na dodatni, nazywa się to przesunięciem wszerz. Oznacza to, że duża liczba akcji przesunęła się w górę po niedźwiedzim ruchu. Ponieważ rynek akcji ma tendencję do wzrostu w czasie, jest to pozytywny sygnał i może wskazywać, że indeks osiągnął dno, a ceny ogólnie idą w górę.
Kiedy ceny indeksów i wskaźnik poruszają się w różnych kierunkach, wówczas obecny trend indeksu może nie mieć siły. Bycza dywergencja występuje, gdy oscylator rośnie, podczas gdy indeks spada. Oznacza to, że indeks może wkrótce wzrosnąć, ponieważ więcej akcji zacznie rosnąć.
Niedźwiedzia dywergencja występuje, gdy indeks rośnie, a wskaźnik spada. Oznacza to, że mniej akcji utrzymuje wzrost, a ceny mogą zacząć spadać.
Różnica między oscylatorem McClellana a indeksem sumowania McClellana?
Oscylator McClellan został opracowany przez Shermana i Mariana McClellana, którzy również opracowali indeks sumy McClellana. McClellan Summation Index dodaje oscylator McClellan z bieżącego dnia do indeksu sumowania McClellana z poprzedniego dnia. Innymi słowy, wskaźnik sumowania jest miarą skumulowaną, podczas gdy oscylator nie. Podczas gdy oscylator może być bardziej przydatny do analizowania trendów krótkoterminowych, wskaźnik podsumowania jest bardziej odpowiedni do szerszych i długoterminowych trendów cenowych.
Ograniczenia korzystania z oscylatora McClellana
Wskaźnik ma tendencję do generowania wielu sygnałów. Przesunięcia szerokości, dywergencja i zwrotnice występują z pewną częstotliwością, ale nie wszystkie te sygnały spowodują, że cena / indeks będzie poruszał się w oczekiwanym kierunku. Wskaźnik jest podatny na wytwarzanie fałszywych sygnałów i dlatego powinien być używany w połączeniu z analizą price action i innymi wskaźnikami technicznymi.
Wskaźnik może być również dość zmienny, szybko przemieszczając się między dodatnim a ujemnym terytorium. Takie działanie wskazuje na niepewny rynek, ale nie jest to oczywiste, dopóki wskaźnik nie poruszy tej piły kilka razy.
Zbadaj, jak wskaźnik działa w dłuższych okresach czasu i w różnych warunkach rynkowych, zanim oprze się na wskaźniku do celów handlowych.