Filtr Hodrick-Prescott (HP)
Co to jest filtr Hodricka-Prescotta (HP)?
Filtr Hodricka-Prescotta (HP) odnosi się do techniki wygładzania danych. Filtr HP jest powszechnie stosowany podczas analizy w celu usunięcia krótkoterminowych fluktuacji związanych z cyklem koniunkturalnym. Usunięcie tych krótkoterminowych wahań ujawnia długoterminowe trendy. Może to pomóc w prognozowaniu ekonomicznym lub innym prognozowaniu związanym z cyklem koniunkturalnym.
Kluczowe wnioski
- Filtr Hodricka-Prescotta odnosi się do techniki wygładzania danych stosowanej głównie w makroekonomii.
- Jest powszechnie stosowany podczas analizy w celu usunięcia krótkoterminowych wahań związanych z cyklem koniunkturalnym.
- W praktyce służy do wygładzenia i oceny indeksu poszukiwanych przez Conference Board, aby można go było porównać z JOLTS Urzędu Statystyk Pracy, który mierzy wolne miejsca pracy w USA.
Zrozumienie filtra Hodricka-Prescotta (HP)
Filtr Hodrick-Prescott (HP) jest narzędziem powszechnie używanym w makroekonomii. Został nazwany na cześć ekonomistów Roberta Hodricka i Edwarda Prescotta, którzy jako pierwsi spopularyzowali ten filtr w ekonomii w latach 90. Hodrick był ekonomistą specjalizującym się w finansach międzynarodowych. Prescott zdobył Nagrodę Nobla, dzieląc się nią z innym ekonomistą za badania makroekonomiczne.
Ten filtr określa długoterminowy trend szeregu czasowego poprzez zdyskontowanie znaczenia krótkoterminowych wahań cen. W praktyce filtr jest używany do wygładzania i określania indeksu poszukiwanych przez Conference Board (HWI), aby można go było porównać z JOLTS Bureau of Labor Statistic (BLS), serią danych ekonomicznych, która może dokładniej mierzyć wolne miejsca pracy w USA.
Filtr HP jest narzędziem powszechnie używanym w makroekonomii.
Uwagi specjalne
Filtr HP jest jednym z najczęściej używanych narzędzi w analizie makroekonomicznej. Zwykle daje korzystne wyniki, jeśli szum jest rozłożony normalnie, a przeprowadzana analiza jest historyczna.
Zgodnie z opublikowanym przez ekonomista i profesor James Hamilton, który pojawia się na National Bureau of Economic Research stronie -Są kilka powodów, dlaczego filtr HP nie powinny być stosowane. Hamilton najpierw proponuje, aby osoba filtrująca generowała wyniki, które nie mają podstaw w procesie generowania danych. Stwierdza również, że wartości, które są filtrowane na końcu próbki, są zupełnie inne niż te w środku.