Indeksy Lippera

Indeksy Lipper to indeksy, które śledzą wyniki finansowe różnych typów strategii zarządzanych funduszy. Każdy indeks jest oparty na wynikach największych funduszy giełdowych z grupy strategii.

Przełamywanie indeksów Lippera

Indeksy Lipper są tworzone i zarządzane przez firmę Lipper, której właścicielem jest Reuters. Lipper zarządza indeksami dla prawie każdego rodzaju strategii Wall Street Journal, a tutaj przez Barron’s.

Aby skonstruować każdy indeks, Lipper uśrednia zwroty funduszy na rynku, na którym można inwestować, którymi zarządza się zgodnie ze strategią Indeksu. Fundusze wykorzystywane do obliczania zwrotu z indeksu są wybierane według zarządzanych aktywów. Liczba funduszy wykorzystywanych przez Lipper do uzyskania wyników Lipper Index jest bardzo zróżnicowana. Większość indeksów Lipper wykorzystuje około 30 do 100 funduszy w celu uzyskania wyników indeksu.

Indeksy Lipper są często uwzględniane w raportach wyników funduszy wspólnego inwestowania. Zarządzający inwestycjami mogą wykorzystywać dane Lipper i Lipper Index do raportowania dla swoich klientów. Indeks Lipper może być również używany jako główny wzorzec funduszu wspólnego inwestowania.

Analiza indeksu Lippera

Indeksy Lipper mogą pomóc inwestorom detalicznym uzyskać wgląd w najskuteczniejsze strategie, a także wyniki różnych strategii w różnych ramach czasowych na rynku. Za pośrednictwem tej strony Lipper dostarcza inwestorom informacji na temat najlepszych i najgorszych indeksów w różnych kategoriach rynku.

Roczne zwroty Lipper Index do 5 stycznia 2018 r. Pokazują Lipper China Reg Fund Index jako najlepszą strategię w globalnej kategorii akcji. Ta strategia zapewnia roczny zwrot w wysokości 54,30%. W międzyczasie najgorszą globalną strategią dotyczącą akcji w ciągu ostatniego roku był indeks Lipper Short Bias, który odzwierciedla wyniki funduszy dokonujących krótkich transakcji na akcjach. Indeks krótkich odchyleń Lippera ma roczną stopę zwrotu na poziomie -27,50%. Należy zauważyć, że dane o wynikach zmieniają się co roku i mogą powstawać nowe fundusze lub starsze fundusze przestają funkcjonować z czasem.

Na rynku obligacji indeks Lipper Emerging Markets Local Debt Fund Index jest najlepszą strategią z roczną stopą zwrotu w wysokości 18,20%. Najgorszą strategią na rynku obligacji w ciągu ostatniego roku był indeks Lipper Alternative Currency Strategy Fund. Ta strategia daje roczny zwrot w wysokości -1%.

W kategorii rynku pieniężnego stopy zwrotu Lipper Index wahały się od 1,02% do 0,30% w okresie jednego roku do 5 stycznia 2018 r. Najlepszym indeksem był Lipper Institutional Money Market Index ze zwrotem 1,02%. Najgorszym funduszem w tej kategorii był indeks rynku pieniężnego Lipper New York zwolniony z podatku ze stopą zwrotu 0,30%.