Wskaźnik względny Kairi (KRI)
Co to jest wskaźnik względny Kairi (KRI)?
Indeks względny Kairi to miernik, którego handlowcy używają do wskazania, kiedy należy kupić lub sprzedać aktywa. Mierzy odchylenie ceny od prostej średniej ruchomej (SMA) ceny tego składnika aktywów w okresie, zwykle od 10 do 20 dni.
Jeśli cena aktywa jest znacznie wyższa niż SMA aktywa w wybranym okresie, indeks względny Kairi faworyzuje sprzedaż. Jeśli cena aktywa jest znacznie niższa niż zwykła średnia ruchoma, indeks faworyzuje kupno aktywa.
Kluczowe wnioski
- Względny indeks Kairi mierzy odległość między cenami zamknięcia a prostą średnią kroczącą (SMA).
- Ekstremalne odczyty w KRI są uważane za sygnały kupna i sprzedaży.
- Ekstremalne odczyty będą się różnić w zależności od aktywa, przy czym bardziej zmienne aktywa osiągają znacznie wyższe i niższe skrajności niż bardziej statyczne aktywa.
- KRI nie jest dokładnym sygnałem czasowym, dlatego należy go łączyć z innymi formami analizy, aby generować sygnały handlowe.
Wzór na względny indeks Kairi (KRI)
Jak obliczyć względny indeks Kairi (KRI)
- Oblicz prostą średnią ruchomą przy użyciu najnowszych cen zamknięcia dla określonej liczby okresów, na przykład 10 (n).
- Odejmij SMA z n-okresów od ostatniej ceny zamknięcia.
- Podzielić wynik przez SMA.
- Pomnóż przez 100.
- Powtórz ten proces po zakończeniu każdego okresu.
Co mówi wskaźnik względny Kairi
Indeks względny Kairi został wymyślony przez inwestora z Japonii. Wszedł do powszechnego użytku w połowie XX wieku, ale w latach siedemdziesiątych został zastąpiony przez bardziej wyrafinowane wskaźniki, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI).
KRI mierzy, jak daleko cena jest od średniej ruchomej. Aktywa, które dużo się poruszają, będą miały zwykle większe wartości niż aktywa, które nie poruszają się dużo. Na przykład wyjątkowo niski odczyt na SPDR S&P 500 ETF (SPY) wynosi od -7 do -15, a wysoki odczyt to cztery do 10 po stronie zwyżkowej.
Niestabilne akcje mogą mieć skrajne odczyty -40 lub +50. Dlatego też, gdy wskaźnik jest stosowany do akcji lub innego aktywa, należy zwrócić uwagę na skrajne poziomy, jakie wskaźnik osiągnął w przeszłości dla tego aktywa. To są obszary, na które należy zwrócić uwagę w przypadku wskaźnika w przyszłości.
Kiedy wskaźnik spadnie do wyjątkowo niskiego odczytu dla tego aktywa, wskaźnik mówi, że cena jest wyprzedana i może się odbić. Zastanów się, czy przed zakupem poczekaj na potwierdzenie, na przykład na faktyczny wzrost ceny.
Kiedy wskaźnik wzrasta do bardzo wysokiego odczytu dla tego konkretnego aktywa, oznacza to, że cena jest wykupiona i może spaść. Rozważ oczekiwanie na potwierdzenie przed sprzedażą, na przykład na początek spadku ceny.
Przykład użycia wskaźnika względnego Kairi (KRI)
Na poniższym wykresie KRI jest dodawany do tygodniowego wykresu Apple Inc. (AAPL).
W ciągu ponad siedmiu lat skrajne odczyty na plusie wynosiły zazwyczaj 15 lub więcej. Ekstremalnie niskie odczyty były poniżej -10.
Niektóre z tych ekstremów są zaznaczone na wykresie pionowymi liniami, z zielonymi liniami reprezentującymi sygnały kupna KRI i czerwonymi liniami reprezentującymi sygnały sprzedaży KRI.
Podczas gdy niektóre z tych transakcji mogłyby się udać, głównie dlatego, że Apple znajdował się w ogólnym trendzie wzrostowym w tym okresie, wiele sygnałów spowodowałoby słabe punkty wejścia i wyjścia, gdyby KRI był używany samodzielnie. Kilka sygnałów kupna pojawiło się, gdy cena Apple nadal spadała. Kilka punktów sprzedaży pojawiło się zbyt wcześnie, ponieważ cena nadal będzie rosła.
Oczekiwanie na potwierdzenie odwrócenia ceny po osiągnięciu przez KRI wartości ekstremalnej pomogłoby zapobiec niektórym z tych wczesnych wejść i wyjść.
Różnica między wskaźnikiem względnym Kairi (KRI) a MACD
KRI mierzy odległość cen zamknięcia do SMA. Moving Average Convergence Rozbieżność (MACD) mierzy odległość między dwoma wykładniczych średnich ruchomych. Linia sygnałowa jest następnie zwykle stosowana do MACD w celu wygenerowania sygnałów handlowych.
Ograniczenia stosowania indeksu względnego Kairi
KRI śledzi, jak daleko aktywa są od średniej ruchomej. Ekstremalne odczyty są uważane za sygnały sprzedaży lub kupna, ale użytkownicy muszą również pamiętać, że im bardziej ekstremalny odczyt, tym silniejszy jest trend. Ceny muszą szybko i mocno rosnąć, aby odejść od średniej ruchomej. Dlatego próba skracania szybko rosnącego rynku lub kupowania szybko spadającego rynku może być jak stanięcie przed pociągiem towarowym.
Rozsądnie jest poczekać na inną formę weryfikacji, że cena faktycznie zmienia się, gdy wskaźnik Kairi osiągnie skrajny poziom. Transakcje mogą wykorzystywać inne wskaźniki techniczne lub akcję cenową, aby zasygnalizować zmianę ceny.
KRI może spaść niżej lub wyżej bez obniżenia lub wzrostu ceny aktywa. Może się tak zdarzyć, ponieważ zmniejsza się odległość między ceną a SMA, ale cena może nadal utrzymywać się w obecnym kierunku.
Prosta średnia krocząca jest głównym składnikiem wskaźnika KRI. Średnie mają charakter historyczny i mogą nie zapewniać wglądu w to, co wydarzy się w przyszłości.